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2026年

8月22日

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长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金
调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

2026-08-22 来源:上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人后续将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(https://www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同自2026年9月21日起生效。

四、其他需要提示的事项

1、投资人可登录本公司网站(https://www.csfunds.com.cn)查阅《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-888-2666)咨询相关事宜。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

本次调整根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》等法律法规的要求,基于基金产品投资风格,基金合同关于投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定,预期投资的主要资产类别、国别或地区、市场板块、货币类型等,参考基金的历史持仓,综合考虑业绩比较基准的代表性、客观性和持续性,以及基准要素的市场代表性及其是否纳入行业业绩比较基准要素库,对以下基金的业绩比较基准要素和/或业绩比较基准的要素权重等进行调整。此外,本次调整根据相关法律法规的要求对基准要素名称进行规范表述。

一、长盛城镇化主题混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素指数、基准要素权重调整。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要投资于城镇化主题上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。按照申万行业分类,城镇化主题上市公司股票主要涉及建筑材料、建筑装饰、房地产、国防军工、汽车、电气设备、机械设备(新)、商业贸易、交通运输、公用事业、家用电器、电子、计算机、通信、传媒、医药生物等申万一级行业。

综合匹配产品投资定位、持仓风格,同时结合指数市场认可度、数据表征能力、市值覆盖区间、行业及个股分布结构等维度评估,将股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。

此外,基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至90%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至5%,新增5%现金类资产基准活期存款基准利率,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

原业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只证券构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。中证800指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。基于历史回测数据,调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

二、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中证全指医药卫生指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:中证全指医药卫生指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近两年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从80%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从20%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

三、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证800成长指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素指数、基准要素权重调整。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的投资目标在于把握经济转型时期新兴产业和传统产业升级快速发展所带来的投资机遇,深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司,满足投资人长期稳健的投资收益需求。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证800成长指数。

此外,基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

原业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证800成长指数属于公募基金业绩比较基准一类要素库,该指数从中证800指数样本中,选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,为市场提供多样化风险收益特征的投资标的,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。基于历史回测数据,调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数提升,行业偏离度下降,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

四、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中证环保产业指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证环保产业指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

五、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

六、长盛电子信息产业混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中证信息技术指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

调整后新业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素指数、基准要素权重调整。

基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于电子信息产业上市公司股票的比例将不低于股票类资产的80%,将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。

为进一步提升业绩比较基准与产品投资主题的匹配度,综合考量指数主题定义、行业覆盖范围、个股分布结构、市场认可度及数据表征性等多重因素,本基金将股票资产对应的业绩比较基准指数由中证信息技术指数调整为中证TMT产业主题指数。中证信息技术指数为中证800样本池内编制的单一信息技术行业指数,行业覆盖仅局限于硬件、软件类信息技术标的,未完整覆盖TMT全产业链;而中证TMT产业主题指数覆盖全市场A股,完整纳入电子、计算机、通信、传媒四大TMT核心赛道,与本基金聚焦电子信息全产业链的核心投资方向高度契合,能够更全面、精准地覆盖基金主业投资范围,客观反映组合长期配置特征。

同时,结合本基金近两年股票、债券资产的实际平均仓位运作情况,并结合基金合同投资比例约束,对基准权重进行优化调整:股票资产对应基准权重由80%上调至85%,债券资产对应基准权重由20%下调至15%。本次权重优化有效缩小了基准结构与基金实际资产配置的偏差,使业绩比较基准能够真实贴合基金常态化投资运作特征。

本次调整后,基金业绩基准的行业适配性显著提升,行业偏离度更低,能够更加公允、准确地体现本基金的投资风格与产品定位,基准的评价参考价值大幅提升。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

七、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至80%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至20%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

八、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证国有企业综合指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。

沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证国有企业综合指数由中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本组成,以反映国有企业上市公司证券的整体表现。将股票部分所对应的基准要素指数由沪深300指数调整为中证国有企业综合指数,能更好地匹配本基金的投资范围和投资主题。同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至10%,将现金类资产所对应的基准要素权重设定为5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

九、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:国证航天军工指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:国证航天军工指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十一、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整仅涉及基准要素权重调整,不涉及基准要素指数调整。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至85%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十二、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:中证A500指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证A500指数。

原业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后的业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。基于历史回测数据,调整后的股票基准成份券覆盖率、相关系数上升,行业偏离度降低,代表性更强。因此调整后的业绩比较基准与基金实际投资风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格。

本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,预期通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金近三年股票资产的平均仓位情况,并结合基金合同约定的投资比例限制,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至80%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调低至15%,现金类资产权重比例5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作、仓位等基本匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十三、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。

本基金债券投资秉持稳健运作原则,通过研判利率走势与信用环境,综合券种收益、风险及流动性特征,运用多种债券策略构建组合,获取稳健收益并保障基金资产流动性。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

基于本基金资产配置策略、基金投资比例以及过往资产配置比例中枢,将业绩比较基准中股票指数要素权重由50%调升至80%,债券指数要素权重由50%调低至15%,同时基准要素增加5%的现金类资产,使其与产品的长期定位相匹配,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金投资策略和基金过往实际投资运作等相匹配。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十四、长盛盛远债券型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率

调整后新业绩比较基准:中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准涉及基准要素权重调整和基准要素指数调整。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:将债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数(全价)调整为中债-金融债券总全价(总值)指数。中债-金融债券总全价(总值)指数成分券由在境内公开发行且上市流通的政策性银行债(包含国开行债券)组成,是反映境内政策性银行债价格整体走势的指数,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十五、长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率

调整后新业绩比较基准:中债-高等级公司信用类债券全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整和基准要素指数调整。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:将债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

(2)更换业绩比较基准要素:基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-高等级公司信用类债券全价(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

原业绩比较基准中,中债综合指数(全价)成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。中债-高等级公司信用类债券全价(1-3年)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的公司信用类债券,涵盖银行间及交易所市场,包含企业债、公司债、中期票据等品种,个券主体评级与中债市场隐含评级均要求AA+及以上,剩余期限区间为1年(含)至3年(含)。考虑到本基金为30天持有期产品,投资者持有时间相对较短,组合运作更侧重于控制净值回撤及获取确定的票息与资本利得。因此,选择不包含利息再投资假设的全价指数,更能客观地反映本基金在短持有期内受市场利率波动影响的真实价格回报。

基于本基金近两年债券资产的平均仓位并结合基金合同约定的投资比例限制,以及本基金过去两年组合短久期运作特征,中债-高等级公司信用类债券全价(1-3年)指数覆盖的债券品种与本基金的债券投资范围及投资策略契合,且调整后的基准久期与实际投资运作相匹配,适合作为本基金的业绩比较基准。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十六、长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率

调整后新业绩比较基准:中债-高等级公司信用类债券综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整和基准要素指数调整。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:将债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

(2)更换业绩比较基准要素:基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,本基金选取中债-高等级公司信用类债券综合全价(1-3年)指数作为债券投资部分的业绩比较基准要素。

原业绩比较基准中,中债综合指数(全价)成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,无法与本基金重点投资于高等级、中短久期信用债的收益风险特征相匹配。中债-高等级公司信用类债券综合全价(1-3年)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的公司信用类债券,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级AA+及以上。该指数覆盖的品种、期限与本基金重点投资标的高度契合;本基金采用定期开放运作模式,可合理运用杠杆、充分获取票息收益,业绩比较基准增设现金类资产权重,能够较好匹配基金实际运作与收益特征。

基于本基金近两年债券资产的平均仓位并结合基金合同约定的投资比例限制,以及本基金过去两年组合久期特征,中债-高等级公司信用类债券综合全价(1-3年)指数覆盖的债券品种与本基金的债券投资范围及投资策略契合,且调整后的基准期限特征与实际投资运作相匹配,适合作为本基金的业绩比较基准。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

十七、长盛盛和纯债债券型证券投资基金

1、业绩比较基准调整内容

当前业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率

调整后新业绩比较基准:中债-中高等级信用债全价(1-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响

此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整和基准要素指数调整。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:将债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数(全价)调整为中债-中高等级信用债全价(1-5年)指数。中债-中高等级信用债全价(1-5年)指数隶属于中债总指数族分类。该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求主体评级AA及以上、中债市场隐含评级AA(2)及以上,成分券待偿期在1-5年(含1年),能够反映境内中等久期中高等级信用债市场价格走势情况。中债-中高等级信用债全价(1-5年)指数适合作为本基金债券资产中债券部分对应的业绩比较基准要素。

同时,新增活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

本次调整不改变基金投资目标、投资范围及投资策略,不会影响基金正常投资运作,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。