17日，股市不温不火、小幅上行，在后市降准预期下，预计下降空间有限，建议逢低少量多单建仓。 IF1412合约最低3265.6，最高3368，全天上涨62.6点，涨幅1.9%，其中成交量为909493手，但持仓有所降低，较昨天减仓55770手。

  17日，9月MLF到期，短期资金受IPO影响，仍较为紧张，但市场猜测央行或有MLF续作，令期债大涨，期债建议多单继续持有。TF1503合约最高达96.514，整体较前日上涨0.388元，涨幅0.4%，交易量逐渐放量，全天成交13325手，持仓增加231手至22046手。

  17日，沪深300股指期权仿真合约总成交量较前一交易日有所减少，全天成交4.30 万手，总持仓24.37 万手，持仓增加，当日成交“看涨/看跌期权比率”为0.81 ，当日持仓“看涨/看跌期权比率”为0.84 。当月合约月份看涨/看跌期权合约全天成交量占总成交量比重达16.14%和22.61%。

  （浙商期货 刘鹏 刘成立）

  2014-12-17金融期货交易统计表

沪深300股指期货行情

简称	成交量	期货持仓量	开盘价	收盘价	期货结算价
IF1412	909493	24995	3339	3363.6	3331.5
IF1501	1191913	147746	3398	3480.6	3446.2
IF1503	96151	44311	3451	3562.6	3533.9
IF1506	32453	17653	3473	3595.2	3561.3

5年期国债期货行情

TF1503	13325	22277	95.900	96.396	96.416
TF1506	312	1756	94.406	96.876	96.923
TF1509	4	12	96.698	97.320	97.297

  沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

代码	收盘价	涨跌	涨跌幅%	成交量	持仓量
IO1412-C-3300.CFE	85.5	25.8	43.22	1672	730
IO1412-C-3350.CFE	54.1	10.9	25.23	1122	362
IO1412-C-3400.CFE	18.6	5.9	46.46	1245	872
IO1412-P-3300.CFE	22.6	-33.4	-59.64	1009	444
IO1412-P-3350.CFE	41.2	-24.1	-36.91	419	255
IO1412-P-3400.CFE	57.8	-56.6	-49.48	499	427

  （当月选取成交量排名前三的合约 其他月份选取成交量最大的合约）