信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书摘要

（上接113版）

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

本基金采用中证新兴产业指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为中证新兴产业指数是中证指数公司发布的反映新兴产业上市公司整体走势的指数。中证新兴产业指数以中证800指数样本股作为样本空间，选择沪深市中规模大、流动性好的100家新兴产业公司组成，以综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。该指数样编制方法清晰透明，具有良好的独立性和可获得性，适合作为股票投资的业绩比较基准。

本基金管理人于2015年9月28日发布公告。为了保护基金份额持有人的合法权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的投资业绩，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的约定，综合考虑债券市场代表性、市场认可度等因素，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自2015年10月1日起，本基金的业绩比较基准选用中证综合债指数收益率替代中信标普全债指数收益率，作为本基金的业绩比较基准。

如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2018年1月18日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2017年12月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3) 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1) 中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)就美国商务部工业与安全局对该公司实施出口限制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月7日、2016年6月28日、2016年8月19日、2016年11月18日、2017年2月14日及2017年2月24日进行了公告。鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,中兴通讯已同意认罪并支付合计892,360,064美元罚款。

2) 对中兴通讯的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中兴通讯的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

3) 江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)因在经营过程中从未取得工业盐酸生产许可证的供应商处采购工业盐酸,违反了相关法律法规,于2017年4月23日收到新余市市场和质量监督管理局的行政处罚决定。

4) 对赣锋转债的投资决策程序的说明:本基金由于参加赣锋锂业(002460)公开发行可转换公司债券的原股东优先配售而持有该证券,截至报告期末该证券尚未上市交易。本基金管理人长期跟踪研究该证券发行主体,我们认为,该处罚事项未对赣锋锂业的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5) 除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

6) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

7) 其他资产构成

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8) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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10) 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2017年12月31日。

(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注:1、本基金建仓日自2013年7月17日至2014年1月17日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

基金费用的种类：

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金运作费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二) 与基金销售有关的费用

1、投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。

投资者的申购费用如下：

表格：投资者申购本基金份额的申购费率

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本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金所收取的赎回费，基金管理人将不低于其总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率见下表：

表格：投资者赎回费率

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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致并向监管部门履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 在“重要提示”部分增加了基金管理人名称变更的信息，并更新了内容及数据的截止日期。

2、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

3、 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了托管人的有关信息。

4、 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。

5、 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2017年12月31日。

6、 在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2017年12月31日。

7、 在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务” 部分，更新了“资料寄送”部分，并删除了“资讯服务”相关内容。

8、 在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，披露了自2017年7月18日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年3月2日