中金金序量化成长混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：2018年11月22日

报告公告日期：2018年12月20日

1 重要提示

重要提示

中金金序量化成长混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]1007号文核准注册，2018年2月8日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）和《中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，中金基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审议《关于终止中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。根据2018年10月29日经公证的计票结果，自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年10月30日在指定媒介和基金管理人网站（www.ciccfund.com）上发布了《中金基金管理有限公司关于中金金序量化成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。

本基金自2018年10月30日起进入清算期，由基金管理人中金基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2 基金概况

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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3 基金最后运作日财务会计报告（经审计）

3.1资产负债表

会计主体：中金金序量化成长混合型证券投资基金

报告截止日：2018年10月29日（基金最后运作日）

单位：人民币元

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注：报告截止日2018年10月29日(基金最后运作日)，中金金序量化成长A基金份额净值0.8089元，中金金序量化成长C基金份额净值0.8073元；基金份额总额94,994,988.39份，中金金序量化成长A基金的份额总额94,772,291.56份，中金金序量化成长C基金的份额总额222,696.83份。

3.2利润表

会计主体：中金金序量化成长混合型证券投资基金

本报告期：2018年2月8日至2018年10月29日（基金最后运作日）

单位：人民币元

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4 清盘事项说明

4.1基金基本情况

中金金序量化成长混合型证券投资基金(以下简称“中金金序量化成长”)依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2017年6月22日证监许可[2017]1007号《关于准予中金金序量化成长混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金金序量化成长混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“说明书”）和《中金金序量化成长混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。中金金序量化成长为契约型开放式基金，存续期限为不定期。中金金序量化成长的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

中金金序量化成长通过中金基金直销中心、包商银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司等共同发售，募集期为2017年11月21日至2018年1月31日。经向中国证监会备案，《中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2018年2月8日正式生效，合同生效日基金实收份额为200,328,909.09份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据经中国证监会备案的《基金合同》和说明书的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

中金金序量化成长主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

根据《基金合同》和说明书的规定以及中金基金发布的《中金基金管理有限公司关于中金金序量化成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，中金金序量化成长自2018年10月29日基金份额持有人大会决议生效后的下一个工作日起(即2018年10月30日)进入清算程序。中金基金和中国建设银行按照《基金合同》的规定对中金金序量化成长进行终止清算，清算工作于2018年11月9日完成。中金金序量化成长的清算期间为自2018年10月30日(“清算起始日”)开始至2018年11月9日(“清算结束日”)止期间。

4.2清算原因

随着市场环境变化，为更好的维护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司拟终止中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同。

4.3清算起始日

根据生效的本基金基金份额持有人大会决议，本基金于2018年10月30日起进入清算期，清算期为2018年10月30日至2018年11月9日。

4.4清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

5 清算情况

自2018年10月29日至2018年11月9日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

5.1清算费用

按照《中金金序量化成长混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由基金管理人代为支付。

5.2资产处置情况

（1）银行存款、备付金、保证金及应收款项资产处置情况

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注1：结算备付金、存出保证金、应收利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。

注2：应收利息不含应收债券利息和应收买入返售金融资产利息。

（2）金融资产处置情况

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注1：债券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利息。

注2：债券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利息。

5.3负债清偿情况

（1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,004.66元，该款项已于2018年10月31日支付完毕。

（2）本基金最后运作日应付管理费为人民币94,948.64元，该款项已于2018年11月5日支付。

（3）本基金最后运作日应付托管费为人民币15,824.76元，该款项已于2018年11月5日支付。

（4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币54.44元，该款项已于2018年11月5日支付。

（5）本基金最后运作日应付交易费用为人民币93,664.12元。其中应付佣金为93,664.12元，于2018年11月2日支付122,265.70元，剩余5,187.57元于2018年11月12日支付完毕。

（6）本基金最后运作日其他负债人民币150,821.66元，该款项为预提信息披露费和审计费，将由基金管理人在清算款划出前扣除。

5.4清算期间的清算损益情况

单位：人民币元

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5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位：人民币元

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资产处置及负债清偿后，于2018年11月9日本基金剩余财产为人民币80,497,046.57元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。除清算划款产生的银行汇划费从基金资产中支付外，其他与本次清算相关产生的银行汇划费由基金管理人承担。

由于截止2018年11月9日的基金净资产中包含了备付金、保证金、应收利息等，将在划付本次清算金额（含费用）后对基金剩余财产进行后续清算，直至全部基金财产清算完毕。

5.6基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

6 备查文件目录

6.1备查文件目录

（1）中金金序量化成长混合型证券投资基金资产负债表及审计报告

（2）《中金金序量化成长混合型证券投资基金清算报告》的法律意见

6.2存放地点

基金管理人的办公场所。

6.3查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

中金金序量化成长混合型证券投资基金财产清算小组

二〇一八年十二月二十日