长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要

（上接181版）

1.资产配置策略

本基金采用两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再进一步以抽样复制基准指数的方法，确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产原则上不低于基金资产净值的90%，在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。

2.股票投资组合构建

本基金通过抽样复制指数的方法，在综合考虑个股的自由流通市值规模、个股流动性、行业代表性、波动性以及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基础上，采用“分层抽样 +优化抽样”的方法，选择标的指数成份股票或被选成份股票构建基金的抽样股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股配置比例。

（1）股票筛选

本基金在抽样复制指数投资时，首先进行样本成份股初步筛选，通常初步筛选的股票样本为标的指数全部成份股和备选成份股，作为下一步分层抽样的基础。但在特殊情况下，如指数成份股调整、长期停牌或样本个股流动性极差时，则相应调整股票初选股票样本或剔除流动性极差的股票样本。

（2）分层抽样

在标的指数成份股中初选出样本股票的基础上，首先按照通用的行业分类方法进行类别划分，然后根据每个行业中个股的流通市值权重、所在行业中的权重比例、个股收益波动性和行业收益相关性进行抽样选取，原则上优先抽取收益波动与标的指数高度相关的个股。

在分层抽样中，首先控制约束抽样股票组合中的行业比例及收益风险特征代表性与标的指数一致，且控制抽样组合中的行业内样本个股与行业整体的收益风险特征高度相关。

（3）优化抽样

对于分层抽样后的股票样本组合，采用进一步优化方法并确定个股的权重，考虑标的指数总体收益和风险的特征情况，基于标的指数的跟踪误差限制为约束指标，通过投资组合优化模型构建基金的股票资产组合。

（4）最终组合

对于“分层抽样 +优化抽样”方法得到的股票组合，将被用来构建本基金的最终股票组合。为了能够更好的跟踪标的指数，如果今后由于基准指数成份股结构的变化，其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前2 个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告，并阐明变更抽样复制方法的原因。

3.股票组合调整

（1）组合调整原则

本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

（2）组合调整方法

①跟踪调整

A、定期性调整

本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。

B、不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，并根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。

C、基于流动性及法律法规限制的调整

如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素或法律法规规定的投资限制，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从标的指数样本或被选成份股中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。

D、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

4.债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

5.权证投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准＝95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。

中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。

本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告》，报告截止日：2017年9月30日。本报告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

■

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

■

（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

注：本基金本报告期末仅持有上述三只债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期内未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1本基金跟踪的标的指数为中证800指数，配置了中证800指数成分股民生银行。根据2016年9月14日民生银行公告《民生银行:关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管关注及整改情况：2016年5月17日，中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书（〔2016〕49号）《关于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，对加银资管部分资产管理计划较高比例投资于非标资产，但却每周开放申购赎回，违反《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》相关规定的行为，采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管理计划备案3 个月的行政监管措施。2016年7月25日，中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书（中基协处分〔2016〕5号），对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务，违反中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015年3月版）》相关规定的行为，采取暂停受理加银资管资产管理计划备案6个月，并责令清理资金池业务的行政监管措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施合并执行。加银资管针对上述事项，经过与监管部门沟通，已经采取整改措施，目前正在整改过程中，待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。”本基金做出如下说明：民生银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，加银资管受监管部门整改措施对民生银行影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.3其他资产构成

■

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金成立以来的业绩如下：

■

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同生效以来的业绩如下：

■

长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金合同生效以来的业绩如下：

■

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赢利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了有关招募说明书更新截止日期的描述。

（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。

（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关情况。

（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的相关信息。

（五）在“十一、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。

（六）在“十二、基金的业绩”中，更新了自基金成立以来的本基金业绩表现数据。

（七）在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于2017年12月18日签署。

长盛基金管理有限公司

2017年12月29日