泰达宏利多元回报债券型证券
投资基金清算报告

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2018年3月21日

清算报告公告日：2018年6月1日

重要提示

泰达宏利多元回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2505号予以注册，于2016年4月13日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；2、连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。”截至2018年1月18日日终，泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的资产净值低于5000万元，触发上述基金合同终止情形，基金合同应当自动终止且无需召开基金份额持有人大会。

本基金于2018年2月1日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、 基金概况

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二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许[2015]2505号《关于准予泰达宏利多元回报债券型证券投资基金注册的批复》注册，由泰达宏利基金管理有限公司于2016年3月14日至2016年4月8日向社会公开发行募集，基金合同于2016年4月13日正式生效，募集规模为618,915,324.20份基金份额。自2016年4月13日至2018年1月18日期间，本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，“自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：1、连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元；2、连续60个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。”自2017年10月26日起，截至2018年1月18日日终泰达宏利多元回报债券型证券投资基金的资产净值已连续60个工作日低于5000万元。

为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。本基金自2018年2月1日起进入清算期。

三、财务会计报告

（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：泰达宏利多元回报债券型证券投资基金

报告截止日：2018年1月31日（基金最后运作日）

单位：人民币元

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四、清算情况

自2018年2月1日至2018年3月21日止为本次清算期间，基金财产清算组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

（一）清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（二）资产清算情况

截至本次清算期结束日（2018年 3月21日），部分资产尚未收回，根据基金管理人2018年2月1日发布的《关于泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金基金合同终止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财产，基金管理人以自有资金对该部分资产进行垫付。各项资产清算情况如下：

1、 本基金最后运作日结算备付金为人民币163,071.32元，该款项已于2018年2月2日和2018年3月2日分次由交易所备付金账户划入托管账户。

2、 本基金最后运作日存出保证金为人民币5,155.56元，该款项已于2018年2月2日划入托管账户。

3、 本基金最后运作日应收利息为人民币71,353.22元，其中应收申购款利息为人民币0.03元，已于2018年2月6日划入托管账户；应收债券利息为人民币70,306.85元，已于2018年2月2日随债券资产卖出款项划入托管账户；应收活期存款利息为人民币678.90元、应收结算备付金利息为人民币357.75元、应收保证金利息为人民币9.69元，已于2018年3月21日划入托管账户。

4、 本基金最后运作日持有的股票资产为人民币516,669.00元，该金额为停牌股票最后运作日估值金额之和。具体情况如下：

1） 本基金最后运作日（2018年1月31日）持有的全部股票明细如下：

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2） 本次清算期间（2018年2月1日至2018年3月21日）停牌股票复牌及处置情况：

本基金持有的000006深振业A已于2018年3月8日复牌，并于次日卖出,变现所得金额共计人民币254,982.11元。

截至本次清算期结束日（2018年3月21日），本基金所持停牌股票600309 万华化学尚未复牌。为加快清算速度，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司将以自有资金人民币174,912.00元垫付至托管账户。待停牌股票变现后，若本基金所持停牌股票整体变现金额高于基金管理人为本基金停牌股票垫付的金额，则将差额按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人；若本基金所持停牌股票整体变现金额小于基金管理人为本基金停牌股票垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失。

5、 本基金最后运作日持有的债券资产为人民币3,988,400.00元，应收债券利息为人民币70,306.85元，明细如下：

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以上债券资产已于2018年2月1日卖出，变现所得（含债券利息收入）金额共计人民币4,059,401.97元。

（三）负债清偿情况

1、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币13,919.13元，该款项已于2018年2月5日支付。

2、 本基金最后运作日应付托管费为人民币3,976.91元，该款项已于2018年2月5日支付。

3、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币151,963.69元，该款项分别于2018年2月1日和2018年2月2日支付。

4、 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2,751.47元，该款项已于2018年2月5日支付。

5、 本基金最后运作日应付税费为人民币445.50元，该款项为应付增值税及其附加，该款项已于2018年3月9日支付。

6、 本基金最后运作日其他负债为人民币34.48元，为应付赎回费，该款项分别于2018年2月1日和2018年2月2日支付。

（四）本次清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

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注：

（1） 利息收入系自 2018年2月1日至2018年3月21日止清算期间的银行存款、备付金、保证金利息以及债券利息收入。

（2） 变现损益为股票变现损益和债券变现损益之和，股票变现损益为本次清算期间股票资产变现金额，与最后运作日估值金额相减的差额；债券变现损益为本次清算期间债券资产变现金额扣除清算期间债券利息后，与最后运作日估值金额相减的差额。

（3） 其他收入为赎回费收入。

（4） 清算期间费用为审计费、银行汇划费、交易费用等。

（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况

单位：人民币元

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截至本次清算期结束日2018年3月21日，本基金剩余财产为人民币4,695,465.79元。自本次清算期结束日次日2018年3月22日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息（包括基金管理人垫付资金本金产生的利息）亦归基金份额持有人所有。

本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

五、备查文件

（一）备查文件目录

1、 《泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算审计报告》

2、 《关于〈泰达宏利多元回报债券型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

（二） 存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。

（三） 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。

泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金财产清算组

2018年3月21日

关于泰达宏利集利债券型证券

投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资

业务的公告

公告送出日期：2018年6月1日

1. 公告基本信息

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注：1、限制大额定期定额投资金额为：300万元（不含300万元），暂停起始日为2018年6月4日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1）为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，我公司决定暂停接受本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，调整具体措施为：自2018年6月4日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过300万元（不含300万元）的申购、定期定额投资及转换转入业务申请。

2）在本基金暂停大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。

3）本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站：www.mfcteda.com。

4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2018年6月1日