83版 信息披露  查看版面PDF

2017年

1月21日

查看其他日期

泰信中证200指数证券投资基金更新招募说明书摘要

2017-01-21 来源:上海证券报

八、基金的投资方向

中国经济持续稳定的发展为中国资本市场尤其是证券市场的发展奠定了坚实的基础,而指数化投资以低成本和较低的风险而获取市场的长期平均回报。中证200指数具有良好的市场代表性,并兼具成长性和流动性。本基金以复制和跟踪中证200指数为原则,通过买入并持有的长期化投资策略,为投资者提供一个低成本的投资工具,分享中国经济增长带来的中长期收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金主要采用完全复制法,按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证200的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

为控制基金偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

(一)投资决策依据

(1)国家有关法律、法规、基金合同等的相关规定。

(2)国家宏观经济运行态势、微观经济运行环境和证券市场走势。

(3)标的指数的编制方法及其变更。

(4)研究部研究员在独立研究基础上组撰写的研究报告。

基金经理及研究员依托基金管理人整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果,开展指数跟踪、成份股及备选成分股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

(二)投资决策程序

(1)基金管理人主要采用完全复制成份股及其权重的方法确定目标组合。基金经理小组根据中证200指数系列成份股名单及权重,结合对成份股流动性、公司行为、基本面、交易成本等因素的分析,确定合理的建仓策略。

(2)在日常管理中,基金经理和研究员跟踪标的指数成份股公司行为信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其它重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而确定组合调整策略。

(3)基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果、风险管理部风险监控和绩效评估报告,采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整;

(4)基金经理在目标指数成份股定期调整信息公布前一个月内,根据对调整方案的分析预测以及成份股调整对股价影响的分析,决定采取提前调整还是事后调整的策略,增持可能进入目标指数的股票,剔除可能被调整出目标指数的股票,并向投资决策委员会提交报告,经投资决策委员会批准后方可进行;

(5)投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金配置的组合方案进行审议和确定。

(三)投资组合管理的方法和标准

1、投资比例限制

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为90%-95%;

(2)本基金投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;

(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(8)法律法规或监管部门规定的其他投融资比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

本基金应在基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

十、基金的业绩比较标准

本基金业绩比较基准为:中证200指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。

十一、基金的风险收益特征

本基金为指数型基金,具有较高风险和较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十二、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2016年12月30日复核了本投资组合报告的内容。

1、截至报告期末本基金资产组合情况

2、截至报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 截至报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

2.2 截至报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:报告期末本基金未持有积极投资股票。

3、截至报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

3.1 截至报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2 截至报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:报告期末本基金未持有积极投资股票。

4、截至报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5、截至报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

6、截至报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

7、截至报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8、投资组合报告附注

8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.3 其他资产构成

8.4 截至报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。

8.5 截至报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末基金未持有积极投资股票。

8.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)本基金合同生效日为2011年6月9日。基金合同生效以来(截至2016年9月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较:

(2011年6月9日至2016年9月30日)

注:1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产90%-95%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

十四、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。

管理费的计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。

托管费的计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金指数使用费

基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中,指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的一次性费用,不列入基金费用;在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提,从基金财产中列支,每日计算,逐日累计,按季支付,计算方法如下:

H=E×指数许可使用基点费÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用基点费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元,该下限超出正常指数使用基点费的部分(即:每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点费)由基金管理人自行承担,不得作为基金费用从基金财产中列支。

指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

4、基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

如果指数使用费的计算方法和费率等需要调整,本基金将在履行适当程序后变更本基金的指数使用费率或费率计算方法。

基金管理人应在新的费率实施前按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

5、其它与基金运作有关的费用

(1)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

(2)基金合同生效以后的信息披露费用;

(3)基金份额持有人大会费用;

(4)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

(5)基金的资金汇划费用和开户费用;

(6)基金标的指数使用费;

(7)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取,本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减,申购费率具体如下表所示:

2、赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示:

本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求,履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率,并在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

5、申购份额的计算方式

基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

本基金的基金份额申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值

6、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”,赎回金额为按照实际确认有效的赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号〈基金招募说明书的内容与格式〉》等有关法律法规及《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的规定,结合泰信中证200指数证券投资基金(以下简称“本基金”)近半年以来的投资经营情况,本基金管理人对2016年7月22日公告的《泰信中证200指数证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下:

1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、“三、基金管理人”部分:

(1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产管理计划情况进行了更新。

(2)在“(三)主要人员情况”部分,对公司董事、基金经理的任职信息进行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及主要业务经营等情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”部分,对本基金代销机构的相关信息进行了更新。

5、在“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分,在“(一)基金的转换”中更新了截至2016年12月9日,泰信中证200指数基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况;在“(四)定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。

6、在“八、基金的投资”部分,根据本基金2016年第3季度报告的相关内容,补充了 “(十三)基金投资组合报告”的内容。

7、 在“九、基金的业绩”部分,列示了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。

8、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分,取消了纸质资料的年度寄送服务,改为自助打印和电子对账单的服务形式。

9、在“二十一、其他应披露事项”部分,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的重要公告信息。

泰信基金管理有限公司

2016年1月21日

(上接82版)