关于发布沪深300绿色领先股票等3条指数的公告
附件1：
沪深300绿色领先股票指数编制方案
沪深300绿色领先股票指数是在沪深300空间内剔除高污染、高耗能、产能过剩行业的公司，然后基于上市公司生产和服务流程的绿色水平的评价、绿色收入、负面新闻和环保处罚等计算公司的绿色领先评分，选取评分最高的100家公司作为最终样本，以反映绿色领先类公司的整体表现。
一、 指数名称和代码
指数名称：沪深300绿色领先股票指数
指数简称：绿色领先
英文名称：CSI 300 Green Leading Stock Index
英文简称：Green Leading
指数代码：931037
二、 指数基日和基点
指数以2015年6月30日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
沪深300指数样本股
2、选样方法
（1）在样本空间内剔除高污染、高耗能、产能过剩行业的公司，包括但不限于火力发电、 钢铁、 有色金属、 石油加工及炼焦、 基础化工、水泥、玻璃、煤炭开采等；
（2）基于对上市公司生产和服务流程的绿色水平的评价、绿色收入、负面新闻和环保处罚等方面计算剩余样本的绿色领先评分；
（3）选取绿色领先评分前100股票构成样本股。
四、 指数计算
沪深300绿色领先股票指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。设置权重因子以使个股权重等于绿色领先评分对数乘以自由流通市值占全部样本股的比例。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
沪深300绿色领先股票指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月第二个星期五下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
附件2：
中证股权激励主题指数编制方案
中证股权激励主题指数选取正在实施或即将实施股权激励计划的沪深 A 股作为样本，采用等权重加权方式，反映该类事件在二级市场的整体表现，为事件驱动策略提供新的投资标的。
六、 指数名称和代码
指数名称：中证股权激励主题指数
指数简称：股权激励
英文名称：CSI Equity Incentive Index
英文简称：Equity Incentive
指数代码：931057
七、 指数基日和基点
该指数以2011年12月31日为基日，以1000点为基点。
八、 样本选取方法
1、样本空间
中证全指指数样本股
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，选取过去一年内披露股权激励预案的股票作为待选样本；
（3）在上述待选样本中，剔除以下几类股票：
股权激励股本占比低于1%的股票；
发布预案公告后，又发布股权激励项目中止、失败或暂停实施公告的股票；
（4）将剩余股票按照“激励总数占当时总股本比例(%)”由高到低进行排名，选取排名在前50名的股票构成指数样本股。
九、 指数计算
中证股权激励主题指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
十、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证股权激励主题指数的样本股每季度调整一次，样本股调整实施时间分别是每年3月、6月、9月和12月的的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
附件3：
中证竞争优势主题指数编制方案
中证竞争优势主题指数基于无形资产、转换成本、成本优势、网络效应等维度，选取市场份额高、资本回报率高以及竞争优势大的50只股票作为样本股，反映具有强竞争优势的上市公司整体走势，为投资者提供新的投资标的。
十一、 指数名称和代码
指数名称：中证竞争优势主题指数
指数简称：竞争优势
英文名称：CSI Competitive Advantage Index
英文简称：Competitive Advantage
指数代码：931058
十二、 指数基日和基点
该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。
十三、 样本选取方法
1、样本空间
中证全指指数样本股
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）基于中证四级行业分类，将股票数量不足5只的四级行业剔除。针对每个剩余行业，计算行业内每个公司股票的市场份额，选取市场份额排名处于四级行业内前20%的公司作为待选样本；
股票的市场份额 = 股票的主营收入 / 所属四级行业内所有股票的主营收入之和×100%；
（3）在上述待选样本中，计算每只股票在过去五年的平均ROIC（TTM）,剔除平均ROIC排名在后80%的股票；
（4）在剩余股票中，基于无形资产、转换成本、成本优势、网络效应四个方面的竞争优势要素，计算每只股票的综合得分，选取得分最高的50只股票构成指数样本股。
十四、 指数计算
中证竞争优势主题指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
十五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证竞争优势主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2018年1月4日正式发布沪深300绿色领先股票指数、中证股权激励主题指数和中证竞争优势主题指数。编制方案见中证指数有限公司网站。
中证指数有限公司
2017年12月12日
