平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接B58版）

12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

13、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

15、本基金投资单只中期票据的额度不得超过基金资产净值的10%；公司旗下所有基金投资单只中期票据不得超过其发行额的10%；

16、本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制:

1) 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

2)本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产比例为0-95%；

5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

17、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；

18、基金总资产不得超过基金净资产的140%；

19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资交易之前，应与基金托管人就股指期货的清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%。

业绩比较基准选择理由：

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护。该指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。

中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，又或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金是混合型基金，属于中高风险收益水平的基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

八、基金管理人代表行使股东及债权人权利的处原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金资产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金的融资融券、转融通

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，经与托管人协商一致，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日，本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末无债券投资情况。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末无债券投资情况。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2015年6月9日）至2015年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2015年6月09日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

九、基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指定媒介上刊登公告。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2015年6月9日至2015年12月8日发布的公告：

1、2015年7月10日，平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告；

2、2015年7月14日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告；

3、2015年7月20日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增增财基金为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

4、2015年7月20日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券申购与定期定额申购费率优惠活动的公告；

5、2015年7月28日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告；

6、2015年8月6日，平安大华基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告；

7、2015年8月25日，平安大华基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公告；

8、2015年8月28日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

9、2015年9月1日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

10、2015年9月1日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆金所资产管理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告；

11、2015年9月8日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

12、2015年9月10日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源西部证券为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

13、2015年9月18日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告；

14、2015年9月23日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

15、2015年9月23日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业银行为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

16、2015年9月24日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增天风证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

17、2015年10月22日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告；

18、2015年10月22日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中泰证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告；

19、2015年10月26日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

20、2015年10月27日，平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告；

21、2015年10月29日，平安大华基金管理有限公司高级管理人员变更公告；

22、2015年11月3日，关于平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金因直销系统升级暂停直销渠道申购、定投、赎回、转换业务的公告；

23、2015年11月6日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大泰金石投资管理有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

24、2015年11月7日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告；

25、2015年11月10日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告；

26、2015年11月23日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构的公告；

27、2015年11月26日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告；

28、2015年11月26日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增第一创业证券为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告。

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、及其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2015年5月21日公布的《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分；

2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分；

3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分；

4、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容；

5、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”内容；

6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，披露了2015年5月29日至2015年11月28日期间涉及本基金的公告；

7、根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2016年1月22日