关于发布中证汇率动态对冲指数系列的公告

为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2017年4月28日正式发布沪深300汇率动态对冲指数、中证500汇率动态对冲指数和中证1000汇率动态对冲指数。编制方案见中证指数有限公司网站。

中证指数有限公司

2017年3月31日

附件：

中证汇率动态对冲指数系列编制方案

中证汇率动态对冲指数系列模拟投资者以美元投资A股标的指数，并通过美元兑离岸人民币一个月远期的多头合约对冲相应汇率波动的投资策略。其中，汇率对冲比例基于利差和汇市动量趋势指标进行动态调整，远期合约每月底进行展期。

一、 指数名称和代码

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二、 指数基日和基点

该指数以2010年12月31日为基日，以对应标的指数基日所处点位为基点。

三、 指数构成

指数样本包括标的指数以及外币兑本币的一个月远期多头合约。

四、 指数计算

中证汇率动态对冲指数系列计算公式为：

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指数的对冲比例每月调整一次。对冲比例由以下两个对冲因子共同决定，其数值等于两个因子值之和。其中，单个因子的具体定义及算法如下：

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五、 指数调整

原则上不对指数进行调整，指数中的远期仓位在每月底自动展期。