中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司

重要提示

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2018年4月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]599号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。本基金投资于证券及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险和其他风险等。本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金目标客户中含有特定机构投资者，由于机构投资者申购、赎回资金量相对较大，可能带来一定的冲击成本，造成基金净值的波动；若特定机构投资者赎回比例较高，则可能带来巨额赎回或基金清盘的风险。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者销售。

投资有风险，投资人认/申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

第一部分绪言

《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金的基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1. 基金或本基金：指中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2. 基金管理人：指中金基金管理有限公司

3. 基金托管人：指浙商银行股份有限公司

4. 基金合同、《基金合同》：指《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6. 招募说明书或《招募说明书》：指《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7. 基金份额发售公告：指《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8. 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9. 《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10. 《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11. 《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12. 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13. 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17. 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18. 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20. 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称，但本基金不向个人投资者公开销售

21. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务

23. 销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

24. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25. 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26. 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27. 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务导致基金份额变动及结余情况的账户

28. 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30. 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

31. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34. T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37. 《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38. 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39. 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41. 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，在开放期内，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42. 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

44. 元：指人民币元

45. 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46. 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

47. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

48. 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49. 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

50. 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

51. 摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

52. 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

53. 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

54. 发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

55. 发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年

56. 发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

57. 封闭期：指自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日6个月后的月度对应日的前一日止。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起至《基金合同》生效日6个月月度对应日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该日6个月月度对应日的前一日，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易

58. 开放期：指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间

59.月度对应日：指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日，如月度对应日为非工作日的，则顺延至下一个工作日

第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人：林寿康

成立时间：2014年2月10日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：张显

联系电话：010-63211122

公司的股权结构如下：

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二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

林寿康先生，董事长，货币经济学博士。历任国际货币基金组织国际部经济学家；香港金融管理局货币管理部高级经理；德意志银行（香港）新兴市场部经济学家；中国信达资产管理公司国际部副主任。现任中国国际金融股份有限公司投资管理委员会主席、董事总经理。

黄劲峰先生，董事，机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所（英国及香港）审计、核算见习生、副经理，经理等职务；香港汇丰银行资本市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务；高盛（亚洲），高盛集团（日本东京）固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务；北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位；高盛（亚洲）有限责任公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太（除日本）首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

陈刚先生，董事，法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究人员；北京世泽律师事务所律师；中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国际金融（香港）有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人；厚朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

孙菁女士，董事，管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

赵璧先生，董事，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理；中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理助理。

李永先生，董事，工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、风险监控员、投资经理；中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责人；中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

张龙先生，独立董事，博士。历任内蒙康隆能源有限公司总经理，现任中宝睿信投资有限公司董事长。

张春先生，独立董事，经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融系终身教授；中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

颜羽女士，独立董事，经济法硕士、EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师；四通集团条法部法律咨询副主任；海问律师事务所证券业务律师；嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

2、基金管理人监事

夏静女士，执行监事，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

3、基金管理人高级管理人员

林寿康先生，董事长。简历同上。

孙菁女士，总经理。简历同上。

李永先生，副总经理。简历同上。

李虹女士，督察长，法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师；中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。

4、本基金拟任基金经理

石玉女士，管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

5、投资决策委员会成员

李永先生，副总经理，工商管理硕士。简历同上。

王雁杰先生，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员，投资经理助理，定向资产管理业务投资经理。现任中金基金管理有限公司专户投资部董事总经理。

郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

石玉女士，管理学硕士。简历同上。

朱宝臣先生，理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理，量化投资总监；现任中金基金管理有限公司量化投资部负责人。

杨立先生，经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理；华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部副总经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。

1、 公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；

（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵守以下原则

（1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保障公司业务的持续、稳定发展；

（2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；

（3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性；

（5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

（6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，严格分离，分别核算；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守；

（8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；

（9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；

（10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

（11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、公司内部控制的体系

（1）组织架构

公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。

公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。

（2）内控流程

内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。

1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施；

2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等；

3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的业务流程进行完善。

4、内部控制的主要内容

为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面：

（1）投资管理业务控制；

（2）市场推广及销售业务控制；

（3）信息披露控制；

（4）信息技术系统控制；

（5）会计系统控制；

（6）监察稽核控制等。

5、内部控制的监督

公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。

监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。

必要时，公司股东、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。

在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。

6、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基本情况

名称：浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市庆春路288号

法定代表人：沈仁康

联系人：项星星

电话：0571-88267931

传真：0571-88268688

成立时间：1993年4月16日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币179.6亿元

存续期间：持续经营

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》；证监许可【2013】1519号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

（二）主要人员情况

沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长，县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记，并同时担任浙江省丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。

刘晓春先生，浙商银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长。本科、高级经济师。刘先生曾任中国农业银行浙江省分行金融研究所《浙江农村金融研究》编辑部副主任、国际业务部信贷科科长、国际业务部信贷部经理、营业部副总经理、国际业务部总经理，中国农业银行总行国际业务部副总经理，中国农业银行浙江省分行党委委员、副行长，中国农业银行香港分行副总经理、总经理。

（三）发展概况及财务状况

浙商银行是经中国银监会批准设立的全国性股份制商业银行，全称为“浙商银行股份有限公司”，英文全称为“CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.”，英文简称“CZBANK”。浙商银行前身为“浙江商业银行”，是一家于1993年在宁波成立的中外合资银行，2004年6月30日，经中国银监会批准，重组、更名、迁址，改制为现在的浙商银行，并于2004年8月18日正式开业，总行设在浙江省杭州市。2016年3月30日，浙商银行在港上市，股票代码为（02016.HK）。

浙商银行确立了“两最”发展总目标：到2025年左右，成为最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。最具竞争力是指在服务能力、风控能力、创新能力、盈利能力上具有明显竞争优势，最重要金融平台是指成为服务全国乃至全球市场、功能齐全、规模领先、业绩优良、声誉卓著的代表性金融机构。根据上述总目标，浙商银行确立了全资产经营战略：在继续做大信贷资产规模的同时，通过加强与银行同业、非银行金融机构以及类金融机构的合作，积极参与各类金融市场，实现资产经营表内与表外、本币与外币及多品种融合，为客户提供全方位、持续性金融解决方案。以尽量少耗用资源的方式，在不同阶段强化相应的战略性业务、轻资产业务和效益型业务，进而重塑银行资产负债表，以资产经营能力驱动负债，不断提升市场竞争力、扩大市场影响力。

2017年上半年，浙商银行在“两最”总目标引领下，积极调整业务结构、增收节支、严控风险，经营效益持续增长。截至2017年6月30日，浙商银行资产总额14,532.90亿元，较上年末增幅7.27%，负债总额13,674.76亿元，较上年末增幅6.22%；实现净利润56.02亿元，同比增长18.32%，年化平均总资产回报率0.80%，年化平均权益回报率16.54%

（四）托管业务部的部门设置及员工情况

浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，根据业务条线下设业务管理中心、市场一部、市场二部、运营中心、监督中心，保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至2017年9月30日，资产托管部从业人员共39名。

浙商银行资产托管部遵照法律法规要求，根据业务的发展模式、运营方式以及内部控制、风险防范等各方面发展的需要，制定了一系列完善的内部管理制度，包括业务管理、操作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度，系统性地覆盖了托管业务开展的方方面面，能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。

（五）证券投资基金托管业务经营情况

中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务，批准文号：证监许可[2013]1519号。

截至2017年9月30日，浙商银行托管证券投资基金15只，规模合计531.44亿元，且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。

二、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门设置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部风险控制原则

资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销中心

（1）直销柜台

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人：林寿康

电话：010-63211122

传真：010-66159121

联系人：张显

客户服务电话：400-868-1166

网站：www.ciccfund.com

（2）网上直销

交易系统：中金基金网上交易系统

交易系统网址：trade.ciccfund.com

2、其他销售机构

其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的公告。

二、登记机构

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

法定代表人：林寿康

电话：010-63211122

传真：010-66155573

联系人：白娜

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021－31358666

传真：021－31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

执行事务合伙人：邹俊

电话：010-85085000

传真：010-85185111

签章注册会计师：程海良、李砾

联系人：管祎铭

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请于2018年4月2日经中国证监会证监许可[2018]599号文注册。

一、基金运作方式与类型

1、基金的运作方式：契约型、定期开放式

2、基金的类别：债券型证券投资基金

二、基金存续期限

不定期

三、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

四、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

五、募集场所

本基金通过基金管理人的直销中心以及其他销售机构进行募集。

投资人还可登录基金管理人公司网站（www.ciccfund.com），在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购等业务（目前基金管理人仅对个人投资者开通网上交易服务）。

具体销售机构及联系方式以本基金基金份额发售公告为准，请投资人就募集和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发售公告。如果本基金后续调整销售机构的，基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告。

六、基金的最低募集份额

本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1,000万元人民币，且持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除外。

七、基金份额的发售面值与认购价格

本基金基金份额的发售面值为人民币1.00元，基金份额的认购价格为1.00元/份。

八、其他事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者销售。

九、认购费用与认购份额的计算

（一）认购费用

本基金具体认购费率如下：

■

募集期内投资者多次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

（二）认购份额的计算

认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

（1）认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

（2）认购费用适用固定金额时，计算公式为：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值

例1：某投资人投资20万元认购本基金，假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元，其对应的认购费率为0.60%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额＝200,000/（1+0.60%）＝198,807.16元

认购费用＝200,000－198,807.16＝1,192.84元

认购份额＝（198,807.16+15）/1.00＝198,822.16份

即投资人投资20万元认购本基金，假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元，则其可得到198,822.16份本基金基金份额。

十、投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购的方式及确认

（1）本基金认购采取金额认购的方式；

（2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款；

（3）基金募集期内，投资人可多次认购，认购费用按每笔认购申请单独计算，已受理的认购申请不得撤销；

（4）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担；

（5）若投资人的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。

3、认购的限额

（1）通过基金管理人的直销柜台进行认购，单个基金账户首次认购最低金额为10元（含认购费），追加认购最低金额为单笔10元（含认购费）；

（2）通过基金管理人网上直销进行认购，单个基金账户首次认购最低金额为10元（含认购费），追加认购最低金额为单笔10元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明；

（3）通过本基金其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为人民币10元（含认购费），追加认购最低金额为单笔10元（含认购费）；各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准；

（4）募集期内，单个投资人的累计认购金额不设上限。

十一、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体份额以登记机构的记录为准。

十二、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于1,000万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于3年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书决定提前停止基金发售的，基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满3年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、封闭期和开放期

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间开放的运作方式。

本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日6个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间结束前撤销，在当日业务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。

五、申购与赎回的数量限制

1、通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）。

2、通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

3、通过本基金其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为单笔10元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

(下转31版）