4．报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国债 | 470,675,685.80 | 3.26% |
| 2 | 金融债 | 1,387,598,000.00 | 9.62% |
| 3 | 央行票据 | 1,619,135,000.00 | 11.23% |
| 4 | 企业债 | 94,099,890.00 | 0.65% |
| 5 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,571,508,575.80 | 24.77% |
5．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据04 | 480,800,000.00 | 3.33% |
| 2 | 08央票35 | 300,000,000.00 | 2.08% |
| 3 | 08国开04 | 220,704,000.00 | 1.53% |
| 4 | 08央行票据17 | 200,100,000.00 | 1.39% |
| 5 | 07央票140 | 199,980,000.00 | 1.39% |
6．投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
| 项目 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 1,160,000.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收利息 | 37,803,505.68 |
| 应收申购款 | 5,070,063.01 |
| 合计 | 44,033,568.69 |
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
（5）报告期末持有的权证明细
无。
（6）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
（7）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
（8）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为2002 年11月11日，基金合同生效以来完整会计年度的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 2002.11.11－2002.12.31 | -0.35% | 0.06% | -8.95% | 1.12% | 8.60% | -1.06% |
| 2003.01.01－2003.12.31 | 18.29% | 0.67% | 4.37% | 0.93% | 13.92% | -0.26% |
| 2004.01.01－2004.12.31 | 0.15% | 0.89% | -10.80% | 1.06% | 10.95% | -0.17% |
| 2005.01.01－2005.12.31 | 5.04% | 0.90% | -5.66% | 1.08% | 10.70% | -0.18% |
| 2006.01.01—2006.12.31 | 109.74% | 1.24% | 74.51% | 1.13% | 35.23% | 0.11% |
| 2007.01.01—2007.12.31 | 125.42% | 1.70% | 145.25% | 2.00% | -19.83% | -0.30% |
| 2002.11.11－2008.03.31 | 363.36% | 1.20% | 187.60% | 1.37% | 175.76% | -0.19% |
| 2008.01.01—2008.03.31 | -20.97% | 2.14% | -20.57% | 2.33% | -0.40% | -0.17% |
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
（3）上述（一）基金费用中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。
3．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4．基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（二）与基金销售相关费用
1．基金认购费用
本基金认购费率最高不超过1.0％，认购费率依认购金额的增加而递减。
| 认购金额 | 费率 |
| 1亿元以下（不含1亿元） | 1.0% |
| 1亿元以上 | 不高于1.0% |
认购费用在基金募集时从认购金额中扣除，不列入基金资产。
基金认购费用用于基金设立募集期间发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2．申购费用
申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。
（1）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。
（2）投资者选择交纳前端申购费时，按照申购金额采用比例费率，具体如下表所示：
| 申购金额 | 费率 |
| 100万以下（不含100万） | 1.5% |
| 100万以上 | 1.2% |
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：
净申购金额=申购金额 /（1+申购费率）
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额 / T日基金份额净值
对于前端收费模式下通过大成网上交易平台进行申购，其申购费率享受一定优惠，具体情况请见有关公告。
（3）投资者选择交纳后端申购费时，按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体如下表所示：
| 持有基金时间 | 费率 |
| 1年以内 | 2.0% |
| 1年以上、2年以内（含1年） | 1.5% |
| 2年以上、3年以内（含2年） | 1.0% |
| 3年以上、5年以内（含3年） | 0.5% |
| 5年以上（含5年） | 0 |
3．赎回费率
赎回费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下：
赎回价格＝申请日基金份额净值
赎回金额＝赎回份数×赎回价格
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
在前端和后端收费形式下，本基金的赎回费率为赎回基金总额的0.25％，赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产。赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费用总额的25％。
4．基金管理人可根据市场情况调整本基金的申购和赎回费率，调整结果将前2日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
5．基金转换费用
（1）每个基金份额持有人自首次购买大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金以及大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金份额获得确认之日起每1年内可在上述五只基金间免费转换两次，超过以后，每次转换需交纳一定的基金转换费用；本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定。
（2）基金转换费以转出基金份额总金额为基础计算，转换费率为0.25%，全部作为基金注册登记费；本基金与大成货币市场证券投资基金之间的转换适用大成货币市场证券投资基金转换的有关费用规定。
（3）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（4）基金转换的计算公式
A．由非大成货币市场证券投资基金转出时：
基金转换以转换申请日的基金份额净值为基础计算，具体计算公式为：
转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出金额×基金转换费率
转入金额＝转出基金转出金额－基金转换费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
B．由大成货币市场证券投资基金转出时：
在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金全部份额时，其账户内未付收益将一起转出。
在基金份额持有人转出大成货币市场证券投资基金部分份额时，如果未付收益为正值，或该笔基金份额转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，其账户内未付收益不结转；如果转出后的基金份额余额不足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，则将自动按比例结转当前未付收益。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。
按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2007年12月22日公布的《大成价值增长证券投资基金更新的招募说明书（2007年第2号）》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1．在“三、基金管理人”部分，更新了“基金管理人概况”、“证券投资基金管理情况”、“主要人员情况”等相关信息。
2．根据最新资料，对“四、基金托管人”的基本情况、主要人员及相关业务经营情况进行了更新。
3．在“五、相关服务机构”中，根据相关公告，对直销机构、代销机构、会计师事务所和经办注册会计师等进行了更新。
4．在“九、基金的投资”中，对“（六）业绩比较基准”、“（十一）基金投资组合报告”部分的内容进行了更新。
5．根据最新数据，对“十、基金业绩”进行了更新。
6．对“二十二、其他应披露的事项”进行了更新。
7．对“二十三、对招募说明书更新部分的说明”进行了更新。
大成基金管理有限公司
2008年6月24日