泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接125版）

2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

截至报告期末本基金未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

截至报告期末本基金未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4 持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未持有积极投资股票。

11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金合同生效日为2012年9月7日。基金合同生效以来（截至2016年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

（2012年9月7日至2016年6月30日）

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注：1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

H＝E×I÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

I为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。

在本基金成立之后的前两个年度，指数许可使用费年费率为万分之九。从本基金成立的第三个年度起，如果本基金日均资产净值超过或等于人民币 40 亿元，指数许可使用费年费率为万分之九；如果本基金日均资产净值不足人民币40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。

基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币拾伍万元（15 万元）的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。

标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自《基金合同》生效日起，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

在基金存续期内，如果基金管理人与指数授权机构中证指数有限公司签订的指数使用许可协议中关于“指数许可使用费”的内容有所修改的，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

4、上述一、基金费用的种类中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取，本基金泰信基本面400份额基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减，申购费率具体如下表所示：

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2、赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回泰信基本面400份额时收取。赎回费率具体如下表所示：

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本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求，履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率，并在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈基金招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规及《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对2016年4月15公告的《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》进行了必要的补充及更新。

具体情况说明如下：

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、第三节“基金管理人”部分：

（1）在“（一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产管理计划情况进行了更新。

（2）在“（三）主要人员情况”部分，对公司董事、监事的任职信息进行了更新。

3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。

4、第五节“相关服务机构”销售机构部分，对本基金销售机构的信息进行了必要的更新。

5、第九节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分，更新了截止2016年9月7日基金定期定额投资、基金转换业务办理情况。

6、第十一节“基金的投资”部分，根据本基金2016年第2季度报告的相关内容，重新调整了“（十一）基金投资组合报告”的内容（未经审计）。

7、第十二节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

8、第二十五节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

2016年10月14日