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      2007 年 10 月 18 日
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    他们依然在静思经济学最根本难题
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    他们依然在静思经济学最根本难题
    2007年10月18日      来源:上海证券报      作者:
      ◎梁 捷

      复旦大学经济学院研究生

      专栏作者

      时间是最公平的。诺贝尔奖委员会在明尼苏达大学赫维茨(Leonid Hurwicz)教授九十高龄的时候,把这荣誉连带一大笔奖金颁发给他,前者是对他一生成绩的肯定,后者更是一个老年人所最最亟需的。老人一辈子研究的学问叫做“机制设计”,如果诺奖每次都能准确而又有效地把奖金颁给最应该得奖的人,那就有可能真正显著促进学术研究,这样的机制才算“好”的机制。

      我们需要机制设计理论的根本原因是因为信息不对称。经济学家早就意识到,只有荒岛上的鲁宾逊才无需为信息不对称而苦恼。他只需要面对自然、上帝和自己的内心,不用撒谎、隐藏或者策略性地做一些本性不愿的事情。一旦扩展到两人以上的社会,各式各样的信息不对称问题顿时就显现出来。

      已故的拉丰教授的名作《激励理论》就从亚当·斯密说起。亚当·斯密研究了农民和地主、工人和资本家之间的微妙关系。前者会设法利用一切手段来撒谎、欺骗,后者则会想尽办法监督、压榨雇员的全部劳动。两者之间的争斗是由双方各自位置所决定,永远无法调和。经济学家深知此类争斗耗费大量资源,扭曲财富配置,故而要设计出各种雇员有动力、雇主能放心的机制,以对付各样的信息不对称。

      赫维茨在帮助阿罗解决一些一般均衡理论的问题以后,开始思考信息和机制的问题。1960年,赫维茨写了一篇名为“资源配置中的最优化与信息效率”的论文,当时的主流经济学家里只有马沙克(Marschak)能为他提供一些参考意见。马沙克在上世纪五十年代就研究过激励问题,但他发现主流的放任自由市场经济只研究“负激励”即惩罚,而很少关注企业里广泛采用的物质激励。可最终,他还是把激励问题放在了一边。

      在马沙克的帮助下,赫维茨的研究马上引起学界的关注。大家意识到,赫维茨的机制设计理论与市场管制、市场甄别、公共品提供等重大经济问题有着密切联系。很多经济学家都投入了这方面的研究,当时不过二三十岁的迈尔森和马斯金都是其中的活跃分子。上世纪七十年代是机制设计理论突飞猛进的时代,新定理、新机制不断被发现。马斯金在1977年写成“纳什均衡和福利最优化”,给出可以用纳什均衡来实施的机制的充分和必要条件。迈尔森则在1979年发表“激励兼容与讨价还价问题”,1981年发表“最优拍卖设计”,指出机制设计理论的拓展方向。

      而整个机制设计理论框架中的两个核心问题还是由赫维茨解决的,一条是激励相容原理,另一条被称作显示性原理。所谓激励相容,就是机制设计者要把个人追求与整个社会追求结合起来思考。如果有一种制度安排能使得行为人追求个人利益的行为,正好与社会实现集体价值最大化的目标相吻合,这一制度安排就可称作“激励相容”。

      显示原理则是诱使行为人披露真实私人信息,从而消除信息不对称的理论基础。赫维茨证明,任何一个说假话的机制都可以用一个说真话的机制来取代并获得同样的结果。行为人说假话只是因为有利可图。一旦我们设计出合理机制,使得行为人若是选择说谎就要按照对自己不利的方式来实践,那么行为人就会用对自己更有利的真话来取代假话。我们虽然不知道每个行为者的私人信息,但是可以利用机制设计,使得行为人理性地根据真实情况来选择。

      这样,机制设计理论就有效地克服了两种最常见的市场失灵。一种是逆向选择,即所谓劣币驱逐良币问题。好的机制能有效分离开“劣币”和“良币”,从而保证市场的健康运行;另一种情况叫道德风险,即接受委托的代理人利用委托人无法有效监督而偷懒、作弊、浪费等等。机制设计理论就设法把代理人的工作结果与其他形式结合起来,潜在地对代理人的工作形成激励。

      这一整套理论,不仅有极深远的理论意义,对于有着社会主义传统的国家更有巨大吸引力。从赫维茨到马斯金和迈尔森,都收过不少中国学生。其中较为著名的就有田国强、钱颖一、李稻葵、王一江等,现在都已成为国内经济学界中流砥柱。中国从上世纪八十年代开始建设市场经济,马上就面临国有企业缺乏激励,市场交易缺乏诚信之类的市场失灵情况。机制设计正是治理这些顽疾的灵药。所以,机制设计理论伴随着博弈论和信息经济学早早地传入中国,成为中国学者在改革实践过程中最最偏爱的经济理论之一。

      可是也有一些学者对此表示忧虑。机制设计理论有潜在的“僭越人类理性”、“干预自发秩序”的倾向。哈耶克在1945年那篇著名的“知识在社会中的利用”中就已说明,人类社会的信息结构过于复杂,而且动态演化,是一切已知和未知理性所不可能完全统辖的。机制设计理论大大提升人们的自信,使得一部分经济学家自以为能聪明地设计一切制度。这在长期缺乏自发秩序和民主法治的中国社会中尤其危险。

      赫维茨、马斯金和迈尔森倒完全没有这些抱负。诺贝尔经济学奖只奖励原创性理论突破,不奖励任何实践活动。期颐之年的赫维茨早已看淡一切,毕竟他的得意门生麦克法登在七年前就已获得诺贝尔奖。迈尔森仍在孜孜不倦地研究政治经济学,连续发表最出色的论文,为“芝加哥学派”再添一枚奖牌。马斯金则在普林斯顿高等研究院,他是研究院26名特聘教授中唯一一名经济学家,和爱因斯坦、哥德尔、冯·诺依曼等杰出头脑一样,安静地思考着最根本的经济学难题。