（上接126版）

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基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（17）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（19）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值

（三）基金资产净值、基金份额净值的公告

基金合同生效后，基金上市交易前且在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。

基金上市交易后或在开放期内，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。

如因不满足上市条件而终止上市的，则本基金将变更为非上市基金，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并转型为非上市基金后，在封闭期内，基金管理人应至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（三） 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（四） 基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（五） 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合同》有关的一切争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）募集期间至上市交易公告书公告前未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金《招募说明书》设定的认购费用收取认购费。

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）截止2019年6月6日资产负债表（未经审计）如下：

■

八、基金投资组合

截止到2019年6月6日，万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）的投资组合如下：

（一）期末基金资产组合情况

■

（二）期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

■

（四）期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期期末未持有债券。

（五）期末债券投资前五名明细

本基金本报告期期末未持有债券。

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

3、期末其他资产构成

■

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

本基金备查文件包括下列文件：

（一）中国证监会准予基金募集的文件；

（二）万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金合同；

（三）万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）托管协议；

（四）万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；

（五）法律意见书；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人和基金托管人的住所

查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站（http://www.wjasset.com）查阅。

万家基金管理有限公司

2019年6月11日

附件：场外非直销销售机构名单

1、 中国农业银行股份有限公司

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

2、 平安银行股份有限公司

客服电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com

3、 中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：http://www.icbc.com.cn

4、 中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

网址：http://www.ccb.com/cn/

5、 兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：https://www.cib.com.cn

6、 上海天天基金销售有限公司

客服电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

7、 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

8、 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

9、 上海好买基金销售有限公司

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

10、 和讯信息科技有限公司

客服电话：400-920-0022

网址：www.hexun.com

11、 深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn

12、 上海长量基金销售有限公司

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

13、 北京展恒基金销售股份有限公司

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

14、 北京虹点基金销售有限公司

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

15、 上海陆金所基金销售有限公司

客服电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

16、 上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn

17、 诺亚正行基金销售有限公司

客服电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

18、 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

19、 上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-166-6788

公司网址：www.66liantai.com

20、 上海汇付基金销售有限公司

客服电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

21、 珠海盈米基金销售有限公司

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

22、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：8.jrj.com.cn

23、 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

客服电话：400-8909-998

网址：www.jnlc.com

24、 奕丰基金销售有限公司

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

25、 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话：4000279899

网址：www.buyfunds.cn

26、 海银基金销售有限公司

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

27、 北京恒天明泽基金销售有限公司

客户服务电话：4008980618

网址：https://www.chtwm.com

28、 北京广源达信投资管理有限公司

客户电话：4006236060

公司网址：www.niuniufund.com

29、 北京懒猫金融信息服务有限公司

客服电话：400-810-9580

网址：www.lanmao.com

30、 北京肯特瑞基金销售有限公司

客服电话：

个人业务：95118

企业业务：400-088-8816

网址：fund.jd.com

31、 北京新浪仓石基金销售有限公司

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

32、 万家财富基金销售（天津）有限公司

客户服务电话：010-59013825

网址：http://www.wanjiawealth.com

33、 民商基金销售（上海）有限公司

客服电话：021-50206003

网址： www.msftec.com

34、 北京百度百盈基金销售有限公司

客服电话：95055-4

网址: www.baiyingfund.com

35、 北京蛋卷基金销售有限公司

客户服务电话：400-159-9288

网址: danjuanapp.com

36、 中银国际证券股份有限公司

客服电话：400-620-8888

网址：www.bocichina.com

37、 东海证券股份有限公司

客服电话：95531；400-888-8588

网址：www.longone.com.cn

38、 济安财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

39、 中泰证券股份有限公司

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

40、 国泰君安证券股份有限公司

客服电话： 95521 / 4008888666

网址：http://www.gtja.com

41、 南京苏宁基金销售有限公司

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

42、 光大证券股份有限公司

客服电话：95525

网址：http://www.ebscn.com/

43、 中国银河证券股份有限公司

客服电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

44、 中信证券股份有限公司

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

45、 中信证券（山东）有限责任公司

客服电话：95548

网址：http://sd.citics.com/

46、 中信期货有限公司

客服电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

47、 信达证券股份有限公司；

客服电话：95321

网址：www.cindasc.com

48、 申万宏源证券有限公司

客服电话:400-889-5523

网址：http://www.swhysc.com/

49、 申万宏源西部证券有限公司

客服电话:400-800-0562

网址：http://www.hysec.com

50、 国信证券股份有限公司

客服电话: 95536

网址：www.guosen.com.cn

51、 平安证券股份有限公司

客服电话：95511-8

网址：http://stock.pingan.com

52、 上海证券有限责任公司

客服电话：4008918918

网址：www.shzq.com

53、 广发证券股份有限公司

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

54、 国金证券股份有限公司

客服电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn