（上接A69版）
截至2013年6月30日，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金资产净值为1,769,918,693.11元，基金份额净值为1.023元，累计基金份额净值为1.023元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,299,599,235.53 | 94.36 |
| 其中：债券 | 2,299,599,235.53 | 94.36 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,066,290.03 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 85,400,800.41 | 3.50 |
| 7 | 合计 | 2,437,066,325.97 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金为纯债基金，不进行股票投资。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金为纯债基金，不进行股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 89,505,000.00 | 5.06 |
| 其中：政策性金融债 | 89,505,000.00 | 5.06 | |
| 4 | 企业债券 | 1,854,407,235.53 | 104.77 |
| 5 | 企业短期融资券 | 29,946,000.00 | 1.69 |
| 6 | 中期票据 | 325,741,000.00 | 18.40 |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,299,599,235.53 | 129.93 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1380048 | 13三门债 | 900,000 | 91,872,000.00 | 5.19 |
| 2 | 130201 | 13国开01 | 900,000 | 89,505,000.00 | 5.06 |
| 3 | 1380161 | 13潍滨投债 | 800,000 | 80,304,000.00 | 4.54 |
| 4 | 112015 | 09泛海债 | 660,604 | 66,721,004.00 | 3.77 |
| 5 | 124159 | 13绍城改 | 600,000 | 63,180,000.00 | 3.57 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）本基金为纯债基金，不进行股票投资。
（3）截至2013年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 434,511.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | 26,947,732.29 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 57,965,797.33 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 52,759.70 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 85,400,800.41 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金为纯债基金，不进行股票投资。
（6）本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2013年6月30日）：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013.01.07-2013.03.31 | 1.00% | 0.05% | 1.46% | 0.03% | -0.46% | 0.02% |
| 2013.04.01-2013.06.30 | 1.29% | 0.18% | 0.98% | 0.10% | 0.31% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.30% | 0.13% | 2.46% | 0.08% | -0.16% | 0.05% |
注：本基金合同生效日为2013年1月7日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市初费和上市月费；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人的管理费均按基金资产净值的0.7%年费率计提。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金托管人的托管费均按基金资产净值的0.2% 年费率计提
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金合同生效之日起3年内，惠裕A的销售服务费年费率为0.35%，惠裕B不收取销售服务费。
惠裕A销售服务费按前一日惠裕A基金资产净值的0.35%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为惠裕A每日应计提的销售服务费
E为惠裕A前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
基金合同生效后3年期届满自动转换为 “中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”后，不再收取销售服务费。
上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2个工作日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金的投资”部分，新增“基金投资组合报告”并按最新资料进行了更新。
（五）新增“基金的业绩”并按最新资料进行了更新。
（六）对“对基金份额持有人的服务” 部分进行了更新。
（七）新增“其他应披露的事项”，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一三年八月二十日