交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动的提示公告

近期，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融B份额（场内简称：E金融B，基金代码：150318）二级市场交易价格连续大幅下跌，2018年10月11日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为0.609元，相对于当日0.292元的基金份额参考净值，溢价幅度达到108.56%。截止2018年10月12日，交银互联网金融B份额在二级市场的收盘价为0.548元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此基金管理人声明如下：

一、交银互联网金融B份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金中较高风险类份额，由于交银互联网金融B份额内含杠杆机制的设计，交银互联网金融B份额参考净值的变动幅度将大于交银互联网金融份额（场内简称：交银互联网金融，基金代码：164907）净值和交银互联网金融A份额（场内简称：E金融A，基金代码：150317）参考净值的变动幅度，即交银互联网金融B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。交银互联网金融B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

二、在二级市场上交易的交银互联网金融B份额，除了有基金份额参考净值波动的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

三、截至2018年10月12日收盘，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，交银互联网金融B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

四、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本报告披露日，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站（www.fund001.com）或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》，或者拨打本公司客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年十月十三日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下

基金所持停牌股票估值调整的公告

依据 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13 号）的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的基金（不包括ETF基金）对所持有的下列股票自2018年10月12日起按照指数收益法进行估值。

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上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本基金管理人网站www.fund001.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年十月十三日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的

风险提示公告

根据《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之交银互联网金融B份额（基金代码：150318，场内简称“E金融B”）的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，本基金的交银互联网金融份额（基金代码：164907，场内简称“E金融”）、交银互联网金融A份额（基金代码：150317，场内简称“E金融 A”）和交银互联网金融B份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2018年10月12日，交银互联网金融B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注交银互联网金融B份额近期基金份额参考净值的波动情况。

一、该情形下的不定期份额折算方式

1、交银互联网金融份额持有人持有的交银互联网金融份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；

2、交银互联网金融A份额持有人持有的交银互联网金融A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整，相应折算增加交银互联网金融份额；

3、折算不改变交银互联网金融B份额持有人的资产净值，其持有的交银互联网金融B份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量相应折算调整；

4、交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的基金份额配比保持1：1的比例不变。

按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

二、该情形下的不定期份额折算的相关风险

1、基金份额风险收益特征变化风险

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

实施不定期份额折算后，交银互联网金融A份额持有人将会获得一定比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

2、交银互联网金融B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，当发生基金合同规定的不定期份额折算时，份额折算前交银互联网金融B份额的资产与份额折算后交银互联网金融B份额的资产相等。因此，交银互联网金融B份额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。

3、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、根据基金合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日交银互联网金融B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

重要提示：

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量交银互联网金融份额、交银互联网金融A份额、交银互联网金融B份额的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。

2、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额的上市交易和交银互联网金融份额的申购、赎回及场内份额配对转换等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

3、投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》。

4、投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话400-700-5000（免长途话费），021-61055000咨询有关详情。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征；交银互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银互联网金融B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银互联网金融A份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极端损失情况下，交银互联网金融A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年十月十三日