中证指数月度报告（9月）
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□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出
主要股票指数月度表现
交易日数：19
开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额
(百万股) (亿元)
沪深300 3307.54 4038.70 3145.79 4017.85 696.42 20.97% 15466 2328
中证100 3179.97 3883.90 3034.71 3861.49 665.55 20.82% 6725 1213
中证800 3518.58 4315.30 3345.45 4296.08 765.02 21.67% 28963 3603
中证200 3744.11 4569.02 3539.37 4553.83 800.46 21.33% 6837 964
中证500 4631.90 5757.92 4397.16 5743.22 1104.10 23.80% 13497 1275
中证700 4150.12 5110.50 3931.80 5095.76 937.23 22.54% 20334 2239
中证红利 4932.50 5750.11 4685.38 5699.29 753.19 15.23% 5630 438
300成长 3302.19 4136.23 3142.80 4120.40 803.67 24.23% 2994 792
300价值 4310.88 5078.63 4085.76 5039.21 712.09 16.46% 8938 806
上证指数 2832.35 3358.59 2689.70 3336.50 494.28 17.39% 36579 3423
上证180 7365.68 8810.29 6998.34 8753.45 1350.70 18.25% 10592 1408
上证380 4545.52 5484.93 4318.65 5464.40 915.30 20.12% 5523 635
上证50 2321.15 2778.29 2199.45 2755.40 420.19 17.99% 4606 718
上证红利 2837.26 3277.05 2701.01 3241.30 395.28 13.89% 3251 216
深证成指 8331.46 10556.93 7908.52 10529.76 2181.28 26.13% 42396 3894
股票指数阶段收益情况
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 20.97% 16.07% 13.58% 8.90% 17.10%
中证100 20.82% 16.66% 14.45% 9.46% 18.34%
中证800 21.67% 16.10% 12.30% 6.78% 14.05%
中证200 21.33% 13.69% 10.39% 4.30% 10.72%
中证500 23.80% 16.19% 8.65% 0.92% 5.78%
中证700 22.54% 14.92% 9.52% 2.59% 8.23%
300成长 24.23% 17.57% 10.61% -1.24% 9.33%
300价值 16.46% 11.86% 15.05% 15.95% 25.88%
中证红利 15.23% 6.43% 5.92% 10.43% 14.68%
上证指数 17.39% 12.44% 9.71% 7.27% 12.15%
上证180 18.25% 14.50% 13.26% 9.53% 17.97%
上证380 20.12% 20.12% 20.12% 20.12% 20.12%
上证50 17.99% 15.05% 14.10% 9.90% 18.45%
上证红利 13.89% 4.10% 5.20% 11.16% 15.85%
股票指数阶段波动情况
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 38.64% 24.46% 19.57% 17.22% 18.50%
中证100 38.51% 24.53% 19.74% 17.52% 18.65%
中证800 40.16% 25.76% 20.77% 18.54% 20.16%
中证200 42.12% 27.46% 22.33% 19.93% 21.74%
中证500 45.26% 30.83% 25.64% 24.65% 27.38%
中证700 43.61% 28.97% 23.82% 21.92% 24.15%
300成长 46.23% 29.88% 24.43% 22.57% 24.11%
300价值 30.96% 20.10% 16.44% 14.40% 15.43%
中证红利 31.59% 21.03% 17.58% 15.66% 17.26%
上证指数 34.98% 22.16% 17.91% 16.30% 17.86%
上证180 35.41% 22.25% 17.76% 15.70% 16.85%
上证380 39.34% 39.34% 39.34% 39.34% 39.34%
上证50 35.53% 22.10% 17.57% 15.72% 16.65%
上证红利 30.73% 20.87% 17.76% 15.94% 17.58%
沪深300行业估值
P/E P/B EPS ROE ROA
沪深300 13.54 1.36 1.02 9.54% 9.54%
能源 11.89 1.33 0.96 11.21% 11.21%
原材料 17.91 1.97 0.69 9.87% 9.87%
工业 15.92 1.63 0.90 8.89% 8.89%
可选消费 17.60 2.54 2.36 14.41% 14.41%
主要消费 24.25 5.83 4.82 22.11% 22.11%
医药卫生 28.89 3.91 1.42 12.93% 12.93%
金融 7.99 0.69 1.07 8.60% 8.60%
信息技术 35.16 3.80 0.81 9.23% 9.23%
通信服务 21.78 1.93 0.50 8.86% 8.86%
公用事业 18.94 2.22 0.57 11.71% 11.71%
房地产 21.23 0.71 0.42 1.38% 1.38%
沪深300成交量前10
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额（亿元） 成交量（万手）
农业银行 4.80 6.19% 470 1017
工商银行 6.18 3.34% 520 891
东方财富 20.30 87.96% 1159 824
京东方A 4.47 15.80% 295 744
中国建筑 6.18 14.66% 255 478
万科A 9.72 43.79% 336 445
中国银行 5.00 4.38% 206 429
TCL科技 4.58 17.14% 159 400
包钢股份 1.73 20.14% 58 383
中国能建 2.41 13.15% 82 381
沪深300换手率前10
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率
昆仑万维 37.55 38.25% 69.36%
天齐锂业 35.20 33.94% 68.60%
中科创达 52.55 53.63% 67.15%
信达证券 17.05 33.20% 65.43%
龙源电力 16.78 10.54% 64.26%
三七互娱 17.90 30.31% 61.18%
浪潮信息 41.50 28.17% 54.20%
东方财富 20.30 87.96% 52.22%
药明康德 52.36 33.64% 47.54%
万科A 9.72 43.79% 45.79%
影响最大20只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献
简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
贵州茅台 1748 21.12% 37.319 贵州茅台 1748 21.12% 29.899 贵州茅台 1748 21.12% 24.782 贵州茅台 1748 21.12% 128.757 华夏银行 7.43 23.42% 12.576
宁德时代 251.89 36.64% 34.754 宁德时代 251.89 36.64% 27.845 中国人寿 44 31.82% 14.316 中国平安 57.09 29.66% 94.531 上海银行 7.89 11.44% 11.285
中国平安 57.09 29.66% 27.399 中国平安 57.09 29.66% 21.952 中国平安 57.09 29.66% 9.098 中信证券 27.2 41.01% 51.922 财通证券 8.72 33.74% 10.019
东方财富 20.3 87.96% 23.385 东方财富 20.3 87.96% 18.736 招商银行 37.61 16.98% 7.290 招商银行 37.61 16.98% 45.450 中国软件 41.91 36.03% 9.358
中信证券 27.2 41.01% 15.049 中信证券 27.2 41.01% 12.057 中信证券 27.2 41.01% 6.247 伊利股份 29.07 28.46% 27.572 宇通客车 26.35 23.53% 9.342
五 粮 液 162.51 32.09% 14.936 五 粮 液 162.51 32.09% 11.966 工业富联 25.19 23.06% 6.068 兴业银行 19.27 16.72% 26.993 国金证券 9.81 33.47% 8.957
招商银行 37.61 16.98% 13.173 招商银行 37.61 16.98% 10.554 农业银行 4.8 6.19% 5.787 恒瑞医药 52.3 18.51% 24.535 国投资本 8.16 40.45% 8.462
美的集团 76.06 17.47% 10.765 美的集团 76.06 17.47% 8.624 中国太保 39.1 31.92% 4.192 紫金矿业 18.14 13.38% 23.706 广汇能源 7.19 20.64% 7.920
比亚迪 307.31 23.21% 10.219 比亚迪 307.31 23.21% 8.188 海天味业 48.17 30.19% 4.020 万华化学 91.32 26.02% 23.210 正泰电器 22.74 29.57% 7.813
中际旭创 154.86 42.20% 8.035 中际旭创 154.86 42.20% 6.438 万华化学 91.32 26.02% 3.723 药明康德 52.36 33.64% 22.380 春秋航空 61.81 22.44% 7.766
伊利股份 29.07 28.46% 7.992 伊利股份 29.07 28.46% 6.403 兴业银行 19.27 16.72% 3.711 中国太保 39.1 31.92% 21.775 迎驾贡酒 72.92 44.97% 7.606
兴业银行 19.27 16.72% 7.824 兴业银行 19.27 16.72% 6.268 海光信息 103.28 30.09% 3.594 海尔智家 32.15 30.00% 18.888 东兴证券 10.95 33.86% 7.527
格力电器 47.94 20.76% 7.236 格力电器 47.94 20.76% 5.798 工商银行 6.18 3.34% 3.487 华泰证券 17.6 39.90% 17.276 晶晨股份 70.35 29.44% 7.502
恒瑞医药 52.3 18.51% 7.111 恒瑞医药 52.3 18.51% 5.697 恒瑞医药 52.3 18.51% 3.374 中芯国际 59.99 24.36% 15.596 南京银行 10.95 10.38% 7.463
汇川技术 62.45 44.23% 6.998 汇川技术 62.45 44.23% 5.607 山西汾酒 218.89 23.79% 3.321 隆基绿能 17.56 27.15% 15.289 大全能源 26.2 44.67% 7.293
紫金矿业 18.14 13.38% 6.871 紫金矿业 18.14 13.38% 5.505 中国人保 7.44 24.00% 3.309 海光信息 103.28 30.09% 14.938 宏发股份 32.55 23.11% 7.140
万华化学 91.32 26.02% 6.727 万华化学 91.32 26.02% 5.390 中国神华 43.6 7.52% 3.254 保利发展 11.03 35.84% 14.056 睿创微纳 39.43 55.67% 7.087
药明康德 52.36 33.64% 6.487 药明康德 52.36 33.64% 5.197 浦发银行 10.13 20.17% 3.230 山西汾酒 218.89 23.79% 13.803 华域汽车 17.93 21.56% 7.023
阳光电源 99.58 29.32% 6.388 阳光电源 99.58 29.32% 5.118 中信建投 26.86 39.75% 3.213 中远海控 15.71 25.48% 13.688 杭州银行 14.1 10.68% 6.779
中国太保 39.1 31.92% 6.311 中国太保 39.1 31.92% 5.056 中国电信 6.71 13.11% 3.065 浦发银行 10.13 20.17% 13.423 西部超导 46.42 28.98% 6.645
权重最大10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重
简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
贵州茅台 1748.00 21.12% 5.33% 贵州茅台 1748.00 21.12% 3.99% 贵州茅台 1748.00 21.12% 4.26% 贵州茅台 1748.00 21.12% 8.44% 上海银行 7.89 11.44% 2.01%
宁德时代 251.89 36.64% 3.23% 宁德时代 251.89 36.64% 2.42% 工商银行 6.18 3.34% 3.23% 中国平安 57.09 29.66% 4.72% 南京银行 10.95 10.38% 1.45%
中国平安 57.09 29.66% 2.98% 中国平安 57.09 29.66% 2.23% 农业银行 4.80 6.19% 2.97% 招商银行 37.61 16.98% 3.58% 杭州银行 14.10 10.68% 1.29%
招商银行 37.61 16.98% 2.26% 招商银行 37.61 16.98% 1.69% 中国石油 9.02 3.84% 2.83% 长江电力 30.05 2.28% 2.82% 华夏银行 7.43 23.42% 1.21%
美的集团 76.06 17.47% 1.80% 美的集团 76.06 17.47% 1.35% 中国银行 5.00 4.38% 2.04% 紫金矿业 18.14 13.38% 2.30% 川投能源 18.85 9.59% 0.94%
长江电力 30.05 2.28% 1.78% 长江电力 30.05 2.28% 1.34% 中国人寿 44.00 31.82% 1.78% 兴业银行 19.27 16.72% 2.15% 沪农商行 7.43 16.54% 0.92%
五 粮 液 162.51 32.09% 1.53% 五 粮 液 162.51 32.09% 1.15% 招商银行 37.61 16.98% 1.51% 中信证券 27.20 41.01% 2.04% 宇通客车 26.35 23.53% 0.90%
紫金矿业 18.14 13.38% 1.45% 紫金矿业 18.14 13.38% 1.09% 长江电力 30.05 2.28% 1.43% 恒瑞医药 52.30 18.51% 1.79% 渝农商行 5.44 9.02% 0.86%
兴业银行 19.27 16.72% 1.36% 兴业银行 19.27 16.72% 1.02% 中国神华 43.60 7.52% 1.39% 工商银行 6.18 3.34% 1.66% 广汇能源 7.19 20.64% 0.85%
比亚迪 307.31 23.21% 1.35% 比亚迪 307.31 23.21% 1.01% 中国石化 6.96 4.68% 1.31% 交通银行 7.40 4.08% 1.56% 圆通速递 17.85 16.97% 0.79%
表现最强10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
东方财富 20.30 87.96% 指南针 76.61 114.47% 合合信息 245.01 344.02% 金山办公 266.40 46.20% 财富趋势 157.56 77.25%
同花顺 193.31 87.84% 东方财富 20.30 87.96% 保变电气 9.79 120.50% 中银证券 12.60 41.26% 电子城 4.66 57.43%
爱尔眼科 15.91 64.02% 同花顺 193.31 87.84% 恒银科技 8.48 90.13% 中信证券 27.20 41.01% 睿创微纳 39.43 55.67%
爱美客 235.60 62.53% 天风证券 4.39 82.92% 亚泰集团 1.89 85.29% 新华保险 46.42 40.45% 中望软件 97.48 51.98%
中科创达 52.55 53.63% 国海证券 4.83 64.29% 天风证券 4.39 82.92% 华熙生物 70.50 40.16% 皓元医药 33.53 47.00%
康龙化成 30.35 51.83% 易华录 24.50 64.21% 财富趋势 157.56 77.25% 恒生电子 22.87 40.05% 绿的谐波 95.13 46.71%
深信服 70.25 50.82% 爱尔眼科 15.91 64.02% 思林杰 37.68 75.26% 华泰证券 17.60 39.90% 迎驾贡酒 72.92 44.97%
贝泰妮 62.42 48.44% 爱美客 235.60 62.53% 秦川物联 11.77 70.83% 中信建投 26.86 39.75% 大全能源 26.20 44.67%
金山办公 266.40 46.20% 五矿资本 6.67 62.29% 海立股份 8.57 68.70% 中国银河 15.39 38.27% 金证股份 13.78 43.99%
亿纬锂能 48.78 45.61% 衢州发展 2.65 57.74% 益诺思 31.93 67.52% 水井坊 45.93 38.22% 奥特维 51.66 43.14%
表现最弱10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中国广核 4.50 -5.86% 中国广核 4.50 -5.86% *ST富润 1.52 -25.49% 国泰君安 14.70 -0.41% 环旭电子 15.97 0.69%
国泰君安 14.70 -0.41% 坤彩科技 31.25 -2.95% 大众交通 7.83 -17.49% 海通证券 8.77 1.74% 青岛港 9.20 1.32%
鹏鼎控股 35.77 -0.08% 东山精密 23.54 -1.05% *ST宁科 2.09 -16.40% 中国核电 11.15 1.92% 山东高速 9.21 1.43%
海通证券 8.77 1.74% 国泰君安 14.70 -0.41% 创兴资源 2.90 -15.70% 国电电力 5.47 2.24% 海兴电力 47.65 3.07%
中国核电 11.15 1.92% 鹏鼎控股 35.77 -0.08% ST新潮 1.95 -8.45% 长江电力 30.05 2.28% 宁沪高速 14.27 4.01%
国电电力 5.47 2.24% 环旭电子 15.97 0.69% 万丰股份 15.75 -7.73% 中国海油 30.05 2.35% 千禾味业 14.01 4.01%
长江电力 30.05 2.28% 青岛港 9.20 1.32% *ST大药 3.06 -7.55% 工商银行 6.18 3.34% 唐山港 5.17 4.44%
中国海油 30.05 2.35% 山东高速 9.21 1.43% 小方制药 26.31 -6.83% 中国重工 5.50 3.38% 福能股份 10.38 4.64%
工商银行 6.18 3.34% 海通证券 8.77 1.74% 凯盛科技 12.57 -6.26% 中国石油 9.02 3.84% 重庆水务 4.97 4.85%
中国重工 5.50 3.38% 中国核电 11.15 1.92% *ST龙宇 4.52 -4.03% 交通银行 7.40 4.08% 华能水电 11.55 5.10%
行业表现
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 7.20% 9.39% 10.35% 5.90% 16.55%
原材料 19.56% 20.20% 19.59% 18.43% 20.61%
工业 22.03% 22.39% 18.69% 15.81% 20.91%
可选消费 22.71% 24.23% 23.92% 25.19% 23.96%
主要消费 23.82% 24.71% 23.08% 23.18% 22.18%
医药卫生 23.84% 23.01% 20.88% 22.07% 18.20%
金融 22.48% 23.76% 21.91% 19.79% 18.01%
信息技术 22.16% 22.65% 25.37% 24.51% 24.30%
通信服务 21.79% 23.76% 17.15% 10.76% 18.40%
公用事业 3.96% 6.95% 7.27% 3.87% 11.84%
房地产 35.49% 35.41% 35.53% - 29.62%
行业权重占比
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
能源 3.07% 3.01% 8.18% 4.21% 5.85%
原材料 7.46% 9.53% 8.42% 9.62% 11.28%
工业 18.76% 20.18% 18.87% 15.95% 26.49%
可选消费 7.57% 7.61% 6.10% 4.47% 7.07%
主要消费 11.98% 9.99% 8.14% 13.05% 3.39%
医药卫生 6.69% 7.55% 5.87% 5.40% 9.67%
金融 23.34% 19.98% 25.07% 30.34% 14.36%
信息技术 12.14% 12.50% 9.22% 8.14% 11.20%
通信服务 3.88% 4.69% 3.47% 2.53% 3.65%
公用事业 4.06% 3.84% 5.19% 5.55% 4.98%
房地产 1.05% 1.12% 1.46% 0.75% 2.06%
行业对指数贡献
沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380
贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度
能源 8.28 1.19% 11.04 1.44% 15.69 3.18% 20.52 - 45.36 4.96%
原材料 49.01 7.04% 68.80 8.99% 45.11 9.13% 131.04 - 105.31 11.51%
工业 136.07 19.54% 158.64 20.74% 94.60 19.14% 190.50 - 250.33 27.35%
可选消费 56.30 8.08% 62.26 8.14% 38.65 7.82% 78.68 - 74.70 8.16%
主要消费 92.59 13.29% 82.56 10.79% 50.38 10.19% 214.97 - 33.67 3.68%
医药卫生 51.76 7.43% 60.68 7.93% 32.45 6.57% 85.43 - 81.34 8.89%
金融 168.80 24.24% 161.21 21.07% 116.80 23.63% 432.23 - 119.78 13.09%
信息技术 88.52 12.71% 99.19 12.97% 60.76 12.29% 140.28 - 119.65 13.07%
通信服务 27.86 4.00% 38.68 5.06% 15.75 3.19% 21.51 - 30.96 3.38%
公用事业 6.22 0.89% 9.13 1.19% 11.46 2.32% 18.12 - 28.79 3.15%
房地产 11.03 1.58% 12.84 1.68% 12.56 2.54% - - 25.40 2.78%
中证债券指数表现
简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中证7债 248.64 249.22 0.58 0.23% 4.5 4.43 12.69 2.006
中证企业债 274.78 274.08 -0.7 -0.25% 3.71 3.62 15.15 2.561
中证综合债 233.58 234.15 0.57 0.24% 5.95 5.86 41.04 2.049
中证短融 192.28 192.51 0.23 0.12% 0.31 0.3 0.22 2.238
中证全债 249.65 250.3 0.65 0.26% 6.79 6.69 47.3 2.087
中证10债 252.32 252.67 0.35 0.14% 7.6 7.49 33.11 2.22
中证金融债 238.71 239.07 0.36 0.15% 4.34 4.25 15.6 2.031
中证国债 235.98 236.15 0.17 0.07% 7.72 7.62 68.64 1.931
中证1债 183.38 183.65 0.27 0.15% 0.49 0.48 0.38 1.744
中证3债 222.33 222.59 0.27 0.12% 1.83 1.8 2.64 1.886
中证10+债 303.92 305.59 1.68 0.55% 15.39 15.2 160.88 2.348
注：新中证行业分类于2021年12月13日起实施，一级行业由原来的10个增加为11个（金融地产拆分为金融、房地产）。目前未发布180地产指数，故数据文件中相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。
