(上接B14版)
本投资组合报告所载数据截至2010年06月30日（未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,444,171,134.54 | 91.67 |
| 其中：股票 | 3,444,171,134.54 | 91.67 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,294,461.07 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 105,488,967.84 | 2.81 |
| 7 | 合计 | 3,756,954,563.45 | 100.00 |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 88,079,890.60 | 2.42 |
| B | 采掘业 | 36,952,899.14 | 1.02 |
| C | 制造业 | 1,992,422,921.01 | 54.83 |
| C0 | 食品、饮料 | 111,294,809.00 | 3.06 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 119,268,540.54 | 3.28 |
| C2 | 木材、家具 | 13,572,849.99 | 0.37 |
| C3 | 造纸、印刷 | 77,267,991.62 | 2.13 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 368,080,738.19 | 10.13 |
| C5 | 电子 | 248,142,196.18 | 6.83 |
| C6 | 金属、非金属 | 203,522,400.04 | 5.60 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 530,490,407.73 | 14.60 |
| C8 | 医药、生物制品 | 278,268,432.48 | 7.66 |
| C9 | 其他制造业 | 42,514,555.24 | 1.17 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 137,705,248.12 | 3.79 |
| E | 建筑业 | 49,146,938.10 | 1.35 |
| F | 交通运输、仓储业 | 163,346,040.42 | 4.50 |
| G | 信息技术业 | 218,592,379.93 | 6.02 |
| H | 批发和零售贸易 | 264,308,249.23 | 7.27 |
| I | 金融、保险业 | 4,862,100.00 | 0.13 |
| J | 房地产业 | 152,820,947.42 | 4.21 |
| K | 社会服务业 | 110,827,628.88 | 3.05 |
| L | 传播与文化产业 | 61,583,195.15 | 1.69 |
| M | 综合类 | 163,522,696.54 | 4.50 |
| 合计 | 3,444,171,134.54 | 94.79 |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002073 | 软控股份 | 1,766,632 | 26,393,482.08 | 0.73 |
| 2 | 600499 | 科达机电 | 1,139,154 | 22,783,080.00 | 0.63 |
| 3 | 600584 | 长电科技 | 1,773,331 | 19,719,440.72 | 0.54 |
| 4 | 000829 | 天音控股 | 1,352,080 | 19,551,076.80 | 0.54 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 604,024 | 18,416,691.76 | 0.51 |
| 6 | 000759 | 武汉中百 | 1,620,628 | 17,470,369.84 | 0.48 |
| 7 | 600880 | 博瑞传播 | 1,025,827 | 17,264,668.41 | 0.48 |
| 8 | 002022 | 科华生物 | 1,171,504 | 17,244,538.88 | 0.47 |
| 9 | 000400 | 许继电气 | 630,143 | 16,560,158.04 | 0.46 |
| 10 | 002092 | 中泰化学 | 915,716 | 15,905,986.92 | 0.44 |
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
（五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
（八） 投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,600,494.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | 71,530,775.14 |
| 3 | 应收股利 | 409,717.96 |
| 4 | 应收利息 | 38,208.12 |
| 5 | 应收申购款 | 31,909,772.27 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 105,488,967.84 |
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
| 阶 段 | 净值增长率（1） | 率标准差 （2） | 基准收益 率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 自基金合同生效起至2009.12.31 | 17.60% | 1.65% | 25.40% | 1.90% | -7.80% | -0.25% |
| 2010.01-01-2010.06.30 | -17.44% | 1.76% | -17.38% | 1.77% | -0.06% | -0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | -2.91% | 1.73% | 3.61% | 1.83% | -6.52% | -0.10% |
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金上市费及年费
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的指数使用费；
（9）基金财产拨划支付的银行费用；
（10）按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.6%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.12%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期内所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用；场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。
本基金前端申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，后端申购费率最高不高于1.4%，且随持有时间的增加而递减，如下表所示：
前端收费：
| 购买金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 1.2% |
| 100万≤M＜500万 | 0.7% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.2% |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
后端收费（其中1年为365天）：
| 持有期限（N） | 申购费率 |
| N＜1年 | 1.4% |
| 1年≤N＜2年 | 1.2% |
| 2年≤N＜3年 | 1.0% |
| 3年≤N＜4年 | 0.7% |
| 4年≤N＜5年 | 0.4% |
| N≥5年 | 0 |
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金场外赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：
| 申请份额持有时间（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.5% |
| 1年≤N＜2年 | 0.3% |
| N≥2年 | 0 |
本基金场内赎回费率为0.5%。
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
3、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
(三)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“3.基金管理人”部分，更新了基金管理人概况和主要人员情况。
2、在“4.基金托管人”部分，对“基金托管人基本情况”进行了更新。
3、在“5.相关服务机构”部分，对本基金的直销机构联系人、代销机构和其他相关服务机构名单进行了更新。
4、在“7.基金份额的申购和赎回”部分，对“基金份额净值的计算”进行了更新。
5、在“9.基金的投资”部分，对“基金的投资组合报告”进行了更新。
6、在“9.基金的投资”部分,补充了本基金最近一期基金的业绩。
7、在“11.基金资产估值”部分，对“估值错误的处理”和“基金净值的确认”进行了更新。
8、在“21.基金托管协议的内容摘要”部分，对“基金资产净值计算与复核”进行了更新。
9、在“22.基金份额持有人服务”部分，对主要服务内容进行了更新。
10、对“23.其他应披露事项”进行了更新。
11、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年十一月九日