天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(原天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）转型)2015年年度报告摘要

(上接237版)

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

9.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

9.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

9.4.9 期末（2015年05月06日）本基金持有的流通受限证券

9.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

9.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2015年5月6日(基金合同失效前日)止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

9.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

9.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2015年5月6日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

9.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2015年5月6日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§10 投资组合报告(天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金)

转型后：

报告期（2015年05月07日-2015年12月31日）

10.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

10.4 报告期内股票投资组合的重大变动

10.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：可转债项下包含可交换债2799195.00元。

10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.12 投资组合报告附注

10.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

10.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

10.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

10.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§11 投资组合报告(天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）)

转型前：

报告期（2015年01月01日-2015年05月06日）

11.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2015年5月6日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.087元，基金份额总额62,053,556.54份。

2、本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年5月6日(基金合同失效前日)。

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

11.4 报告期内股票投资组合的重大变动

11.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.12 投资组合报告附注

11.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

11.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§12 基金份额持有人信息(天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金)

转型后：

报告期（2015年05月07日-2015年12月31日）

12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

12.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。

§13 基金份额持有人信息(天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）)

转型前：

报告期（2015年01月01日-2015年05月06日）

13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

13.2 期末上市基金前十名持有人

13.2.1 天弘深证成份指数（LOF）

■

13.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。

§14 开放式基金份额变动

14.1 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

■

14.2 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

■

§15 重大事件揭示

15.1 基金份额持有人大会决议

自2015年3月20日起至2015年4月21日17:00止，天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。根据2015年4月22日的计票结果,本次会议议案获得通过,本次大会决议自2015年4月22日起生效。本基金管理人已将表决通过的事项报中国证监会备案。根据深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2015]174号），天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）已于2015年5月7日终止上市。自终止上市之日起，原《天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》失效，《天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人），以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

15.4 基金投资策略的改变

本报告期内，转型后的天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金与原天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)相比，在投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征等内容均有所调整。调整后的上述内容可查阅本基金管理人于2015年5月6日在指定媒介披露的《天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中的相关约定。

15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘鑫动力混合基金提供审计服务5年。

15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本期新租用交易单元1个，其中包括：方正证券深圳交易单元1个。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

§16 影响投资者决策的其他重要信息

1、2015年度内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。

2、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"， 上述住所变更已办理完毕工商变更登记。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年三月三十日