华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（上接74版）

公司网站：www.citicsf.com

（85）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：021-22267943

传真：021-20324199

客户服务电话： 400-928-2266

网址：www.dtfortune.com

（86）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：鲍东华

联系人： 宁博宇

电话： 021-20665952

传真：021-50783597

客服电话：400-821-9031

公司网址：www.lufunds.com

（87）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客户服务电话： 400-918-0808

网址：www.xds.com.cn

（88）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

客户服务电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

(89) 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址： 上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人： 王廷富

联系人： 徐亚丹

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

公司网站：www.520fund.com.cn

（二）注册登记机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

法定代表人：章宏韬

联系人：潘伟

电话：021-68886996

传真：021-68887997

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人：胡少先

电话: 021-62281910

传真: 021-62286290

联系人：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、林晶

四、基金的名称

华富中小板指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（其中包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

八、基金的投资策略

作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

（一）资产配置策略

本基金为股票指数增强型基金，为实现有效跟踪标的指数并力争超越比较基准的投资目标，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金将根据市场情况及投资研究团队的研究成果，在基金合同规定的范围内对基金资产配置进行适当的主动调整，确定基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

（二）股票投资策略

本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股票投资组合，指数化投资部分运用被动投资策略，采用全复制的方法，对成分股及备选成分股进行配置。增强投资部分依托本公司投研团队的研究成果构建增强股票组合，争取获得超额收益。

1．指数化被动投资策略

被动投资部分本基金采用完全复制指数的投资策略，即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

（1）股票组合构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股及其权重对其逐步买入。本基金可以根据市场情况适时买入，以降低建仓成本。

（2）股票组合调整

本基金根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金还将根据基金份额申购赎回情况、法律法规中的投资比例限制等因素对股票组合进行适时调整。

1）定期调整

标的指数每年在固定时间对成分股及权重进行定期调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，对股票投资组合进行相应调整。

2）不定期调整

a.当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数编制单位在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

b.当标的指数成分股及权重因新股上市快速计入指数需进行调整时，本基金将根据标的指数编制单位发布的临时调整决定进行相应调整。

c.如果预期标的指数的成份股及权重将发生调整，本基金可对投资组合进行前瞻性调整。

d.本基金根据申购和赎回情况，结合现金头寸管理，调整投资股票资产配置比例。

（3）成份股替代股票的选择

如果因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限制等因素使得本基金无法购买标的指数某成份股或者无法按照标的指数某成份股的权重购买足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股票，以维持该成份股在本基金股票资产中的配置比例。

2．主动增强投资策略

作为指数增强型基金，本基金将在指数化被动投资的基础之上，适当进行部分主动投资，一方面弥补在指数化投资过程中，由于交易成本、管理费用等因素造成的与比较基准之间的差距，另一方面力争在一定的跟踪误差下，取得部分超额收益。本基金主要采用以下几种主动增强投资策略：

（1）成分股及备选成分股的增强策略

本基金跟踪标的为中小板指数，中小板公司规模较小，成立时间较短，大多属于新兴行业，相比大盘蓝筹股，非系统性机会和非系统性风险都较大，因此对成分股和备选成分股进行适度增强十分必要。

本基金将依托公司投研平台、通过案头研究，实地调研，结合外部专业研究力量等方式，综合考查行业发展前景、公司成长性、估值、非系统性风险等因素，适当超配行业发展前景好、估值低、成长性好、投资风险小的成分股或备选成分股，低配基本面和估值存在瑕疵的成分股。

（2）非成分股及备选成分股的增强策略

本基金将适当的投资于非成分股及备选成分股，来获取超额收益。依托于本基金管理人投研团队的深入研究，筛选出非成分股增强股票，择机进行配置。

（3）一级市场股票投资增强策略

本基金可以适当参与一级市场股票的投资，包括新股申购、增发等方式，在严格控制额外风险的前提下提高基金的收益水平。

（三）债券投资策略

本基金基于流动性管理、提高基金资产的使用效率、增强收益的需要，可以进行适当的债券投资。本基金依托基金管理人的固定收益团队，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

（四）权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。

（五）跟踪偏离的监控与管理

本基金为股票指数增强型基金，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，将年化跟踪误差控制在7.75%以内。本基金定期对跟踪误差和跟踪偏离度进行跟踪，如跟踪指标达到或接近控制标准，则金融工程研究团队会对跟踪偏差进行归因分析，找出造成跟踪偏差的来源，通过对投资组合进行适当的调整，以使跟踪指标回归到合理范围。

九、业绩比较基准

标的指数：中小企业板价格指数（证券代码：399005，简称为“中小板指数”）

业绩比较基准：中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

如果中小板指数被停止编制及发布，或中小板指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中小板指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的业绩比较基准；并依据市场代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的业绩比较基准。

本基金由于上述原因变更业绩比较基准，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上公告。

十、风险收益特征

本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日，报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

■

2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门连调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

■

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

十三、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用

9.标的指数使用许可费；

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.标的指数使用许可费

指数使用许可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标准和方法为：

H=E×0.02%/当年天数

H=每日应付的指数使用许可费；E=前一日基金资产净值

基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。

4.除管理费、托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2016年第2号）》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，更新招募说明书更新截止日期。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了主要人员情况的相关信息。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了主要人员情况的相关信息。

4、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。

5、在“十、基金投资”中，更新了财务数据的截止日期，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

6、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。

7、在“二十三、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司

二零一七年七月