国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接118版）

5、跟踪误差的监控与管理

跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一，基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析，并对控制跟踪误差提出解决方案。

九、基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为中证指数有限公司发布的沪深300指数。

本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。关于指数值和成份股名单的所有版权归属中证指数有限公司。

如果法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经基金管理人和基金托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时按照《信息披露办法》的规定公告，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，国金沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；国金沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

十一、基金的投资组合报告1

1本招募说明书摘要（更新）中，"基金的投资组合报告"部分所述的"报告期"指2016年4月1日至2016年6月30日，"报告期末"指2016年6月30日。

（一） 报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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注：以上行业分类以2016年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

2、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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2、本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

报告期，本基金未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金未参与国债期货投资。

（十一）投资组合报告附注

（1）本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，海通证券（600827.SH）于2015年1月19日发布公告《海通证券股份有限公司公告》，海通证券存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓平仓申请的客户，在维持担保比例处于150％以上的前提下暂缓平仓的行为，存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。海通证券于2015年8月26日发布公告《海通证券关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》，海通证券于2015年8月24日收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对海通证券进行立案调查。海通证券于2015年9月12日发布公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，海通证券于2015年9月10日收到中国证监会行政处罚事先告知书，行政处罚如下：对海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得并处罚款，同时对相关工作人员予以警告并处罚款。中信证券（600030.SH）于2015年1月18日发布公告《中信证券股份有限公司公告》，中信证券存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），中信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。中信证券于2015年11月26日发布公告称收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），其中提及：因中信证券涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对中信证券进行立案调查。

由于海通证券（600837.SH）和中信证券（600030.SH）是沪深300指数的成份股，故将其纳入本基金的投资组合。

（2）本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通限售情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

十二、基金的业绩2

2本招募说明书摘要（更新）中，"基金的业绩"部分所述的"报告期"指2016年4月1日至2016年6月30日，"报告期末"指2016年6月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二）基金净值表现

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

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注：本基金基金合同生效日期为2013年7月26日，图示日期为2013年7月26日至2016年6月30日。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费。

2、基金托管人的托管费。

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用。

4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费。

5、基金份额持有人大会费用。

6、基金的证券交易费用。

7、基金的开户费用、账户维护费用。

8、基金上市费用。

9、基金合同生效以后的标的指数使用许可费。

10、基金的银行汇划费用。

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

十四、对招募说明书更新部分的说明

国金沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年3月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“重要提示”中相关内容。

（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

（四）更新了“十三、基金的投资”中相关内容。

（五）更新了“十四、基金的业绩”中相关内容。

（六）更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

国金基金管理有限公司

二零一六年九月九日