平安大华鑫荣混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(上接131版)

1、类属资产配置策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。

2、债券类属资产投资策略：

基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

债券投资策略：

债券投资在保证资产债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

①利率预期策略：基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势，以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等；

②信用策略：基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行各券选择。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。

③时机策略：ⅰ骑乘策略，当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益；ⅱ息差策略，利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益；ⅲ利差策略，对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。

3、可转换债券投资策略：

与一般企业债券不同，可转与一般企业债券不同，可转换债券给予投资人在一定条件下转股、回售债券的权利，与此同时，可转换债券发行人也享有在一定条件下赎回债券、下调转股价的权利。因此，可转换债券在市场上兼具债性和股性，当正股价格高于转股价格，且可转换债券的价格与转股平价相差不大时，可转换债券的价格变动与对应股票的价格变动表现出较强的相关性，而当正股价格远低于转股价格时，可转换债券的价格将趋于纯债券的价格，此时，可转换债券表现出较强的债性。

本基金将通过研究市场状况以及可转换债券在当前市场状况下所表现出的特性，确定可转换债券的投资策略，同时本基金还将积极跟踪可转换债券基本面的变化情况，如对应公司的业绩情况以及可能出现的下调转股价机会，寻找最佳的投资时机。

4、中小企业私募债券投资策略：

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。

5、证券公司短期公司债的投资策略

本基金在对证券公司短期公司债特点和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值；采用多种定价模型以及证券公司基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债，获取稳健的投资回报。

6、个股精选策略

本基金主要采取自下而上的个股精选策略，投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基于公司基本面分析，运用多因素选股思路，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，对个股予以动态配置，追求在可控风险前提下的稳健回报。

7、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，采取市场公认的权证定价模型寻求其合理的价格水平，作为基金投资权证的主要依据。

8、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

9、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。

10、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。

在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。主要工作包括：基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合beta系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。

11、套利策略

套利操作策略主要包括两个方面：

（1）跨市场套利：短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成，由于其中的投资群体、交易方式等要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作，以期获得安全的超额收益；

（2）跨品种套利：由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以期获得安全的超额收益。

12、现金头寸管理

本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货所缴纳的保证金后，保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括：

（1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例；

（2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对股票资产的投资比例不超过基金资产的40%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（14）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（15）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（16）基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

（19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（20）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（22）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（23）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（24）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（25）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除第（2）、（11）、（24）、（25）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

五、业绩比较基准

沪深300指数收益率×15%+中债新综合财富（总值）指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率×5%

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、在中证系列指数中，沪深300指数的市场代表性比较强，具有一定优势和市场影响力，适合作为本基金股票投资部分的比较基准；

2、中债新综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司发布，样本债券涵盖范围广，可作为最具一般性的业绩比较基准，适合作为本基金债券投资的比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益；

4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

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1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

本组合投资的前十名证券之一招商银行，于2018年2月12日被中国银监会公开处罚，主要违法违规事实包括:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

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1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第八部分、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2017年8月23日）至2018年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

平安大华鑫荣混合A

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平安大华鑫荣混合C

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业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率*5%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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1、本基金基金合同于2017年8月23日正式生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。

第九部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用（包括但不限于会计师费、律师费和公证费）；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户的开户及维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

3、C 类份额的销售服务费

本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日C 类资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为C 类份额每日应计提的销售服务费

E 为C 类份额前一日基金资产净值

C 类份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十部分、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2018年2月23日至2018年8月22日发布的公告：

1、2018年3月24日，平安大华鑫荣混合型证券投资基金修改基金合同的公告；

2、2018年3月26日，平安大华基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告；

3、2018年3月29日，平安大华鑫荣混合型证券投资基金2017年年度报告以及摘要；

4、2018年3月31日，平安大华鑫荣混合型证券投资基金招募说明书更新（2018年第1期）以及摘要；

5、2018年4月16日，关于旗下部分基金新增海银基金为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

6、2018年4月19日，关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码：000063)估值调整的公告；

7、2018年4月20日，平安大华鑫荣混合型证券投资基金2018年1季度报告；

8、2018年5月29日，关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销售机构公告；

9、2018年6月12日，关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码：000063)估值调整的公告；

10、2018年6月20日，关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码：000063)估值调整的公告；

11、2018年6月21日，关于旗下基金所持中兴通讯(股票代码：000063)估值调整的公告；

12、2018年6月26日，关于旗下基金所持东方园林（代码002310）、上海电气（代码601727）估值调整的公告；

13、2018年7月18日，平安大华鑫荣混合型证券投资基金2018年第2季度报告；

14、2018年7月20日，关于旗下部分基金新增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为销售机构的公告；

15、2018年7月31日，关于旗下部分基金新增华安证券、世纪证券为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

第十一部分、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2018年3月31日公布的《平安大华鑫荣混合型证券投资基金招募说明书更新（2018年第1期）》进行了更新，主要更新的内容如下：

1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2、 根据最新资料，更新了“第一部分、绪言”部分。

3、 根据最新资料，更新了“第二部分、释义”部分。

4、 根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”。

5、 根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”。

6、 根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”。

7、 根据最新资料，更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”。

8、 根据最新资料，更新了“第九部分、基金的投资”。

9、 根据最新资料，更新了“第十部分、基金的业绩”。

10、 根据最新资料，更新了“第十二部分、基金资产的估值”。

11、 根据最新资料，更新了“第十六部分、基金的信息披露”。

12、 根据最新资料，更新了“第十七部分、风险揭示”。

13、 根据最新资料，更新了“第十九部分、基金合同的内容摘要”。

14、 根据最新资料，更新了“第二十部分、托管协议的内容摘要”。

15、 根据最新资料，更新了“第二十一部分、对基金份额持有人的服务”。

16、 根据最新资料，更新了“第二十二部分、其他应披露的事项”。

17、 根据最新情况，更新了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的说明。”

平安大华基金管理有限公司

2018年9月29日