广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（上接149版）

电话：021-50122086

传真：021-50122200

客服电话：4008209898

公司网站：www.cnhbstock.com

3、其他销售机构

本基金发售期间，若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

二、 注册登记机构

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

法定代表人：孙树明

联系人：李尔华

电话：020-89188970

传真：020-89899175

三、 律师事务所和经办律师

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层

负责人：王晓华

电话：020－37181333

传真：020－37181388

经办律师：王晓华

联系人：刘智、杨琳

四、 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

法人代表：曾顺福

联系人：洪锐明

电话：021－61418888

传真：021－63350003

经办注册会计师：洪锐明、江丽雅

第四部分 基金的名称

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

第五部分 基金类型

股票型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

（一）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中，标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（二）股票投资策略

1、股票组合构建原则

本基金采用完全复制法跟踪中证百度百发策略100指数，按照个股在标的指数中证百度百发策略100指数中的基准权重构建股票组合。

2、股票组合构建方法

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。

3、股票组合调整

（1）定期调整

本基金股票组合根据所跟踪的中证百度百发策略100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

（2）不定期调整

1）与指数相关的调整

根据指数编制规则，当中证百度百发策略100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。

2）申购赎回调整

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

3）其它调整

根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（三）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

（四）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（五）权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为：中证百度百发策略100指数。

本基金业绩比较基准为：95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，或者百度公司停止提供中证百度百发策略100指数的金融搜索数据等原因导致指数无法编制，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。

若变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数（及相应变更业绩比较基准）召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且及时在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年5月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产构成

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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年12月31日。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发百发100指数A：

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广发百发100指数E：

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注：1、业绩比较基准：95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年10月30日至2017年12月31日)

（1）广发百发100指数A：

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（2）广发百发100指数E：

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第十三部分 基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费

本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5 万元。

标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前10 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1.在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

2.在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。

3.在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的销售机构，更新了原有销售机构、律师事务所及会计师事务所的信息。

4.在“第八部分 基金的投资”部分，更新了截至2018年3月31日的基金投资组合报告。

5.在“第九部分 基金的业绩”部分，更新了截至2017年12月31日的基金业绩。

6.根据最新公告，对“第二十一部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

7.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，在“第一部分 绪言”、“第二部分 释义”、“第七部分 基金份额的申购、赎回与转换”、“第八部分 基金的投资”、“第十一部分 基金资产的估值”、“第十五部分 基金的信息披露”、“第十六部分 风险揭示”、“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”部分，对相关内容进行了更新。

广发基金管理有限公司

二〇一八年五月十八日