银华永益分级债券型证券投资
基金基金合同终止及基金财产
清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，银华永益分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，且银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）有权在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

基金名称：银华永益分级债券型证券投资基金

基金简称：银华永益分级债券

基金代码：161827（银华永益分级债券）161828（永益A）150162（永益B）

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2014年5月22日

基金管理人名称：银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称：招商银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《银华永益分级债券型证券投资基金基金合同》、《银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第六部分基金备案”中“三、基金续存期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：《基金合同》生效后的续存期内，出现以下情形之一的，可不经基金份额持有人大会决议，基金管理人有权决定本基金终止：

1、永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0；

2、基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人；

3、基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。

截至2017年6月1日，本基金在过渡期届满日基金份额持有人数量已低于200人且基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。为维护基金份额持有人利益，本基金管理人决定本基金进入基金财产清算程序。根据基金合同约定，本基金进入基金财产清算程序不需召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自2017年6月2日起，本基金进入清算程序并终止办理本基金A、B份额的申购、赎回业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、清算费用

按照《基金合同》“第二十三部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金清算期间的审计费、律师费将由基金管理人承担。

四、基金财产清算剩余资产的分配

由于本基金在过渡期届满日后发生基金财产清算的情形。依据基金财产清算的分配方案，基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人的基金份额比例进行分配。

五、基金财产清算公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由资产清算小组进行公告。

六、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

七、其他

1、本基金进入清算程序后不再开放办理申购、赎回业务。敬请投资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2、投资者可以登录基金管理人网站：www.yhfund.com.cn或拨打客服电话：4006783333咨询相关情况。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年6月2日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期

份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债B级”份额（积极收益类份额，场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到0.450元及以下时，本基金之“银华转债”份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码：161826）、“转债A级”份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A级，基金代码：150143）及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至2017年6月1日，转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零，依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式，转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约6倍降低为初始的3.33倍，相应地，转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动，导致转债B级份额净值相应波动，从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额，变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易，暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年6月2日