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2017年

1月21日

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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2017-01-21 来源:上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发百发大数据精选混合A:

2、广发百发大数据精选混合E:

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年9月14日至2016年12月31日)

1.广发百发大数据精选混合A:

2.广发百发大数据精选混合E:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾四季度,市场潜伏的不确定性因素开始快速上浮,从特朗普当选美国总统,到意大利修宪公投,全球市场面临的预期外事件冲击频频发生。此外,美联储12月议息会议宣布将联邦基金利率上调25个基点,欧洲和日本继续量化宽松的货币政策,导致强势美元,人民币对美元加速贬值。不明朗的国际环境使投资者情绪趋于敏感,加剧波动,也为国内市场四季度末的调整埋下了伏笔。

10月初,由于各地相继出台的地产调控政策,使得权益市场成为国内大类资产配置中相对受益的投资品种,同时,由于大宗商品期货市场表现良好,并且短期内的经济复苏现象修正了之前投资者的一致悲观预期,特别是一些传统的过剩行业的业绩在三季度出现了明显的好转,如钢铁、煤炭和有色等;但是整个市场的增量资金仍然不足,依然处于存量资金博弈的格局,而机构资金偏好比较明显,低估值、高股息等特征的个股更容易受到机构青睐,在没有其他增量资金入场的情况下,难以带动整个市场的普涨格局,反而更容易加剧热点板块的急涨赶顶;纵观整个四季度表现,主板明显强于中小板、创业板。12月初央行表态流动性有转紧预期,而海外市场负利率大部分从10月份中下旬已开始逐步转正,同时特朗普上台推升通胀预期,市场流动性进一步转紧。债券市场去杠杆导致国债收益率大幅上扬加剧了年底这一常规流动性关口的压力,市场在四季度末明显承压回落。

组合通过精选标的,把握了四季度中的上涨趋势提升收益,虽然随市场一同承压调整,但相信随着年末流动性压力、长假风险等不确定性因素的排除将修复该阶段的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发百发大数据精选混合基金A类净值增长率为1.74%,E类净值增长率为1.84%,同期业绩比较基准收益率为-0.44%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年一季度,流动性转紧预期已逐步反应在市场价格中,同时央行释放流动性和债券违规事件监管当局的介入解决,流动性紧张局面得到一定程度释放。同时,债券去杠杆是一个长时间的过程,其对市场的影响将会持续一段时间。一季度内,市场行情在长假前夕可能表现为震荡整理,组合将保持合理仓位,静候长假风险排除后的结构性机会。

组合将密切留意结构性机会,依靠大数据的时效性与精确性特点,布局潜在热点,紧扣市场主题,精选具有较强安全边际,基本面优良,在所属行业中竞争优势明显,发展状况良好的优质企业,把握在深化改革背景下的结构性机会。同时通过流动性管理、申购新股、参与定存等多样手段提高资金运用效率与综合收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1金亚科技股份有限公司在2015年8月31日披露的《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》中对2014年度财务报表进行会计差错更正并追溯调整相关财务数据,导致更正前后营业利润、利润总额、净利润、净资产的变动幅度超过50%;且其2015年度财务报告被中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告且情节严重,故于2016年5月17日被深交所给予了公开谴责的处分。

本基金投资该公司的主要原因是:(1)收购手游公司天象互动,天象互动实际控制人何云鹏原是91无线的副总,在手游领域有深厚的积累,旗下几款产品发布第一年就有很好的利润(2)涉足电子竞技行业,举办国内第一的电子竞技大赛wca,打造电竞生态圈,并跟淘宝形成战略合作。(4)目前上市公司在积极进行资产重组。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处发的情况。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会注册广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月二十一日