（上接23版）

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7、投资范围、投资组合比例及投资限制变化：

投资范围中增加“公开发行的证券公司短期公司债券、信用衍生品”，并调整相应的投资组合比例和投资限制。同时删除投资限制中“本集合计划应投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，在具备市场流动性的情况下，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；本集合计划进行债券正回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式集合计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；”，并在投资限制中新增“本基金参与信用衍生品投资，需遵守下列投资比例限制：本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金，不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在3个月内进行调整；”。

8、投资策略及业绩比较基准变化：

根据投资范围，补充“信用衍生品投资策略”、对“信用债投资策略”中债券评级限制进行调整，并删除“可转换债券投资策略”中投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例以及主动投资于单一可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例。

根据投资范围及投资策略的调整，相应调整业绩比较基准，由“中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%”变更为“中债-总全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%”。

9、估值方法变化：

根据中国证券投资基金业协会《关于固定收益品种的估值处理标准》等相关规定相应调整估值方法，并根据投资范围的变化对应调整内容。

10、争议处理的变化：

由“将争议提交托管人所在地有管辖权的人民法院起诉”变更为“将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）届时有效的仲裁规则进行仲裁”。

最后，根据最新的法律法规的修订情况、基金实际运作情况、完善表述等，对法律文件的相关内容一并进行了修订。

具体修订内容请阅附件五：《海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》修改前后条文对照表。

三、变更方案要点

1、赎回选择期

本次集合计划份额持有人大会决议生效后，管理人将在变更正式实施前安排不少于5个交易日的赎回选择期，以供集合计划份额持有人做出选择（如赎回、转换转出等），赎回选择期内赎回或转换转出不受锁定持有期限制且不收取赎回费。具体时间安排详见管理人届时发布的相关公告。

在赎回选择期期间，由于需应对赎回、转换转出等情况，集合计划份额持有人同意豁免《资产管理合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

2、管理人提请集合计划份额持有人大会授权管理人办理相关事项，并授权管理人可根据实际情况做相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出等。

3、《国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效

赎回选择期结束后，管理人将根据集合计划份额持有人大会决议执行本集合计划的正式变更，《国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的生效时间届时将由上海国泰海通证券资产管理有限公司另行发布相关公告。赎回选择期间未赎回、未转出的持有人，其持有的份额将默认结转为国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金对应类别的基金份额。

4、本集合计划将于本次集合计划份额持有人大会决议生效后启动办理变更管理人及变更的相关交接手续。

四、变更方案可行性

（一）法律层面

《基金法》第四十七条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：……（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同；（三）决定更换基金管理人、基金托管人……”。第八十六条规定，“……转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。”

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

因此，本次份额持有人大会审议事项属于特别决议，需经参加大会的份额持有人或其代理人所持表决票的三分之二以上（含三分之二）通过，决议方可生效。本次变更管理人以及修改资产管理合同有关事项的事宜符合相关法律法规要求，修订方案不存在法律层面上的障碍。

（二）技术层面

为了保障本次持有人大会的顺利召开，集合计划管理人成立了工作小组，筹备、执行持有人大会相关事宜。集合计划管理人与投资者进行了充分沟通，保证持有人大会可以顺利召开。本次持有人大会决议生效并公告后，将由基金管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司公告修订后的基金合同及托管协议，并在法律法规规定的时间内更新招募说明书。管理人、托管人已就本集合计划变更有关事项进行了充分沟通和细致准备，技术可行。因此，变更方案不存在运营技术层面的障碍。

五、主要风险及预备措施

（一）集合计划份额持有人大会不能成功召集或议案被否决的风险

根据《基金法》的相关规定及资产管理合同的相关约定，本次大会召开需满足本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）的召集成功条件，以及参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过的表决通过条件。

为防范本次集合计划份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召集或议案未获得集合计划份额持有人大会表决通过等情况，管理人将在会前尽可能与集合计划份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加集合计划份额持有人大会。

（二）集合计划份额持有人集中赎回集合计划份额的流动性风险及预备措施

在会议召开通知公告后，部分集合计划份额持有人可能选择赎回其持有的集合计划份额。为应对可能引发的大规模集中赎回，本集合计划管理人将提前做好流动性安排，保持投资组合流动性，以应对可能发生的规模赎回对集合计划运作的影响，尽可能降低净值波动率。管理人将根据赎回情况及时对可能存在的市场投资风险进行有效评估，保持相对合理的仓位水平，科学有效地控制本集合计划的市场风险。

附件五：《海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》修改前后条文对照表

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