信诚新兴产业混合型证券投资基金
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１６年７月１日起至９月３０日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金建仓日自２０１３年７月１７日至２０１４年１月１７日，建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
２、自２０１５年１０月１日起，本基金的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率＊８０％＋中信标普全债指数收益率＊２０％”变更为“中证新兴产业指数收益率＊８０％＋中证综合债指数收益率＊２０％”。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１．上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以了严格的行为监控，分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
４．３．２异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的交易（完全复制的指数基金除外）。
４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场总体保持震荡格局，指数窄幅波动。本基金在三季度对持仓结构进行了一定调整，减持了部分传媒等行业股票，增持了部分公用事业、军工等行业股票。三季度基金净值表现较为一般。
三季度市场受国内外多种因素影响，其间指数在２９００到３１００点来回震荡，其中个股波动较大。我们认为，近期经济数据超出预期，经济复苏的趋势明显。宏观政策也重新关注财政政策发力，以ＰＰＰ为代表的投资项目大幅增长。同时，国企改革也在推进。综合来看，我们认为短期市场还是处于振荡格局，市场结构性机会还是不少，只不过选股的难度较大。
中期看，我们对市场还是保持谨慎乐观态度，看好中小盘的成长股的投资机会，优选成长性行业的好公司持有。我们将尽力把握行业投资机会，争取持续为持有人创造收益
４．５报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为－６．１１％，同期业绩比较基准收益率为２．７％，基金落后业绩比较基准８．８１％。
４．６报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金自２０１５年６月３０日起至２０１６年９月３０日止基金资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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５．２．２报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
５．９．２本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．１０．１本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
５．１０．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
５．１０．３本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
５．１１投资组合报告附注
５．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．１１．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
５．１１．３其他资产构成
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５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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５．１１．６因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
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§７基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８影响投资者决策的其他重要信息
无
§９备查文件目录
９．１备查文件目录
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９．２存放地点
信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。
９．３查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ。
信诚基金管理有限公司
２０１６年１０月２６日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日
