华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开
华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金份额持有人大会的第一次提示性公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2021年6月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》，本基金管理人决定以通讯方式召开华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，征求本基金基金份额持有人对目标ETF即上证50交易型开放式指数证券投资基金拟审议事项（《关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案》）的意见。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现将具体事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

本基金为上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ETF”）的联接基金，目标ETF将召开基金份额持有人大会审议《关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，征求本基金基金份额持有人对目标ETF拟审议事项（即《关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案》）的意见。会议的具体安排如下：

（一）会议召开方式：通讯方式。

（二）表决票收取时间：2021年6月30日至2021年7月25日17:00（以收到表决票的时间为准）

（三）会议计票日：2021年7月26日

（四）会议通讯表决票的送达：

1、会议通讯表决票可直接交送至本基金管理人，具体联系方式如下：

地址：华夏基金管理有限公司北京分公司

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）；

联系电话：010-88087226。

2、会议通讯表决票可邮寄至本基金管理人，具体联系方式如下：

地址：北京市西城区月坛南街1号院7号楼11层（100045）；

联系人：刘金；

联系电话：010-88066494。

请在信封表面注明：“华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案》（见附件一）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2021年6月29日，该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票

（一）本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印获取表决票或登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）下载表决票。

（二）基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

1、个人持有人自行投票的，需在表决票上签字，并提供个人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

2、机构持有人自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证明文件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

3、个人持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人持有人身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

4、机构持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

5、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

6、以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以本基金管理人的认可为准。

（三）基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于2021年6月30日至2021年7月25日17:00期间（以收到表决票的时间为准），通过专人送交、快递或邮寄的方式提交给本基金管理人。

五、授权

为便于基金份额持有人参与本次大会，除直接投票外，基金份额持有人还可以委托代理人代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的，需符合以下规则：

（一）委托人

本基金的基金份额持有人可按“（三）授权方式”列明的方式授权委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，每一份基金份额享有一票表决权，如基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额，则授权无效。基金份额持有人在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有的基金份额数额以本基金登记机构最终确认的数据为准。

（二）受托人

基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人，代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持有人有效行使权利，建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为受托人。

本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单，并另行公告。

（三）授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话、短信以及法律法规和中国证监会认可的其他方式进行授权，授权方式及程序应符合以下规定：

1、纸面授权

（1）授权委托书样本

基金份额持有人通过纸面方式授权的，需填写授权委托书（见附件三）。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）下载等方式获取授权委托书样本。

（2）纸面授权所需提供的文件

①个人持有人授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件，并提供委托人个人身份证明文件复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

②机构持有人授权委托他人代理行使表决权的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书原件上加盖委托人公章，并提供委托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（3）纸面授权文件的送交

基金份额持有人可选择直接送交、邮寄、柜台办理3种方式送交纸面授权文件，具体如下：

①直接送交

基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件直接送交至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：

地址：华夏基金管理有限公司北京分公司

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）；

联系电话：010-88087226。

②邮寄

基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件邮寄至本基金管理人。具体地址和联系方式如下：

地址：北京市西城区月坛南街1号院7号楼11层（100045）；

联系人：刘金；

联系电话：010-88066494。

③柜台办理

基金份额持有人也可在会议召开前到本基金管理人柜台办理授权，填写授权委托书，并提交身份证明文件。具体地址及联系方式如下：

地址：华夏基金管理有限公司北京分公司

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）；

联系电话：010-88087226。

2、电话授权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，基金份额持有人可拨打本基金管理人客户服务电话(400-818-6666转人工，免收长途话费)，并按提示确认身份后进行授权。

本基金管理人和本基金主要销售机构的呼叫中心也可主动与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后，根据基金份额持有人意愿进行授权记录并完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

3、短信授权（仅适用于个人持有人）

为方便基金份额持有人参与大会，本基金管理人可以通过短信平台向预留有效手机号码的基金份额持有人发送授权征集短信，基金份额持有人可回复短信表明授权意见。

（四）授权效力确定规则

1、直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，后又直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

2、纸面优先规则

如果同一基金份额持有人通过纸面及其他多种方式进行了有效授权，不论授权时间先后，均以有效的纸面授权为准。

3、最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式或纸面以外的其他不同方式进行有效授权，无论授权意向是否相同，均以最后一次授权为准。

（五）授权时间的确定

如基金份额持有人通过纸面方式进行授权，授权时间以本基金管理人收到授权委托书的时间为准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权，授权时间以系统记录时间为准。

如果授权时间相同但授权意见不一致，视为委托人授权受托人选择一种表决意见进行表决。

（六）授权截止时间

本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2021年7月25日17:00。

六、计票

（一）本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

（二）基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

（三）表决票效力的认定如下：

1、表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定时间之前送达指定收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达指定收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4、基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

（1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

（2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

（3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本基金管理人指定收件人收到的时间为准。

七、决议生效条件

（一）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；

（二）如果本次基金份额持有人大会成功召开的，本基金管理人将就全部表决意见进行分类统计，以此确定权益登记日本基金基金份额持有人大会各类表决意见的具体比例（比例以百分数表示，分子四舍五入精确到小数点后两位）。本基金管理人将分别按照上述分类表决意见的具体比例以及本基金持有的目标ETF的总份额，参加目标ETF基金份额持有人大会并据此投票表决；

（三）基金份额持有人大会表决通过的事项，将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证监会备案，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2），基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，但目标ETF成功召开基金份额持有人大会的，考虑到该种情况下目标ETF的基金份额持有人大会已经成功召开，本基金管理人将不再就同一议案重新召集本基金基金份额持有人大会。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，目标ETF也未成功召开基金份额持有人大会，且目标ETF根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会的，本基金管理人可以在规定时间内就同一议案重新召集本基金的基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

（一）召集人：华夏基金管理有限公司

客户服务电话：400-818-6666；

联系人：杨霞；

网址：www.chinaAMC.com。

（二）基金托管人：中国工商银行股份有限公司

（三）公证机关：北京市中信公证处

电话：010-81139046；

联系人：甄真。

（四）见证律师：北京市天元律师事务所

十、重要提示

（一）上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订说明见附件四。

（二）请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

（三）投资者可登录本基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

（四）本会议通知的有关内容由华夏基金管理有限公司负责解释。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二一年六月二十五日

附件一：《关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案》

附件二：《华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订说明》

附件一：

关于上证50交易型开放式指数证券投资基金参与转融通证券出借业务及衍生品投资等相关事项并修订基金合同的议案

华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏上证50ETF”）的基金份额持有人大会，审议华夏上证50ETF参与融资及转融通证券出借业务、股指期货、股票期权等衍生品投资并修订基金合同事宜。《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订说明》见附件四。

为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定华夏上证50ETF参与融资及转融通证券出借业务、股指期货、股票期权等衍生品投资的具体时间，根据本次审议事项对华夏上证50ETF基金合同进行修订，并根据现时有效的法律法规及基金实际投资运作情况在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对华夏上证50ETF基金合同进行其他必要的修订和补充。

以上议案，请予审议。

华夏基金管理有限公司

二○二一年六月二十五日

附件二：

华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金份额持有人大会通讯表决票

■

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.chinaamc.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件三：

授权委托书

兹委托 代表本人（或本机构）参加投票截止日为2021年7月25日的以通讯方式召开的华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托人基金账户号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证明编号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏上证50ETF”）基金份额持有人大会，审议华夏上证50ETF参与融资及转融通证券出借业务、股指期货、股票期权等衍生品投资并修订基金合同事宜。基金管理人已据此对基金合同中“释义”、“基金的投资”、“基金资产估值”、“基金合同当事人及权利义务”、“基金的信息披露”等相关章节进行了修订，并根据现时有效的法律法规及基金实际投资运作情况对基金合同进行了其他必要修订和补充，同时相应修订了华夏上证50ETF托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将基金合同主要修订情况公告如下（具体修订详见附表）：

一、在“释义”中新增“转融通证券出借业务”释义如下：

“转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。”

二、在“基金合同的当事人及其权利与义务（一）基金管理人 2.基金管理人的权利”中新增有关参与融券及转融通证券出借业务的权利约定如下：

“（10）在法律、法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金进行融资、融券及转融通证券出借业务等；”

三、对“基金的投资”的修订

（一）将“（二）投资范围”修订为：

“本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（包括但不限于股指期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资范围中的股票包含存托凭证。

通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，本基金在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

（二）在“（四）投资策略”中增加债券、衍生品、资产支持证券、融资及转融通证券出借业务的投资策略如下：

“2、债券投资策略

结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。

3、衍生品投资策略

为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权。

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。

5、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。

利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。”

（三）删除“（八）禁止行为”中第4项，具体删除内容如下：

“4.买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外”。

（四）根据投资范围修订“（九）投资限制”如下：

“基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（10）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（11）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（12）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：

A、出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；

B、参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

C、最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（6）、（13）、（14）、（16）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（16）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。”

四、对“基金资产的估值”的修订

（一）在“估值方法”中增加期权、股指期货、融资及转融通证券出借的估值方法，删除权证估值方法，同时细化并调整股票、债券等资产估值方法，具体修订如下：

“1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。

（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（5）交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

7、基金参与融资和转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。”

五、在“基金的信息披露 （五）公开披露的基金信息”中新增参与期权、股指期货、资产支持证券、融资及转融通证券出借业务的信息披露约定如下：

“12. 投资股指期货的相关公告

在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

13.投资期权的相关公告

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响等。

14.投资资产支持证券的相关公告

在中期报告、年度报告等定期报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

在季度报告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

15.参与融资及转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券出借业务的交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。”

六、除与基金合同修订内容一致部分外，基金管理人还对华夏上证50ETF招募说明书（更新）进行了补充修订如下：

（一）将“十五、基金的收益与分配 （四）基金收益分配数额的确定原则”中原第3点“计算截至收益评价日本基金的可分配收益”删除，将原第4点由“基金收益分配数额为上述计算的基金超过标的指数的收益、本基金可分配收益中的较小值。”修订为“基金收益分配数额由基金管理人根据上述计算的基金超过标的指数的收益结合实际情况确定。”

（二）在“十九、风险揭示”中新增有关衍生品投资、资产支持证券投资、转融通证券出借业务的风险揭示如下：

“16、衍生品投资风险

本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品，投资期货、期权等金融衍生品主要存在以下风险：

（1）市场风险：是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。

（2）流动性风险：是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。

（3）基差风险：是指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

（4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。

（5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。

（6）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原因造成损失的风险。

17、资产支持证券投资风险

（1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出或贬值出售等）的可能性。

（2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资者收购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下，SPV有可能行使这一权利从而使投资者受到不利影响。

（3）再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目标的可能性。

（4）SPV违约风险：在以债务工具（债券、票据等）作为证券化交易载体，也即交易所发行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务人，其可能发生违约从而给投资者造成损失。

18、参与转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：

（1）流动性风险

面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及时变现支付赎回对价的风险。

（2）信用风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。

（3）市场风险

证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。”

如本次基金份额持有人大会议案获得通过，基金管理人将在基金份额持有人大会决议生效公告中公告上述修订事项的生效日期，即华夏上证50ETF参与融资及转融通证券出借业务、股指期货、股票期权等衍生品投资的起始日期，请投资者关注。基金管理人将于修订生效当日发布华夏上证50ETF更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要，届时投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查阅。

附表：华夏上证50ETF基金合同修订对照表

附表：华夏上证50ETF基金合同修订对照表

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