(上接391版)

(上接391版)

注：本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

10.投资组合报告附注

10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

注：本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

注：本基金本报告期末未持有股票。

10.3其他资产构成

■

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

第十部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（截止时间2017年12月31日）

■

第十一部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易或结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金管理费、基金托管费的调整

在法律规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序，酌情调整基金管理费率、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十二部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、 在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日,以及变更注册信息。

二、 在“释义”中，更新了相关词语的含义。

三、 在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况、主要人员情况、基金管理人关于遵守法律法规的承诺相关内容进行了更新。

四、 在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

五、 在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

六、 在“第六部分 基金的历史沿革”部分，更新了基金历史沿革信息。

七、 在“第七部分 基金合同的存续”部分，更新了基金存续信息。

八、 在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购和赎回的开放日及时间、申购与赎回的原则、申购和赎回的数量限制、申购和赎回的价格、费用、申购份额与赎回金额的计算、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式、流动性风险管理工具的实施、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告的相关信息。

九、 在“第九部分 基金的投资”部分，更新了投资范围、投资策略、投资限制、同时更新了“投资组合报告”的内容，截止日期更新为2017年12月31日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核。

十、 在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了“历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”,截止日期更新为2017年12月31日，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核。

十一、 在“第十二部分 基金资产的估值”部分，更新了估值方法、暂停估值的情形、基金净值的确认的相关内容。

十二、 在“第十四部分 基金的费用与税收”部分，对基金管理费率、基金税收进行了更新。

十三、 在“第十六部分 基金的信息披露”部分，更新了公开披露的基金信息以及基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息的情形的相关内容。

十四、 在“第十七部分 风险揭示”部分，更新了流动性风险和本基金的特有风险。

十五、 在“第十九部分 基金合同的内容摘要”部分，更新了基金合同摘要相关信息。

十六、 在“第二十部分 托管协议摘要”部分，更新了基金托管协议摘要相关信息。

十七、 在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上留言的栏目位置信息。

十八、 在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了本报告期内的信息披露事项。