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本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
30.嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
31.嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
32.嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
33.嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
34.嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1%
调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将债券资产的基准要素权重设置为95%,流动性资产的基准要素权重设置为5%;在基准指数的选取方面,将定期存款利率变更为债券指数加活期存款基准利率作为基准要素,其中债券部分选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”,流动性管理部分选取“活期存款基准利率”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布,如果活期存款基准利率发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
35.嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中国债券总指数
调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至95%、流动性资产的基准要素权重从0%提高至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中国债券总指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,同时增加“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本基金选取“活期存款基准利率”作为流动性管理部分的基准要素。活期存款基准利率由中国人民银行公布,如果活期存款基准利率发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
36.嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率+0.5%
调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将信用债及利率债部分的基准要素权重设置为95%,可转换债券部分的基准要素权重设置为5%;在基准指数的选取方面,将定期存款利率变更为债券指数作为基准要素,信用债及利率债部分选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”,可转换债券部分选取“中证可转换债券指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券(含可转换债券)等资产,相应选取与之匹配的债券指数、可转换债券指数作为基准要素。同时基于除每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金将信用债及利率债部分、可转换债券部分所对应的基准要素权重分别设置为95%与5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”作为信用债及利率债部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金适度投资于可转换债券,将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及样本覆盖、收益特征等,本基金选取“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
37.嘉实稳盛债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债总全价指数收益率
调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及基准要素和要素权重:基准要素方面,本基金为混合债券型二级基金,现有的业绩比较基准未体现股票相关基准要素及权重,将债券部分由“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价(1-3年)指数”,并新增股票部分基准要素“沪深300指数”;要素权重方面,同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%等限制,将债券部分的基准要素权重设置为90%、股票部分的基准要素权重设置为10%,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合全价(1-3年)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“沪深300指数”作为股票部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
38.嘉实稳宏债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
调整后新业绩比较基准:中债-总全价(总值)指数收益率×40%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及基准要素和要素权重:基准要素方面,将债券部分新增“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的基准要素;要素权重方面,基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%。债券资产中可转换债券以外的债券、可转换债券部分的业绩比较基准要素权重分别设置为40%与40%,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-总全价(总值)指数”和“中证可转换债券指数”分别作为可转换债券以外的债券、可转换债券部分的业绩比较基准要素。
本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“沪深300指数”作为股票部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
39.嘉实稳怡债券型证券投资基金
(1)调整前业绩比较基准:中债总全价指数收益率
调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券部分的基准要素权重从100%降低至85%、股票部分的基准要素权重从0%增加至15%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”,同时增加“中证800指数”作为股票部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过久期水平、期限结构和类属配置进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,运用公司研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“中证800指数”作为股票部分的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
40.嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
(1)调整前业绩比较基准:中证800股票指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*70%+Wind商品综合指数收益率*10%
调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*20%+MSCI发达市场指数(MSCI World Index)收益率*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%
(2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的商品类资产的基准要素权重从10%降低至5%、境外权益类资产的基准要素权重从0%提高至5%,固定收益类资产和境内权益类资产的权重维持不变;在基准指数的选取方面,商品类资产从“Wind商品综合指数”变更为“上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格”,同时增加“MSCI 发达市场指数(MSCI World Index)”作为境外权益类资产的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。
基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金可以投资于固定收益类基金、债券等固定收益类资产;境内权益类基金、股票等境内权益类资产;QDII基金等境外权益类资产;商品期货基金等商品类资产,相应选取与之匹配的债券指数、A股指数和境外权益指数、商品价格作为基准要素。同时基于本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金份额的比例不少于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于基金资产净值的30%等投资比例限制,本基金将固定收益类资产、权益类资产、商品类资产所对应的基准要素权重分别设置为70%、25%和5%,其中将权益类资产中的境内权益类资产与境外权益类资产所对应的基准要素权重分别设置为20%与5%。
基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,本基金分别选取“中债-综合财富(总值)指数”、“中证800指数”、“MSCI 发达市场指数(MSCI World Index)”和“上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格”作为固定收益类资产、境内权益类资产、境外权益类资产和商品类资产的业绩比较基准要素。
本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

