上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（上接113版）
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，除上述第e、k、l项外，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
（六）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。因此，本基金的业绩比较基准选择中国债券总指数。中国债券总指数通过中央国债登记结算有限责任公司的官方网站www.chinabond.com.cn对外公布。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
（七）风险收益特征
本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金投资者的利益。
（九）基金的融资融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
（十）基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
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2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3）其他资产构成
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4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）上投摩根纯债债券A：
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（二）上投摩根纯债债券B：
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八、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3．基金销售服务费
本基金管理人仅对B类基金份额收取基金销售服务费。销售服务费按0.35%的年费率计提，具体的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日B类基金份额所代表的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体和基金管理人网站上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
九、招募说明书更新部分说明
上投摩根纯债债券型证券投资基金于2009年6月24日成立，至2018年6月23日运作满九年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2018年2月6日公告的《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”中，更新内容截止日为2018年6月23日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年3月31日。
2. 在“二、释义”中，根据基金合同新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。
3. 在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”、 “主要人员情况”中“主要人员情况”中，对基金管理人的公司注册地址、董事、独立董事、监事、投资决策委员会等信息进行了更新。
4. 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。
5. 在“五、相关服务机构”中，对代销机构信息进行了更新。
6. 在“七、基金的申购与赎回”中，根据本次基金合同的修改，对 “申购与赎回的数额限制”、“申购费用和赎回费用”、“ 拒绝或暂停申购的情形及处理方式” 、“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”、“ 巨额赎回的情形及处理方式”进行了信息更新。
7. 在“八、基金的投资”的“投资范围”、“投资限制”中， 根据基金合同更新了本基金的投资范围和投资限制。在“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
8. 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明；
9. 在“十一、基金资产的估值”的“估值方法”中，对首次公开发行有明确锁定期的股票估值方法进行了更新并根据基金合同更新了暂停估值的情形。
10. 在“十五、基金信息的披露”中，根据基金合同更新了披露内容要求。
11. 根据本次托管协议的修改，更新了“十九、基金托管协议的内容摘要”。
12. 本报告期在“二十二、其他应披露事项”中更新了应披露的内容。
上投摩根基金管理有限公司
2018年8月7日
