招商招泰6个月定期开放债券型证券
投资基金清算报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年8月20日
清算报告公告日：2018年9月27日
1、
一、 重要提示
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年7月13日《关于准予招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】1586号）注册公开募集，自2016年12月23日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定，“基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金份额持有人数量不足200人的；（2）基金资产净值低于5000万元的；（3）基金前十大份额持有人持有本基金基金份额总数超过基金总份额90%的。”
2018年8月7日（含）至2018年8月13日（含）为本基金第三次开放期，开放期间投资者可办理申购、赎回及转换业务。截至本次开放期的最后一日（即2018年8月13日）日终，本基金基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同终止情形。本基金的基金合同据此应当终止，本基金管理人应当对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。本基金自2018年8月14日起进入清算期。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年8月14日 成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、 基金概况
■
三、 基金运作情况
本基金经中国证监会2016年7月13日证监许可【2016】1586号文注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定自2016年11月28日起至2016年12月21日止向社会公开募集。本基金基金合同于2016年12月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额（含利息结转的份额）总数为387,063,194.81份。自2016年12月23日至2018年8月13日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
根据《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”的约定，“基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，基金合同终止并根据基金合同的约定进行财产清算：（1）基金份额持有人数量不足200人的；（2）基金资产净值低于5000万元的；（3）基金前十大份额持有人持有本基金基金份额总数超过基金总份额90%的。”
根据基金管理人于2018年8月4日发布的《关于招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金第三次开放申购赎回及转换业务的公告》，2018年8月7日（含）至2018年8月13日（含）为本基金第三次开放期，开放期间投资者可办理申购、赎回及转换业务。截至本次开放期的最后一日（即2018年8月13日）日终，本基金基金资产净值低于5000万元，已触发基金合同终止情形。本基金的基金合同据此应当终止，本基金管理人应当对本基金进行变现及清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人于2018年8月14日发布了《招商基金管理有限公司关于招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2018年8月14日起进入清算期。
四、 财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2018年8月13日
单位：人民币元
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注：1、基金最后运作日2018年8月13日，招商招泰6个月定开债A单位净值为1.0561元，份额为29,847,063.13份，资产净值为31,520,815.44元；招商招泰6个月定开债C单位净值为1.0512元，份额为427,837.01份，资产净值为449,748.87元。
2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、 清算情况
自2018年8月14日起至2018年8月20日止为本基金的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》第二十部分“基金合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。
2、 资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款27,608,141.16元，是存储于基金托管人中国银行的活期银行存款。
（2）本基金最后运作日存出保证金2,079.69元，是由中国证券登记结算公司上海分公司收取并保管的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前6个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数”。因此，此款项预期于9月4日退回托管账户。
（3）本基金最后运作日债券投资10,057,000.00元，持仓明细如下。该债券已于2018年8月14日全部卖出，卖券清算款也于2018年8月14日当日到账。
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（4）本基金最后运作日应收利息175,838.27元，包含活期银行存款应收利息17,556.91元、上海结算保证金应收利息4.65元，债券应收利息158,276.71元。其中应收活期银行存款利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账或在账户注销时一次性结清；结算保证金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账；应收债券利息已于2018年8月14日的债券卖出交易中包含在变现对价当中。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为3,419.03元，该款项已于2018年8月15日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为854.75元，该款项已于2018年8月15日支付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费为231.56元，该款项已于2018年8月15日支付。
（4）本基金最后运作日应付交易费用为420.02元，其中银行间结算手续费360.00元，银行间交易手续费60.02元。以上负债待费用单据收悉后即安排支付。
（5）本基金最后运作日应付赎回款为5,651,816.95元，是最后运作日确认的2018年8月10日的投资者赎回申请，该款项已于2018年8月14日支付。
（6）本基金最后运作日其他负债为215,752.50元，包括预提2018年年度审计费30,822.75元和预提的中国证券报、上海证券报和证券时报2018年的信息披露费184,929.75元。预提审计费已于清算期冲销，预提信息披露费已于2018年8月16日支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
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注：1、利息收入是以当前适用的利率计提的2018年8月14日至2018年8月20日期间的银行存款利息；
2、投资收益是2018年8月14日卖出债券产生的差价收入；
3、公允价值变动损益是2018年8月14日卖出债券结转的公允价值变动损益；
4、交易费用为2018年8月14日卖出债券产生的应付银行间交易费用，其中包括应付银行间结算手续费150.00元和应付银行间交易手续费25.00元；
5、银行费用是清算期间本基金托管账户扣取的银行划汇费；
6、银行间账户维护费是预提的2018年7月和8月的银行间账户维护费。由于本基金已触发清盘条款，故在清算期清理基金债务时计提已发生的应付银行间账户维护费；
7、审计费来自对已预提的2018年审计费的冲销处理。由于本基金已触发清盘条款，预期无需进行2018年度审计，亦不会发生2018年度审计费用，故将已预提的2018年审计费于清算期间冲销，用于向基金份额持有人分配；
8、本次清算相关的清算费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。
资产处置及负债清偿后，于2018年8月20日本基金剩余财产为人民币16,669,272.34元，包括招商招泰6个月定开债A人民币16,218,906.82元和招商招泰6个月定开债C人民币450,365.52元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2018年8月21日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
六、 备查文件
1、备查文件目录
（1）《招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金清算审计报告》
（2）《关于招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金财产清算小组
2018年8月20日
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2018年8月15日
清算报告公告日：2018年9月27日
一、
一、 重要提示
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2015年6月23日《关于准予招商丰融灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2015】1332号）注册公开募集，自2015年11月17日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”中约定，“有下列情形之一的，经履行适当程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。
为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于2018年7月4日刊登了《关于以通讯方式召开招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2018年7月5日、2018年7月6日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2018年8月7日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2018年8月8日刊登了《关于招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年8月9日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、 基金概况
■
三、 基金运作情况
本基金经中国证监会2015年6月23日证监许可【2015】1332号文注册募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2015年11月16日向社会公开募集。本基金基金合同于2015年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为1,500,803,093.20份。自2015年11月17日至2018年8月8日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，经本基金份额持有人大会2018年8月7日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2018年8月8日刊登了《关于招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2018年8月9日起进入清算期。
四、 财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：招商丰融灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年8月8日
单位：人民币元
■
注：1、基金最后运作日2018年8月8日，招商丰融混合A单位净值为1.254元，份额为45,001,892.48份，资产净值为56,448,616.78元；招商丰融混合C单位净值为1.225元，份额为526,166.35份，资产净值为644,795.78元。
2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。同时，不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、 清算情况
自2018年8月9日至2018年8月15日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
由于本基金于2018年8月15日(清算结束日)仍持有停牌债券导致部分资产尚未变现，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担并支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日银行存款55,606,712.01元，是存储于基金托管人中国银行的活期银行存款；
（2）本基金最后运作日存出保证金150,618.73元，是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算保证金。结算保证金每月调整一次，根据《结算保证金管理业务指南》，“中国证券登记结算有限责任公司于每月初第二个交易日，根据结算参与人对应结算备付金账户前6个月日均结算净额调整其结算互保金额度，但不低于初始结算保证金基数”，此款项预期于9月4日退回托管账户；
（3）本基金最后运作日交易性金融资产1,513,862.07元，该金额为所持停牌债券最后运作日估值金额，持仓明细如下：
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截至本次清算期结束日（2018年8月15日），本基金所持停牌债券尚未复牌，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配；
（4）本基金最后运作日应收利息147,488.76元，其中包括活期银行存款利息144,318.59元、最低备付金利息436.68元、结算保证金利息181.98元及债券利息2,551.51元。应收银行活期存款利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账，或在账户注销时一次性结清；最低备付金利息及结算保证金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度3月、6月、9月、12月21日（节假日顺延）结算入账；债券利息将于所持临时停牌债券下一付息日支付或债券复牌卖出后结算入账。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款为484.83元，该款项已于2018年8月9日支付；
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬为9,333.64元，该款项已于2018年8月9日支付；
（3）本基金最后运作日应付托管费为3,333.45元，该款项已于2018年8月9日支付；
（4）本基金最后运作日应付销售服务费为70.69元，该款项已于2018年8月9日支付；
（5）本基金最后运作日应付交易费用为125,223.33元，其中应付佣金123,084.87元，该款项已于2018年8月9日支付；其中应付银行间市场交易费用2,138.46元，该款项将于收到结算公司付费单后进行支付；
（6）本基金最后运作日应交税费为2.87元，该款项已于2018年8月10日支付；
（7）本基金最后运作日其他负债为186,820.20元，该款项包含预提信息披露费180,820.20元、预提中债账户维护费3,000.00元、预提上清所账户维护费3,000.00元。其中信息披露费将于收到报社发票后进行支付，预提中债账户维护费将于收到中债付费单后进行支付，预提上清所账户维护费将于收到上清所付费单后进行支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位：人民币元
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注：1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2018年8月9日至2018年8月15日止清算期间的银行存款利息、债券利息、上海结算保证金利息和深圳结算保证金利息；A/C类份额之间的收入分配按照各级别净值占比进行分配；
2、其他收入系8月9日确认的赎回产生的赎回费收入及8月9日确认的转换转出产生的转换转出收入；A/C类份额之间的收入分配按照各级别净值占比进行分配；
3、税金及附加系以自2018年8月9日至2018年8月15日止清算期间债券利息收入增值税为基础计提的附加税；A/C类份额之间的费用分摊按照各级别净值占比进行分摊；
4、其他费用系自2018年8月9日至2018年8月15日止清算期间托管账户扣缴的银行汇划费；A/C类份额之间的费用分摊按照各级别净值占比进行分摊。
资产处置及负债清偿后，于2018年8月15日本基金剩余财产为人民币56,157,511.85元，其中可供第一次清算分配财产为人民币54,641,021.94元。根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。由于本基金截至清算期结束日（2018年8月15日）所持停牌债券尚未复牌，故需进行二次清算。本基金将于未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、缴纳税款并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
2018年8月16日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
六、 备查文件
1、备查文件目录
（1）《招商丰融灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
（2）《关于招商丰融灵活配置混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
2018年8月15日
招商可转债分级债券型证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大，截至2018年9月26日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。
四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018年9月27日
