创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
2017年09月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月27日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信资源主题精选股票A净值表现
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创金合信资源主题精选股票C净值表现
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的基金合同于2016年11月2日生效,截至报告期末,本基金成立不满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析判断,来自上而下的选股。报告期内本基金投资策略偏重电解铝、锂钴和稀土等行业的配置,三季度后期减少了稀土和焦煤配置,加大了铜的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值增长率为29.90%,C类净值增长率为29.30%,同期业绩比较基准收益率为20.82%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2017年5月15日,河南神火煤电股份有限公司下属薛湖煤矿2306风巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故,公司收到河南煤矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查处理的意见》(豫煤安监调查【2017】137号)及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖煤矿"5.15"较大煤与瓦斯突出事故调查报告》。
本基金投研人员分析认为,薛湖煤矿经过整改后,已经通过了永城市安监局复工复产验收,永城市人民政府同意薛湖煤矿复工复产。电解铝价格将明显受益于取缔违法违规产能和冬季2+26城市限产政策,神火股份新疆电解铝产能成本低,业绩弹性大,公司吨铝市值最低,维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对神火股份进行了投资。
最近五年,公司共计收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的关注函1份和警示函1份,受到深圳证券交易所通报批评处分1次和监管函2份。赣锋锂业在2016年年报披露过程中未能在规定时间内对业绩预告作出修正,违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第2.1 条、第2.5 条、第2.7 条和第11.3.3 条的规定。公司董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《股票上市规则(2014 年修订)》第2.2 条和第3.1.5 条的规定,对公司上述违规行为负有重要责任。公司属于"深圳100 指数"公司,但未按规定在披露2016 年度报告的同时披露社会责任报告,直至2017 年7 月4 日才对外披露《2016 年度社会责任报告》,且社会责任报告未经公司董事会审议。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第1.4 条和第2.1 条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号:定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。
本基金投研人员分析认为,在被通报批评和收到监管函后,赣锋锂业公司改正态度积极,并迅速做出反应,查找不足,积极整改,事后公司经营状况正常。赣锋锂业是锂矿和深加工龙头,最能受益于新能源汽车行业景气度向上,维持买入评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。
5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2017年第三季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二O一七年十月二十七日
2017年第三季度报告