融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
2、本基金的基金经理李勇，于2017年1月7日离任本基金，具体情况详见2017年1月7日融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理变更公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数基金基准的有效跟踪。
展望2017年，全球经济偏弱，中国宏观经济基本面总体偏稳，经济边际改善与结构隐忧并存，积极财政政策仍将是明年总基调，PPP项目将持续发力。在2016年政策持续发力供给端下，已经引起原材料价格的波动，明年石油价格有望上行，人民币汇率下跌也带来输入性通胀，明年小幅“滞胀”可能性加大。未来经济增速平稳仍然要依靠推进改革转型，比如高新技术产业、消费、服务业，正在经济缓慢触底过程中不断得到加强。而传统增长引擎像房地产、汽车行业也有望在行业制度建设完善、供给结构改善后迎来持续健康的增长。在此经济环境下，本基金将积极寻找行业景气度上行，企业基本面向好的优质蓝筹股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为4.07%，同期业绩比较基准收益率为2.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）华泰证券：2016年11月28日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号）。违法事实如下：华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利18,235,275.00元。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。
（2）国泰君安：2016年1月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就2015年12月31日国泰君安证券股份有限公司（下称“公司”）在新三板做市业务中的异常报价行为给予公开谴责，并对公司相关人员进行公开谴责或通报批评。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件
（二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》
（三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》
（四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2017年1月20日
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月20日
