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选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十四、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证传媒指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证传媒指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十五、鹏华医药科技股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*85%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十六、鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*65%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从55%提高到65%,将基准中的债券资产的基准要素权重从45%降低到30%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十七、鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到10%,将现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十八、鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%
调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。
更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十九、鹏华养老产业股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证养老产业指数收益率*85%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金在有效控制风险前提下,精选优质的养老产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格和主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数调整为中证养老产业指数。中证养老产业指数选取80只涉及健康管理、休闲旅游、人寿保险等养老产业相关业务上市公司证券作为指数样本,反映养老产业相关上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-总财富(总值)指数。中债-总财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十、鹏华医疗保健股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*85%+中债-总财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十一、鹏华普天收益证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*70%+中债-综合财富(总值)指数收益率*30%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。
更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十二、鹏华中国50开放式证券投资基金
1、原业绩比较基准:上证180指数涨跌幅*65%+深证100指数涨跌幅*30%+金融同业存款利率*5%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*90%+中债-综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从95%降低到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从0%提高到5%,现金类资产的基准要素权重维持5%不变,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由上证180指数和深证100指数调整为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数设置为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在现金类资产的基准要素方面,根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的金融同业存款利率调整为活期存款基准利率,更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十三、鹏华安益增强混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+中证A500指数收益率*15%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证全债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十四、鹏华精选群英一年持有期灵活配置混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从60%提高到75%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到70%,港股股票的基准要素权重从0%提高到5%,将基准中的债券资产的基准要素权重从40%降低到20%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及中长期产品定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由中证800指数调整为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。将港股股票部分指数设置为恒生指数,恒生指数是香港最早的股票市场指数之一,成份股包括市值最大、成交最活跃并在香港上市的股票,是反映香港股票市场表现的重要指标,适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数。中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十五、鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。
更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十六、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*60%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*35%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重设置为60%,将基准中的债券资产的基准要素权重设置为35%,现金类资产的基准要素权重设置为5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数设置为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分指数设置为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十七、鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中证800相对成长指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*15%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从70%降低到65%,港股资产的基准要素权重从10%提高到20%;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到15%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由中证800指数调整为中证800相对成长指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800相对成长指数综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现,为市场提供更具多元化风险收益特征的投资标的,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十八、鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%
调整后的新业绩比较基准:中证800相对成长指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重维持70%不变,港股资产的基准要素权重从10%提高到20%;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800相对成长指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800相对成长指数综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现,为市场提供更具多元化风险收益特征的投资标的,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十九、鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重设置为90%,将基准中的股票资产的基准要素权重设置为10%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数设置为中债-综合全价(总值)指数。中债-综合全价(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十、鹏华品质优选混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到80%,港股股票的基准要素权重维持10%不变;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十一、鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十二、鹏华价值成长混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中证800相对成长指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到65%,港股股票的基准要素权重从10%提高到20%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800相对成长指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800相对成长指数综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现,为市场提供更具多元化风险收益特征的投资标的,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十三、鹏华创新成长混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整。
调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到70%,港股股票的基准要素权重维持20%不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十四、鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到80%,港股股票的基准要素权重维持10%不变,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十五、鹏华品质成长混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到80%,港股股票的基准要素权重维持10%不变。将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十六、鹏华环保产业股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证环保产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证环保产业指数收益率*85%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十七、鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证新能源汽车指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中证新能源汽车指数收益率*85%+中证港股通汽车产业主题指数(人民币)收益率*5%+中债-综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从70%提高到85%,港股股票的基准要素权重从10%降低到5%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投资于本基金界定的新能源汽车主题相关股票,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格和主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票资产中的港股股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通汽车产业主题指数(人民币)。调整后的新业绩比较基准中,中证港股通汽车产业主题指数(人民币)从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现,适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十八、鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债-综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在现金类资产的基准要素方面,根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十九、鹏华睿和90天持有期债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*87.5%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从87.5%提高到90%,将基准中的股票资产的基准要素权重从12.5%降低到10%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重维持10%不变,港股股票的基准要素权重从2.5%降低到0%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,删除港股基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十、鹏华信用债6个月持有期债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数。中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数隶属于中债总指数族分类,成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级AA+及以上,成份券待偿期在0-3年,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十一、鹏华精新添利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+中证1000指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+中证800成长指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到15%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从15%降低到10%,港股股票的基准要素权重维持5%不变,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由中证1000指数调整为中证800成长指数。中证800成长指数从中证800指数样本中,选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十二、鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%,现金类资产的基准要素权重从20%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债-综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在现金类资产的基准要素方面,根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十三、鹏华丰瑞债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十四、鹏华普利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十五、鹏华永兴债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后的新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数。中债-1-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在1-5年的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十六、鹏华丰诚债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素从90%提高至95%,其中,将债券资产中的利率债、信用债部分的基准要素权重设为85%,可转债部分的基准要素权重设为10%,将现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将利率债、信用债部分的指数设置为中债-综合财富(1-3年)指数,将可转债部分的指数设置为中证可转换债券指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金信用债、利率债部分的业绩比较基准要素。中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成,指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十七、鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数收益率*90%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,其中,将债券资产中的信用债的基准要素权重设置为90%,将债券资产中的可转债的基准要素权重从0%提高到5%,现金类资产的基准权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,基于基金投资目标、投资范围和投资策略。本基金将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数和中证可转换债券指数。中债-高等级信用债综合财富(0-3年)指数隶属于中债总指数族分类,成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级AA+及以上,成份券待偿期在0-3年,中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成,指数用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
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