华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）
(上接75版)
3、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
4、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5、融资融券及转融通证券出借业务的投资策略
在法律法规允许的范围内，在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下，本基金可参与融资融券及转融通证券出借业务，以提高组合的投资效率，从而更好地实现投资目标。本基金参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A股市场整体走势的指数，该指数从上海和深圳证券交易所中选取300只交易活跃、代表性强的A股作为成份股，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。本基金为灵活配置混合型基金，股票资产的投资比例最高可达基金资产的95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净资产的5%。因此，本基金适宜采用该业绩比较基准。
随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够代表本基金风险收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为2016年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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9、投资组合报告附注
1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3） 其他资产构成
金额单位：人民币元
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4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金的业绩报告截止日为2016年6月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、基金的收益分配情况
本基金未实施过收益分配。
3、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金的投资标的交易费用；
6、基金的银行汇划费用；
7、基金的开户费用、账户维护费用；
8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过，但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 “三、基金管理人”部分，总经理及其他高级管理人员作了更新。
2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
4、 “九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、 “十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、“二十二、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一六年十一月五日
