大成基金管理有限公司
关于大成领先动力混合型证券投资基金
基金份额持有人大会会议情况的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《大成领先动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成领先动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:
一、本次基金份额持有人大会会议情况
大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”)旗下大成领先动力混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,权益登记日为2026年7月27日。大会表决投票时间自2026年7月28日起,至2026年8月20日17:00止。
2026年8月21日,在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证,北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证。
根据计票结果,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),因此未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成领先动力混合型证券投资基金基金合同》规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。
二、会议费用明细
本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,前述持有人大会费用由本基金的基金管理人承担,不列入基金费用。
三、重要提示
1、本次大会召集人大成基金管理有限公司将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。
2、投资人可通过大成基金管理有限公司网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件。
四、备查文件
1、《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成领先动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成领先动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成领先动力混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、《公证书》
5、上海源泰律师事务所关于大成领先动力混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见书。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年8月22日
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关于旗下部分基金调整业绩比较基准
并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
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上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同自2026年9月21日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-888-5558
网址:www.dcfund.com.cn
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年8月22日
附件:业绩比较基准调整原因及合理性说明
1、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中证500指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%”调整为“沪深300指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“中证500指数”调整为“沪深300指数”。原基准A股股票部分的基准要素“中证500指数” 综合反映沪深股市场内小市值公司的整体状况,对沪深股市小盘股的整体走势具有较强的代表性。调整后的A股基准要素“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数” 由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由60%调整为90%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为10%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2、大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”调整为“中证全指指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证全指指数”。原基准要素“沪深300指数” 由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证全指指数” 由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现,中证全指指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由50%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由50%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3、大成行业轮动混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%”调整为“中证A500指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证A500指数”。原基准要素“沪深300指数” 由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证A500指数”从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4、大成积极成长混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%”调整为“中证A500指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证A500指数”。原基准要素“沪深300指数” 由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证A500指数”从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
5、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%”调整为“中证军工指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*20%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金的股票资产主要投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“中证800指数”调整为“中证军工指数”。原基准A股股票部分的基准要素“中证800指数”由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现。调整后的A股基准要素“中证军工指数”选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现,具有良好的市场代表性和市场影响力,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置未调整。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6、大成内需增长混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数”调整为“中证内地消费主题指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金重点投资于受益于内需增长的行业中的优质企业,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证内地消费主题指数”。原基准A股股票部分的基准要素“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的A股基准要素“中证内地消费主题指数”成份股包括中证 800 指数样本股中属于主要消费和可选消费行业的上市公司,可以较好地反映沪深两市消费相关领域上市公司股票的整体表现,更适合作为本基金A股股票消费行业部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债券指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由80%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由20%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 7、大成蓝筹稳健证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“70%×天相280指数+30%×中债综合指数”调整为“沪深300指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“天相280指数”调整为“沪深300指数”。原基准A股股票部分的基准要素“天相280指数” 成分股来源于上证180指数和深证100指数的样本,表征相关股票的整体市场表现。调整后的A股基准要素“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由70%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由30%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
8、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%”调整为“中证800指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准A股股票部分的基准要素由“沪深300指数”调整为“中证800指数”。原基准要素“沪深300指数” 由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,调整后基准要素“中证800指数” 由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小市值公司的股票价格表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数” 隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由60%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由40%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
9、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“一年期银行定期存款利率+2%”调整为“沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分方面,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金的基准由绝对收益基准要素“一年期银行定期存款利率+2%”调整为“沪深300指数”作为A股股票部分的基准要素。调整后的A股基准要素“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,选取“中债-国债总全价(1-3年)指数”作为债券部分的基准要素。“中债-国债总全价(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
10、大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%”调整为“创业板综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的A股股票部分未做调整,仍为“创业板综合指数”。
业绩比较基准要素的港股股票部分方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准港股股票部分的基准要素由“恒生综合指数”调整为“恒生指数”。原基准港股股票部分的基准要素“恒生综合指数”综合涵盖在香港联合交易所主板上市前95%总市值的证券,反映全香港股票市场主要上市公司的整体表现。调整后的港股基准要素“恒生指数”采用流通市值加权方式编制,反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现,更适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中债综合全价指数”调整为“中债-国债总全价(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债综合全价指数”由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总全价(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中A股股票资产所对应的基准要素权重由60%调整为80%,港股股票资产所对应的基准要素权重由10%调整为5%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由30%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
11、大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%”调整为“恒生指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的股票部分方面,本基金业绩比较基准要素的港股股票部分未做调整,仍为“恒生指数”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准债券部分的基准要素由“中证综合债指数”调整为“中债-国债总财富(1-3年)指数”。原基准债券部分的基准要素“中证综合债指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-国债总财富(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,基准中港股股票资产所对应的基准要素权重由70%调整为85%,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由30%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
12、大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、股票特征、行业分布特点、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×50%+中证海外内地股指数收益率×15%+沪深300指数收益率×5%+中债总指数(全价)收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%”调整为“恒生指数收益率*85%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%”。
业绩比较基准要素的股票部分方面,本基金基准股票部分的基准要素由“恒生指数”、“中证海外内地股指数”及“沪深300指数” 调整为“恒生指数”。原基准股票部分的基准要素中:“中证海外内地股指数”旨在全面反映全球各证券交易所上市的中国概念证券的整体表现,大部分成分券在香港上市,部分成分券在美国、新加坡上市交易;“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现 。结合本基金历史投资组合的区域配置情况及预期中长期配置策略,“中证海外内地股指数”及“沪深300指数”不适合继续作为本基金基准股票部分的基准要素 ,仅保留“恒生指数”作为本基金基准股票部分的基准要素。
业绩比较基准要素的非股票部分方面,基于基金投资目标、投资范围、投资策略以及过往实际运作情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,本基金基准非股票部分的基准要素由“中债总指数(全价)”及“银行人民币活期存款利率 (税后)”调整为“中债-国债总全价(1-3年)指数”。调整后的债券基准要素“中债-国债总全价(1-3年)指数”隶属于中债-国债总指数,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通、债券待偿期限在1-3年(含1年)的记账式国债组成,反映中短期限国债的整体价格走势及变动趋势,更适合作为本基金非股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中股票资产所对应的基准要素权重由70%调整为85%,将基准中非股票资产所对应的基准要素权重由30%调整为15%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
13、大成景润灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“三年期定期存款税后利率+2%”调整为“中债-新综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、个券选择策略等多种投资策略构建资产组合,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金的基准由“三年期定期存款税后利率+2%”调整为“中债-新综合全价(总值)指数”作为债券部分的基准要素。调整后的债券基准要素“中债-新综合全价(总值)指数”由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的股票部分方面,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金的基准由“三年期定期存款税后利率+2%”调整为“沪深300指数”作为股票部分的基准要素。调整后的股票基准要素“沪深300指数”由专业指数提供商中证指数有限公司编制和发布,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现,具有良好的市场代表性和市场影响力,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的流动性资产部分方面,本基金选取活期存款基准利率作为流动性资产部分的基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,本基金将债券资产、股票资产和流动性资产所对应的基准要素权重分别设置为60%、35%与5%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
14、大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%”调整为“中债-新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制设置,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。因此综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金的基准由“中证综合债券指数”调整为“中债-新综合财富(总值)指数”作为债券部分的基准要素。调整后的债券基准要素“中债-新综合财富(总值)指数”由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的股票部分方面,本基金的股票资产采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格等的匹配度及港股的实际投资情况,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金基准股票部分的基准要素由“沪深300指数”及“及恒生指数”调整为“沪深300指数”。调整后的股票部分基准要素“沪深300指数”由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中债券资产所对应的基准要素由80%调整至85%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
15、大成景尚灵活配置混合型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%”调整为“中债-新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制设置,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。因此综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金的基准由“中证综合债券指数”调整为“中债-新综合财富(总值)指数”作为债券部分的基准要素。原基准债券部分的基准要素“中证综合债券指数”选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的债券基准要素“中债-新综合财富(总值)指数”由中债金融估值中心有限公司编制发布,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金股票资产、存托凭证投资比例为基金资产的0%一95%,以及预期的中长期资产配置比例中枢,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别调整为85%与10%。此外,为应对基金日常流动性需求,本基金可能保持一定比例的现金或其他高流动性资产,将高流动性资产所对应的基准要素权重设置为5%。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
16、大成景兴信用债债券型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债信用债总指数收益率*85%+同期银行活期存款利率(税后)*15%”调整为“中债-信用债总全价(总值)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金的债券资产将主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于宏观市场判断和信用环境的变化,通过投资信用类债券以提升组合收益能力。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素仍选取中债-信用债总全价(总值)指数。
同时,本基金适度投资于可转换债券,将着重对可转债的股性价值和债性价值进行分析,结合市场环境的变化选择合适的转债进行投资。因此,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及样本覆盖、风格特征等,本基金新增中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中债券资产所对应的基准要素由85%调整至90%,将可转换债券资产所对应的基准要素权重设置为5%,将基准中流动性资产所对应的基准要素权重由15%调整至5%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
17、大成景轩中高等级债券型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债高信用等级债券财富指数收益率”调整为“中债-高等级信用债综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金的债券资产将主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,基于宏观市场判断和信用环境的变化,通过优选中高等级信用类债券以提升组合收益能力。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中债高信用等级债券财富指数”调整为“中债-高等级信用债综合财富(总值)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债高信用等级债券财富指数”的指数成分券由主体评级AA级及以上的信用类债券组成,调整后基准债券部分的基准要素“中债-高等级信用债综合财富(总值)指数”,成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级AA+及以上,更符合本基金对“中高等级债券”的信用评级要求,能较好地反映本基金的投资策略,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的流动性资产部分方面,本基金选取活期存款基准利率作为流动性资产部分的基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由100%调整为95%,新增基准中流动性资产所对应的基准要素权重至5%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
18、大成景苏利率债债券型证券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中债-国债及政策性银行债指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%”调整为“中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,本基金主要投资利率债,将主要通过久期配置策略、收益率曲线策略等进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金债券部分的业绩比较基准要素由“中债-国债及政策性银行债指数”调整为“中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数”。原基准债券部分的基准要素“中债-国债及政策性银行债指数”的指数成分券包括在全国银行间债券市场上市且公开发行的国债和政策性银行债,调整后基准债券部分的基准要素“中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数”隶属于中债总指数分类,成份券剩余期限0.5年至5年(包含0.5年和5年),更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于本基金各类资产比例的投资比例限制,结合本基金投资组合历史的资产配置比例情况以及预期的中长期资产配置比例中枢,对本基金各业绩比较基准要素的权重进行了调整,将基准中债券资产所对应的基准要素权重由90%调整为95%,将基准中流动性资产所对应的基准要素权重由10%调整为5%,调整后的新要素权重更符合基金所投资的资产类别过往实际运作情况。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
19、大成债券投资基金
(1)业绩比较基准变更原因及差异说明
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,根据本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制等约定,并结合本基金投资组合历史的资产配置比例、债券投资情况等,本基金业绩比较基准由“中国债券总指数”调整为“中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%”。
业绩比较基准要素的债券部分方面,基于本基金的投资目标、投资范围、投资策略及投资比例限制设置,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。因此,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为普通债券部分的基准要素。
基于本基金的投资目标、投资范围、投资策略,本基金适度投资于可转换债券,将着重对可转债的股性价值和债性价值进行分析,结合市场环境的变化选择合适的转债进行投资。因此,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及样本覆盖、风格特征等,选取中证可转换债券指数作为可转换债券部分的基准要素。
业绩比较基准要素的权重设置方面,基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券资产,且可投资于可转换债券,相应选取与之匹配的债券指数、可转换债券指数分别作为基准要素。同时基于本基金债券类资产投资部分(包括国内公开发行的国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,结合基金预期的中长期资产配置比例中枢,本基金将普通债券资产、可转换债券资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与10%。此外,为应对基金日常流动性需求,本基金可能保持一定比例的现金或其他高流动性资产,将高流动性资产所对应的基准要素权重设置为5%。
(2)相关影响说明
本次业绩比较基准变更旨在更科学、准确地表征本基金的投资风格,未改变基金份额持有人的权利义务,不改变本基金的投资目标、投资范围、投资策略及风险收益特征,基金管理人的投资运作不会因本次基准调整发生实质性变化,仍将严格按照《基金合同》约定开展投资管理工作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

