关于东吴中证可转换债券指数
分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称：“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，东吴基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）以2017年12月1日为份额折算基准日，对本基金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额（基金代码为：“165809”，基金简称为“东吴转债”）及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额（基金代码为：“150164”，基金简称为“可转债A”）实施了定期份额折算，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年12月1日，场外东吴转债份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；可转债A份额、场内东吴转债份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示：

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注：场外东吴转债份额经折算后产生新增的份额为场外东吴转债份额；场内东吴转债份额经折算后产生新增的份额为场内东吴转债份额；可转债A份额经折算后产生新增的份额为场内东吴转债份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

因截至2017年12月4日，本基金可转债B份额的基金份额净值达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年12月5日为基准日办理不定期份额折算业务。2017年12月5日起，本基金继续暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务,可转债A份额和可转债B份额将于2017年12月5日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将于2017年12月5日10：30 之后恢复交易。

三、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月5日可转债A即时行情显示的前收盘价为2017年12月4日的可转债A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于可转债A折算前存在折价交易情形，2017年12月1日的收盘价为1.001元，扣除上一个定期折算期间约定收益后0.956元，与2017年12月5日的前收盘价存在较大差异，2017年12月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金可转债A份额期末的约定应得收益折算为场内东吴转债份额分配给可转债A份额的持有人，而东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此可转债A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）由于可转债A份额经折算产生的新增场内东吴转债份额数和场内东吴转债份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债A份额或场内东吴转债份额的持有人存在无法获得新增场内东吴转债份额的情况。

（四）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.scfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－821－0588(免长途话费)。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2017年12月5日

关于调整可转债B(证券编码：150165）

折算基准日证券简称的公告

2017年12月4日，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：可转债B;证券编码：150165）的基金份额净值为0.440元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以 2017年12月5日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，于2017年12月5日（份额折算基准日）东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“可转债B”调整为“*可转债B”，并自2017年12月6日起恢复为“可转债B”，证券编码保持不变。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

东吴基金管理有限公司

2017年12月5日

东吴基金管理有限公司

东吴中证可转换债券指数

分级证券投资基金B份额

不定期份额折算的风险提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额（可转债B份额）的基金份额参考净值达到或跌破0.450元时，东吴可转债A份额（场内简称：可转债A，基金代码：150164）、东吴可转债B份额（场内简称：可转债B，基金代码：150165）、东吴转债份额（场内简称：东吴转债，基金代码：165809）将进行不定期份额折算。

截至2017年12月4日，本基金可转债B份额的基金份额净值为0.440元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同，本基金将以2017年12月5日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2017年12月4日，可转债B收盘价为0.510元，溢价率为 15.91 %。不定期份额折算后，B类份额杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2017年12月5日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2017年12月5日

东吴基金管理有限公司

关于东吴中证可转换债券指数

分级证券投资基金

办理不定期份额折算业务的公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十部分、基金份额折算”的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之可转债 B 份额的基金份额净值达到0.450 元，东吴转债份额、东吴可转债A份额和东吴可转债B份额将进行不定期份额折算。

截至2017年12月4日，本基金可转债B份额的基金份额净值为0.440元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年12月5日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年12月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（东吴可转债份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：165809，场内简称：东吴转债）、东吴可转债A份额（场内简称：可转债A，基金代码：150164）和东吴可转债B份额（场内简称：可转债B，基金代码：150165）。

三、基金份额折算方式

当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后，本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7：3，份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1元。

当可转债B份额净值达到0.450 元后，可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

（1）可转债B份额份额折算原则：

份额折算前可转债B份额的资产净值与份额折算后可转债B份额的资产净值相等。

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（3）东吴转债份额份额折算原则：

份额折算前东吴转债份额的资产净值与份额折算后东吴转债份额的资产净值相等。

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四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、不定期份额折算基准日（即2017年12月5日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；可转债A份额和可转债B份额将于2017年12月5日上午开市起至10:30停牌，并于2017年12月5日上午10:30复牌；基准日日终，基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

为了提请参与二级市场交易的投资者注意可转债B已经触发不定期份额折算，基金管理人向深圳证券交易所申请于2017年12月5日（份额折算基准日）将可转债B场内简称变更为“*可转债B”,并自2017年12月6日起恢复为原证券简称“可转债B”,敬请投资者参与交易可能带来的风险。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年12月6日），本基金将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；可转债A份额和可转债B份额将于该日停牌一天；本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年12月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额；可转债A、可转债B将于2017年12月7日上午开市起恢复交易；自该日起，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月7日可转债A份额和可转债B份额即时行情显示的前收盘价为2017年12月6日的可转债A份额和可转债B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。2017年12月7日当时可转债A份额、可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

五、重要提示

1．根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保可转债 A 份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为可转债 B 份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证可转债 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，可转债 B 份额的净资产可能归零，可转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。如果在不定期份额折算基准日可转债 B 份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后可转债 B 份额持有人持有的份额数量也将归零。

2．本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后，原可转债A份额持有人将持有可转债A份额和东吴转债份额，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额，风险收益特征将发生变化，预期收益实现的不确定性将会增加；此外，东吴转债份额份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3．本基金可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后，杠杆倍数将大幅降低，由目前的杠杆恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债 B 份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4．根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份舍去部分计入基金财产，因此持有极小数量可转债 A 、可转债 B 和场内东吴转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5．此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日，折算基准日的可转债B份额净值与折算阀值0.450元可能有一定差异。

6．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2017年12月5日

关于东吴可转债A份额定期份额折算后

次日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2017年12月1日为基准日，对该日交易结束后登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额（基金代码为：“165809”，基金简称为“东吴转债”）及东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额（基金代码为：“150164”，基金简称为“可转债A”）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年12月5日可转债A即时行情显示的前收盘价为2017年12月4日的可转债A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于可转债A折算前存在折价交易情形，2017年12月1日的收盘价为1.001元，扣除上一个定期折算期间约定收益后0.956元，与2017年12月5日的前收盘价存在较大差异，2017年12月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金将以2017年12月5日为基准日办理不定期份额折算业务。可转债A份额和可转债B份额将于2017年12月5日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并将于2017年12月5日10：30 之后恢复交易。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2017年12月5日