(上接B149版)
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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2011年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图：嘉实沪深300指数（LOF）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年8月29日至2011年12月31日）
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注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.5%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：
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个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％；但招商银行借记卡、中国农业银行金穗卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费
本基金场内的赎回费率统一为0.5%；本基金场外赎回费率不高于0.5%，随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减：
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本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
（3）转换费
本基金与嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）场外基金份额之间互相转换时，基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额 ＝ 净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
（4）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期基金财产中支付。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（四）基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2005年7月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加了温州银行、华夏银行、财富里昂证券为本基金代销机构，更新了相关代销机构信息。
5.在“十三、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十四、基金的业绩”部分：说明了本基金2005年8月29日至2005年12月31日、2006年年度、2007年年度、2008年年度、2009年年度、2010年年度、2011年年度基金业绩。
7.在“二十七、其他应披露事项”部分：列表说明自2011年8月29日至2011年2月29日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2012年4月25日
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101018 | 11央行票据18 | 3,300,000 | 319,506,000.00 | 1.23 |
| 2 | 1101022 | 11央行票据22 | 1,700,000 | 164,458,000.00 | 0.63 |
| 3 | 1101030 | 11央行票据30 | 1,600,000 | 154,768,000.00 | 0.59 |
| 4 | 110249 | 11国开49 | 1,000,000 | 100,460,000.00 | 0.39 |
| 5 | 1101050 | 11央行票据50 | 900,000 | 86,958,000.00 | 0.33 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,637,031.75 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 21,648,646.89 |
| 5 | 应收申购款 | 26,952,539.29 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 50,238,217.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002646 | 青青稞酒 | 21,336,000.00 | 0.08 | ipo网下锁定三个月 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年8月29日基金合同生效日至2005年12月31日 | -1.90% | 0.82% | -0.48% | 0.89% | -1.42% | -0.07% |
| 2006年年度 | 120.19% | 1.32% | 112.79% | 1.33% | 7.40% | -0.01% |
| 2007年年度 | 130.32% | 2.18% | 150.20% | 2.18% | -19.88% | 0.00% |
| 2008年年度 | -64.36% | 2.92% | -63.85% | 2.89% | -0.51% | 0.03% |
| 2009年年度 | 91.97% | 1.95% | 90.72% | 1.95% | 1.25% | 0.00% |
| 2010年年度 | -11.45% | 1.50% | -11.77% | 1.50% | 0.32% | 0.00% |
| 2011年年度 | -22.95% | 1.23% | -23.82% | 1.23% | 0.87% | 0.00% |
| 申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
| M＜50万 | 1.5% |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.2% |
| 200万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 持有期<一年 | 0.5% |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% |
| 持有期≥两年 | 0 |