（上接B46版）

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）本基金投资于上证380 指数成份股和备选成份股的资产为基金资产净值的90%-95%；

（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（4）现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（8）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；

（10）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的，以变更后的规定为准。有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

十二、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：上证380指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。

上证380指数为上海证券交易所和中证指数公司于2010年11月29日正式发布新兴蓝筹指数。该指数与上证180、上证50等蓝筹指数一起构成上海市场主要的蓝筹股指数。该指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。根据相关法规要求，本基金将最多95%的基金资产净值投资于上证380指数成份股和备选成分股，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，选用以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，则基金管理人将视情况经与基金托管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准，及时公告并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

十三、基金的风险收益特征

本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十四、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2014年9月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据为截至2014年06月30日报告期末的第二季度报告数据，其中所列财务数据未经审计。

1、 报告期末基金资产组合情况

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

2.2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金为完全复制指数的股票型基金，未进行积极投资。

3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金为完全复制指数的股票型基金，未进行积极投资。

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11、 投资组合报告附注

11.1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2、 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3、 其他各项资产构成

11.4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金为完全复制指数的股票型基金，未进行积极投资。

11.6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2014年6月30日）：

十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.75%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签署的上证指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5万元。该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支。

计算方法如下：

H=E×0.02%/当年天数

H 为每日计提的指数使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

本基金管理人与指数所有人中证指数有限公司签署的上证指数使用许可协议有效期1年。该上证指数使用许可协议到期前1个月，双方在共同协商的基础上重新确定续展期或下一个续展期（以下简称“下一期许可使用年度”）的指数使用费年费率，但下一期许可使用年度的指数使用费年费率的提高幅度不得高于上一期年费率的10%,届时双方应签订书面的补充协议。

如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在《招募说明书》及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十七、对招募说明书更新部分的说明

（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

（二）对“基金托管人”部分进行了更新。

（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

（四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

（五）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。

（六）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

中海基金管理有限公司

二○一四年十月二十一日