天弘添利债券型证券投资基金（LOF）(原天弘添利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告摘要

(上接238版)

9.4 报表附注（转型前）

9.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计估计一致。

9.4.2 关联方关系

■

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、2015年度内，本基金管理人股东“内蒙古君正能源化工股份有限公司” 的名称变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”。

3、根据本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）为本基金管理人新增股东。

9.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

9.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

9.4.3.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

9.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

9.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

9.4.3.2 关联方报酬

9.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1．支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

2．客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

9.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

9.4.3.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/当年天数。

9.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

9.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

9.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

9.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

9.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

9.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

9.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项(2014年1月1日至2014年12月31日：为避免本基金所持有的11华锐01债券的兑付违约风险对基金份额持有人利益构成损害，本基金的基金管理人于2014年10月27日运用固有资金将该债券非交易过户至天弘基金管理有限公司账户下，并以该债券的面值及期间利息作为对价向本基金支付)。

9.4.4 期末（2015年12月03日）本基金持有的流通受限证券

9.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

9.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

9.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

9.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2015年12月3日(分级运作期届满日)止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

9.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2015年12月3日(分级运作期届满日)，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§10 投资组合报告(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)

转型后：

报告期（2015年12月04日（转型后首日）-2015年12月31日）

10.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

10.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

10.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：可转债项下包含可交换债4,340,201.20元。

10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.12 投资组合报告附注

10.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

10.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。

10.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

10.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

10.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

10.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§11 投资组合报告(天弘添利分级债券型证券投资基金)

转型前：

报告期（2015年01月01日-2015年12月03日(分级运作期届满日)）

11.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

11.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期末未持有股票。

11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：可转债项下包含可交换债2,425,536.90元。

11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

11.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

11.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

11.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

11.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

11.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.12 投资组合报告附注

11.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.12.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股票库的情况。

11.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

11.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

11.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§12 基金份额持有人信息(天弘添利债券型证券投资基金（LOF）)

转型后：

报告期（2015年12月04日（转型后首日）-2015年12月31日）

12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

12.2 期末上市基金前十名持有人

■

12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

12.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末未有基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。

§13 基金份额持有人信息(天弘添利分级债券型证券投资基金)

转型前：

报告期（2015年01月01日-2015年12月03日(分级运作期届满日)）

13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

13.2 期末上市基金前十名持有人

13.1.1 天弘添利分级债券型证券投资基金

■

13.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

13.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有本开放式基金份额的情况。

§14 开放式基金份额变动

14.1 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

■

注：本基金合同于2010年12月03日生效。本基金于2015年12月03日五年封闭期届满，封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"天弘添利债券型证券投资基金（LOF）"，封闭期届满日为本基金份额转换基准日。

14.2 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

■

注：1、本基金合同生效日为2010年12月3日。

2、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年，封闭期内不接受申购与赎回。

§15 重大事件揭示

15.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人），以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

15.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费13万元。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务5年1个月。

15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本期新租用交易单元1个，为：方正证券深圳交易单元1个；

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

§16 影响投资者决策的其他重要信息

1、2015年度内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。

2、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"， 上述住所变更已办理完毕工商变更登记。

3、截至本报告期末，根据本基金《基金合同》中相关约定，本基金已于2015年12月3日5年期届满并转型为上市开放式基金（LOF)。转型后本基金已于2015年12月15日在深圳证券交易所挂牌交易，并于同日开通申购、赎回等业务。投资者欲了解相关信息，敬请关注本基金管理人在指定媒介披露的相关公告及届时更新的《招募说明书》中相关内容。

天弘基金管理有限公司

二〇一六年三月三十日