银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接59版）

本基金的债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，债券投资组合将根据组合对基金整体跟踪误差的边际贡献率进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

b) 增强性投资管理的限度和控制

本基金的股票选择主要依据入选道琼斯中国88指数的成份股和备选成份股，且对标的指数成份股的投资不少于62只，对标的指数成分股以外的股票投资不高于股票投资资产总额的40%。

为控制由于增强型投资可能带来的过分偏离指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与标的指数增长率间的年跟踪误差控制在6%。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年6月30日，本报告相关财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

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2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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注：本基金本报告期仅持有上述债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券包括海通证券（证券代码：600837）和华泰证券（证 券代码：601688）

根据海通证券股份有限公司于2015年9月11日发布的公告，该上市公司因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，已由中国证券监督管理委员会调查完毕并依法拟对海通证券做出行政处罚。判决海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得28,653,000元，并处以85,959,000元罚款。

根据海通证券股份有限公司于2015年11月27日发布的公告，该上市公司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

根据华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发布的公告，该上市公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查并依法拟对华泰证券做出行政处罚。判决华泰证券责令整改，给予警告，没收违法所得18,235,275元，并处以54,705,825元罚款。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对海通证券和华泰证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3其他资产构成

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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

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十四、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、投资交易费用；

4、基金合同生效以后的信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费；

7、基金分红手续费；

8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的基金管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.2%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.2％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起的五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

2．基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3．本条第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定。

4．基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分，增加了代销机构，并更新了部分代销机构的资料。

5、在“八（六）、申购与赎回的份额限制”中，更新本基金办理赎回和保有的最低份额。

6、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期的投资组合报告。

7、在“十一、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至2016年6月30日的基金投资业绩。

8、在“二十三、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告。

9、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份有限公司

2016年9月24日