关于2016年徐州市贾汪城市建设投资
有限公司公司债券上市交易的公告
上证公告（债券）〔2016〕125 号
徐州市贾汪城市建设投资有限公司发行的2016年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券，将于2016年7月19日起在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。该债券证券简称为“16贾汪债”，证券代码为“127416”。债券上市后可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“102416”。上市交易折扣系数为0.75。
上海证券交易所
二〇一六年七月十八日
关于发布中证政策性金融债指数系列的公告
为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准，中证指数有限公司将于2016年8月9日正式发布中证政策性金融债指数系列。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2016年7月18日
中证政策性金融债指数系列编制方案
中证政策性金融债指数系列包括5条指数，即总指数1条，分期限指数4条，分别是中证政策性金融债指数、中证政策性金融债1-3年指数、中证政策性金融债3-5年指数、中证政策性金融债5-8年指数和中证政策性金融债8-10年指数。
一、指数名称和代码
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二、指数基日和基点
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三、样本选取方法
中证政策性金融债指数系列的样本空间由满足以下条件的债券构成：
（1）债券种类：在银行间市场或交易所市场上市的政策性金融债，债券币种为人民币。
（2）付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
（3）债券剩余期限详见下表。
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四、指数计算
1、计算公式
中证政策性金融债指数系列的计算公式为：
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其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。
全价=净价+应计利息
取价规则：若有活跃合理报价/成交价格，则取报价/成交价格；若无，则取中证模型估值价格。
2、修正公式
当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
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其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值;
由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
3、需要修正的几种情况：
（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。
（2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。
（3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
1、定期调整
样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。
2、临时调整
满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。
