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2026年

8月22日

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中海基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

2026-08-22 来源:上海证券报

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年9月21日起调整旗下部分基金的业绩比较基准,并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.zhfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年9月21日起生效。

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-888-9788

网址:www.zhfund.com

(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2026年8月22日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换股票部分和债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到75%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到20%,新增现金类资产基准要素权重5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证新能源指数,债券部分的指数由中国债券总指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数,新增活期存款基准利率作为现金部分的基准要素。

在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金股票投资围绕环保行业、新能源行业以及非环保行业中的环保优势行业,以突出本基金的主题特征。原基准中沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况,但与环保与新能源主题界定关联较小;中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现,中证新能源指数与本基金股票资产部分的原基准要素沪深300指数相比,与新能源主题界定更契合。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2、中海能源策略混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换股票部分和债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从65%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从35%降低到5%,新增现金类资产基准要素权重5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,A股股票部分的指数由沪深300指数调整为沪深300碳中和指数,债券部分的指数由上证国债指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数,新增活期存款基准利率作为现金部分的基准要素。

在主题界定方面,根据本基金的投资界定,本基金从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业)在组合中的权重,以突出本基金的主题特征。原基准中沪深300指数成份股为A股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况,但与能源主题界定关联较小;沪深300碳中和指数选取涉及从沪深300指数样本中剔除中证ESG评价在B及以下的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,依据中证气候转型评价对指数权重进行调整,使指数碳强度以逐年递减为目标,并相对沪深300降低20%。该指数编制兼顾ESG评价及能源消耗递减因子,成分股同时包含了传统能源企业及单位能耗产出比具有竞争优势的企业,与本基金对能源主题界定中及风格库的构建方法更契合。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

3、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。本基金原业绩比较基准中未包含股票、债券、现金类资产所对应的基准要素,调整后的业绩比较基准中增加了中证800成长指数、中债-新综合财富(1-3年)指数和活期存款基准利率作为本基金基准要素。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为85%、10%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,采用行业精选、股票精选等策略,对精选行业内的个股进行投资。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证800成长指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

4、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换股票部分和债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%,对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为80%、15%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要聚焦于中央国有企业及地方国有企业,重点关注已经实施混合所有制改革和具有混合所有制改革预期的相关证券。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、指数主题界定、以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证中央企业综合指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

中证中央企业综合指数选取所有中央企业控股上市公司证券作为指数样本,以反映中央企业控股上市公司证券的整体表现。与本基金股票资产部分的原基准要素沪深300指数相比,该指数具有良好的市场代表性和市场影响力,且与本基金的投资主题相契合,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

5、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券资产占基金资产的20%-70%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为80%、15%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

6、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为30%-80%,债券资产占基金资产的20%-70%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为80%、15%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

7、中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),投资于债券资产占基金资产的0-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%,其中将股票资产中的A股股票与港股通股票所对应的基准要素权重分别设置为30%与60%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

8、中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换股票部分和债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%),投资于债券资产占基金资产的0-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%,其中将股票资产中的A股股票与港股通股票所对应的基准要素权重分别设置为10与80%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取恒生指数、中证港股通高股息投资指数、沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

9、中海分红增利混合型证券投资基金

本基金更换股票部分、债券部分和现金类资产部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为35%一95%,投资于现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司不低于股票资产的80%,投资于债券及现金类资产占基金资产的5%一65%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金采用现金股利精选的投资策略,主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度、以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证红利指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

本基金的现金类资产以活期存款为主。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

10、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。本基金原业绩比较基准中未包含股票、债券资产所对应的基准要素,调整后的业绩比较基准中增加了沪深300指数、中债-新综合财富(1-3年)指数作为本基金基准要素。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于债券资产占基金资产的0%-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为20%、75%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

本基金的现金类资产以活期存款为主。与原基准中一年期银行定期存款利率(税后)相比,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

11、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于债券资产占基金资产的0%-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

(3)根据本基金现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

12、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。本基金原业绩比较基准中未包含股票、债券资产所对应的基准要素,调整后的业绩比较基准中增加了中证全指指数、中债-新综合财富(1-3年)指数作为本基金基准要素。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%,债券资产占基金资产的0-95%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为85%、10%与5%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度以及市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证全指指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

在债券指数的选取方面,根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-新综合财富(1-3年)指数与基金实际运作的久期更为贴合。

本基金的现金类资产以活期存款为主。与原基准中一年期银行定期存款利率(税后)相比,活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

13、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

本基金不涉及业绩比较基准要素更改,仅调整了业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于股票、债券等资产,相应选取与之匹配的股票指数及债券指数作为基准要素;同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于本基金所界定的医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于债券及现金类资产占基金资产的0-20%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为85%、15%,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作等相匹配。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

14、中海可转换债券债券型证券投资基金

本基金在业绩比较基准中增加表征现金类资产部分的基准要素、更换债券部分的基准要素,并相应调整业绩比较基准的要素权重,以使新业绩比较基准代表性更强。

(1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,本基金主要投资于可转债、债券等固定收益类资产,相应选取与之匹配的债券指数作为基准要素。同时基于投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,本基金将可转债资产所对应的基准要素权重设置为80%,其他债券资产所对应的基准要素权重设置为15%,新增现金类资产基准要素权重5%。

(2)更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要投资于可转债品种,并辅以整体资产配置、类属资产配置等策略以谋取基金获得长期稳健的投资收益。一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性,分享股市上涨所产生的较高收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中证可转换债券指数收益率、中证综合债指数收益率作为债券部分的业绩比较基准要素。

本基金的现金类资产以活期存款为主。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

15、中海纯债债券型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资将采取久期配置策略、期限结构配置策略、债券类属配置、信用债个券选择及行业配置、杠杆放大策略等积极投资策略,精选预期风险可控、收益率较高的债券,以获取较高的债券组合投资收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,中债-新综合财富(总值)指数与本基金原基准要素中证全债指数相比,调整后的业绩比较基准要素与基金投资策略相匹配。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

16、中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资将采取久期配置策略、期限结构配置策略、债券类属配置、信用债个券选择及行业配置、杠杆放大策略等积极投资策略,精选预期风险可控、收益率较高的债券,以获取较高的债券组合投资收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,中债-新综合财富(总值)指数与本基金原基准要素中证全债指数相比,调整后的业绩比较基准要素与基金投资策略相匹配。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

17、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

本基金调整业绩比较基准的要素,以使新业绩比较基准代表性更强。

更换业绩比较基准要素:在基准指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资将采取久期配置策略、期限结构配置策略、债券类属配置、信用债个券选择及行业配置、杠杆放大策略等积极投资策略,精选预期风险可控、收益率较高的债券,以获取较高的债券组合投资收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,中债-新综合财富(总值)指数与本基金原基准要素中证全债指数相比,调整后的业绩比较基准要素与基金投资策略相匹配。

基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。调整后的新要素更符合基金所投资主要资产类别的过往实际投资运作情况,也更符合基金产品定位、投资风格等。本次调整业绩比较基准对基金产品投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。