（上接36版）

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,182,315,810.32	88.41
	其中：股票	2,182,315,810.32	88.41
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	251,837,100.07	10.20
7	其他各项资产	34,364,549.59	1.39
8	合计	2,468,517,459.98	100.00

注：截至2013年6月30日，上投摩根智选30股票型证券投资基金资产净值为2,426,393,589.84元，基金份额净值为1.139元，累计基金份额净值为1.139元。

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,578,062,221.03	65.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	59,076,820.78	2.43
E	建筑业	61,328,193.60	2.53
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	201,442,387.69	8.30
J	金融业	33,943,920.00	1.40
K	房地产业	49,804,139.85	2.05
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	65,800,190.97	2.71
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	21,038,900.88	0.87
S	综合	111,819,035.52	4.61
	合计	2,182,315,810.32	89.94

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	002236	大华股份	4,975,443	187,384,935.89	7.72
2	002241	歌尔声学	4,302,278	156,129,668.62	6.43
3	600406	国电南瑞	9,398,093	140,313,528.49	5.78
4	002353	杰瑞股份	1,876,303	129,464,907.00	5.34
5	600518	康美药业	6,457,899	124,185,397.77	5.12
6	002038	双鹭药业	1,974,051	115,679,388.60	4.77
7	600256	广汇能源	8,628,012	111,819,035.52	4.61
8	000661	长春高新	1,115,864	109,254,244.24	4.50
9	601633	长城汽车	3,078,079	109,025,558.18	4.49
10	002653	海思科	2,464,592	70,240,872.00	2.89

4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

9．投资组合报告附注

1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	548,581.97
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	53,332.49
5	应收申购款	33,762,635.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	34,364,549.59

4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	002236	大华股份	22,596,700.00	0.93	非公开发行流通受限

6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

七、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
基金成立日-2013/06/30	13.90%	1.52%	-12.67%	1.13%	26.57%	0.39%

八、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（五）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

九、招募说明书更新部分说明

本基金于2013年3月6日成立，至2013年9月5日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2013年1月25日公告的《上投摩根智选30股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对公司董事、监事、高级管理人员及投资决策委员会等信息进行了更新。

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关情况进行了更新。

3、在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。

4、本基金的实际募集期是2013年1月28日至2013年3月1日，根据本基金的实际募集情况，在“六、基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容。

5、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

7、本报告期在“二十一、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。

2013年10月