汇丰晋信基金管理有限公司
关于汇丰晋信货币市场基金修订基金合同与托管协议的公告

汇丰晋信货币市场基金（以下简称“本基金”）于2011年7月20日经中国证券会证监许可【2011】1135号文准予注册，于2011年11月2日成立。自本基金合同生效至今，基金管理人一直本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。

根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》等相关法律法规规定，在不违反基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人（交通银行股份有限公司）协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定对《汇丰晋信货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《汇丰晋信货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》进行修订，此次修订自2016年8月1日生效。

一、 《基金合同》的修订内容

1. 在“七、基金份额的申购、赎回与转换”部分“（六）申购与赎回的价格、费用及其用途”中，新增：

“（3）发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。”

2. 在“十三、基金的投资”部分“（二）投资范围”中相应内容，修改为：

“本基金主要投资于以下金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”

3. 在“十三、基金的投资”部分“（九）投资禁止行为与限制”中相应内容，修改为：

“（1）本基金不得投资于以下金融工具：

1）股票；

2）可转换债券、可交换债券；

3）信用等级在AAA级以下的企业债券，信用等级在AA+ 以下的债券与非金融企业债务融资工具；

4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；

5）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；

6）流通受限证券；

7）权证；

8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。”

4. 在“十三、基金的投资”部分“（九）投资禁止行为与限制”中相应内容，修改为：

“（3）基金投资组合比例限制

1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；

2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

3）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；

4）本基金投资于有固定期限的银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%；

5）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

6）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

7）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；

8）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

9）到期日在10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；

10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

11）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；

12）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3 个月内对其予以全部卖出；

13) 本基金可投资于信用等级为AAA级的商业银行次级债，但该次级债的剩余期限应当在397天内，且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产净值的10%；

14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

除上述第1）、7）、12）外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准。法律法规另有规定时，从其规定。”

5. 在“十五、基金资产的估值”部分“（四）估值方法”中，新增：

“2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。”

二、《托管协议》的修订内容

1. 在“一、基金托管协议当事人”部分“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”中相应内容，修改为：

“本基金的投资范围包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”

2. 在“八、基金资产净值计算和会计核算”部分“2、估值方法”中相应内容，修改为：

“（1）本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。”

新增：

“（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日,采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。”

除上述主要修改外，本公司同时对合同及托管协议相关信息进行了更新，比如修改公司注册地址、修订相关法规名称等。上述对于基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》和《托管协议》将于本公告发布之日同时登载于基金管理人网站，并自2016年8月1日起正式生效。招募说明书及摘要将在定期更新时进行相应修改。

三、咨询办法

投资者可拨打客户服务电话(021-2037-6888)或登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)咨询相关信息。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

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二〇一六年七月三十日