债券指数再添新军
2012-08-21 来源:上海证券报
中证公司9月12日将发布上证5年期
国债指数等三条新指数
⊙记者 王璐 ○编辑 龚维松
为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考,中证指数有限公司将于9月12日正式发布上证5年期国债指数、上证可转换债券指数和中证可转换债券指数。
上证5年期国债指数的样本由剩余期限4到7年且在上交所挂牌的国债组成,将同时发布净价指数和全价指数,该指数可作为连通未来国债期货与现货的桥梁。上证可转换债券指数的样本由在上交所上市的可转换公司债券构成,以反映上海市场可转换债券的总体表现,该指数的推出一方面可弥补市场权威可转债指数的空白,另外还可为转债类指数化产品提供投资标的。中证可转换债券指数的样本则由沪深证券交易所上市的可转债构成,以反映沪深全市场可转换债券的整体表现。
根据已公布的指数方案,上证5年期国债指数基日为2007年12月31日,基点为100点。截至2012年8月17日,该指数样本数为23只,总规模为6643亿元,收盘点位为108.51,较年初上涨0.59%,较基日上涨8.51%;指数到期收益率为3.07%,修正久期为4.96。中证指数有限公司同时发布该指数的全价指数,代码为H00140,收盘点位为125.93,较年初上涨2.67%,较基日上涨近26%。上证、中证可转换债券指数的基日为2002年12月31日,基点为100点。截至8月17日,两条指数的样本数分别为13、19,总规模为1154亿元、1218亿元,收盘点位为297.13、301.63,较年初分别上涨2.8%、3.04%,较基日均上涨2倍左右。