(上接B45版)
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3） 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
10、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为2013年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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（二） 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
（2006年5月25日至2013年9月30日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
十三、 基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（五）税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“第二节 释义”部分，删除了《办理规则》的内容。
二、“第三节 基金管理人”部分：
1.删除了艾德加（Stewart Edgar）先生的简历并新增了陶乐斯（Ligia Torres）女士的简历；
2.更新了郑国汉先生的简历。
三、“第四节 基金托管人”部分：
更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况。
四、“第五节 相关服务机构”部分：
1.销售机构：
（1）新增华西证券有限责任公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司及万银财富（北京）基金销售有限公司为销售机构；
（2）对部分销售机构的相关信息进行了更新。
2.注册登记人：
更新了注册登记人法定代表人的信息。
3.审计基金财产的会计师事务所：
更新了会计师事务所的相关信息。
五、“第六节 基金的募集”部分，更新了“(十一)基金份额的认购和持有限制”的内容。
六、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了“（三） 申购与赎回的原则”及“（五） 申购和赎回的数额和价格”部分的内容。
七、“第十一节 基金的投资”和 “第十二节 基金的业绩”部分，根据2013年第三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2013年9月30日。
八、“第二十三节 对基金份额持有人的服务”部分：
1.更新了“（三）定期定额计划”、“（四）在线服务”及“（六）投诉受理”部分的内容；
2. 删除了“信息定制服务”及“客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务”的内容并新增“资讯服务”的内容。
九、“第二十四节 其他披露事项”部分更新了相关内容。
海富通基金管理有限公司
2014年1月8日
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600153 | 建发股份 | 18,534,869 | 131,597,569.90 | 8.92 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 4,120,240 | 68,395,984.00 | 4.63 |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 7,404,928 | 53,907,875.84 | 3.65 |
| 4 | 600352 | 浙江龙盛 | 4,253,220 | 52,101,945.00 | 3.53 |
| 5 | 600686 | 金龙汽车 | 4,558,847 | 43,536,988.85 | 2.95 |
| 6 | 002029 | 七 匹 狼 | 4,671,340 | 42,042,060.00 | 2.85 |
| 7 | 002440 | 闰土股份 | 1,107,569 | 34,744,439.53 | 2.35 |
| 8 | 002023 | 海特高新 | 2,103,674 | 29,303,722.42 | 1.99 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 2,776,756 | 28,017,468.04 | 1.90 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 5,211,242 | 23,137,914.48 | 1.57 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 89,919,000.00 | 6.09 |
| 其中：政策性金融债 | 89,919,000.00 | 6.09 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 57,594,604.68 | 3.90 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 147,513,604.68 | 9.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120318 | 12进出18 | 900,000 | 89,919,000.00 | 6.09 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 514,070 | 56,974,378.10 | 3.86 |
| 3 | 128002 | 东华转债 | 4,991 | 620,226.58 | 0.04 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 487,950.35 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,960,891.72 |
| 5 | 应收申购款 | 54,991.46 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,503,833.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 56,974,378.10 | 3.86 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002023 | 海特高新 | 14,224,000.00 | 0.96 | 非公开发行 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 2006.5.25（基金合同生效日）-2006.12.31 | 34.36% | 0.68% | 2.10% | 0.01% | 32.26% | 0.67% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 112.73% | 1.78% | 4.49% | 0.01% | 108.24% | 1.77% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -52.27% | 2.20% | 5.17% | 0.01% | -57.44% | 2.19% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 45.87% | 1.05% | 3.33% | 0.01% | 42.54% | 1.04% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 12.32% | 1.12% | 3.44% | 0.01% | 8.88% | 1.11% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -21.82% | 1.06% | 4.77% | 0.01% | -26.59% | 1.05% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | -1.45% | 1.03% | 4.62% | 0.01% | -6.07% | 1.02% |
| 2013.1.1-2013.6.30 | 2.13% | 1.16% | 2.09% | 0.01% | 0.04% | 1.15% |
| 2006.5.25（基金合同生效日）-2013.9.30 | 93.65% | 1.38% | 35.60% | 0.01% | 58.05% | 1.37% |