§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年４月０１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：业绩比较基准为９５％×中证创业成长指数收益率＋５％×银行同业存款利率
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 本基金于２０１２年８月２日成立。根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，经过６月份的下跌，市场对经济增长低于预期的情绪得到充分释放，在各类经济数据的支撑下，股指稳步反弹，市场成交活跃，主题类投资大行其道。市场风格小盘、成长风格市场表现优于大盘蓝筹股。本基金标的指数中证创业成长指数作为代表市场高成长中小市值公司的指数也取得了较好的收益。作为被动操作的指数基金， 本基金严格执行基金合同规定的投资策略，按照规定的投资策略和方法进行投资操作，努力拟合标的指数，减小跟踪误差。由于个别交易日巨额申购赎回以及成分股剧烈波动，导致报告期内本基金跟踪误差有所增加，本基金报告期内日跟踪误差为０．６８５０％，年化跟踪误差为 １１．９８％。
本基金标的指数所代表的是高成长中小市值公司的集合，在经济结构调整及转型的背景下，完全基于扎实的上市公司基本面成长性选股的编制方法，在今后有望取得更好的市场表现。本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略，一如既往地规范、勤勉运作，为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．８１２５ 元，本报告期基金份额净值增长率为１１．１４％，业绩比较基准收益率１３．２２％
４．５ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内自４月２２日至５月２８日，基金资产净值连续２６个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情况。本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．８．１ 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．９．１ 本期国债期货投资政策
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
５．１０ 资组合报告附注
５．１０．１
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
５．１０．２
基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．１０．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
５．１０．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本季度未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
２、《万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》。
３、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
４、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
５、万家中证创业成长指数分级证券投资基金２０１５年第二季度报告原文。
６、万家基金管理有限公司董事会决议。
８．２ 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：＜ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ＞
８．３ 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
２０１５年７月２０日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月20日